Territorium der Wahrscheinlichkeit - Seite 9
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Die "Zufälligkeit"/"Nicht-Zufälligkeit" von diesem oder jenem, die auf die Wahrscheinlichkeitstheorie angewendet wird, lässt mich jedes Mal erschaudern.
Meine Herren, in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist alles immer zufällig! Sie hält die Welt nicht für etwas anderes als zufällig. Und der Bereich des Fernsehens hat seine Daseinsberechtigung in der "Faulheit", genaue Messungen vorzunehmen. Nur wenn man sie nicht nehmen will, ist die Wahrscheinlichkeitstheorie anwendbar. Man kann den Landepunkt einer Mondlandefähre auf dem Mond mit Hilfe von TV berechnen, aber man kann dies nicht tun, weil man den genauen (mit einem bestimmten Fehler, der ebenfalls mit TV berechnet wird) Landepunkt kennen muss. Die angegebene Genauigkeit wird durch die Notwendigkeit der Reduzierung des Arbeitsaufwands bei den Berechnungen und die Anwendbarkeit des erhaltenen Wertes bestimmt.
Im Allgemeinen ist alles in der Welt nicht zufällig, an der Grenze der Quantendimensionen - es ist etwa 15 cm.
Das Argument "Zufall"/"Nicht-Zufall" lässt mich jedes Mal erschaudern, wenn es um die Wahrscheinlichkeitstheorie geht.
Meine Herren, in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist alles immer zufällig! Sie hält die Welt nicht für etwas anderes als zufällig. Und der Bereich des Fernsehens hat seine Daseinsberechtigung in der "Faulheit", genaue Messungen vorzunehmen. Nur wenn man sie nicht nehmen will, ist die Wahrscheinlichkeitstheorie anwendbar. Man kann den Landepunkt einer Mondlandefähre auf dem Mond mit Hilfe von TV berechnen, aber man kann dies nicht tun, weil man den genauen (mit einem bestimmten Fehler, der ebenfalls mit TV berechnet wird) Landepunkt kennen muss. Die angegebene Genauigkeit wird durch die Notwendigkeit der Reduzierung des Arbeitsaufwands bei den Berechnungen und die Anwendbarkeit des erhaltenen Wertes bestimmt.
Im Allgemeinen ist alles in der Welt nicht zufällig, an der Grenze der Quantendimensionen - es ist etwa 15 cm.
Warum wird 0,5 für gleiche Haltestellen berücksichtigt? Wahrscheinlich, weil"die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stopp oder ein Take ausgelöst wird, PROPORTIONAL zu ihrer Größe ist"?
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kurs unter Null fällt, ist ebenfalls Null (man stelle sich einen hypothetischen Stop-Loss von Zehntausenden von Punkten vor). Sollten wir ihn korrigieren oder ihn aufgrund seines unbedeutenden Einflusses ignorieren?
Warum wird 0,5 für gleiche Haltestellen berücksichtigt? Wahrscheinlich, weil"die Wahrscheinlichkeit, dass sie gestoppt oder mitgenommen werden, PROPORTIONAL zu ihrer Größe ist"?
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs eines Wertpapiers unter Null liegt, ist ebenfalls Null (stellen Sie sich für eine Sekunde einen hypothetischen Stopp von Zehntausenden von Punkten vor). Sollten wir ihn korrigieren oder ihn aufgrund seines unbedeutenden Einflusses ignorieren?
Es ist in der Tat ein interessanter Punkt, mit einer Long-Position und Stops von mehreren tausend Pips, die IR ist größer als Null, und Sie können nicht mit, dass argumentieren
Nur weil der Preis nicht unter Null sinkt, heißt das nicht, dass es sich um eine positive MO handelt. Sie haben zu einem Preis von 1.000 gekauft. Nach 10 Jahren wurde der Preis auf 50. Der Kurs ist nicht unter Null gefallen, aber Ihr IR ist mit -950 negativ.
Warum wird 0,5 für gleiche Haltestellen berücksichtigt? Wahrscheinlich, weil"die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stopp oder ein Take ausgelöst wird, PROPORTIONAL zu ihrer Größe ist"?
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kurs unter Null fällt, ist auch Null (stellen Sie sich für eine Sekunde die hypothetischen Zehntausende von Punkten vor) In Verbindung mit dieser Tatsache, was mit diesem Niveau zu tun? Sollten wir ihn korrigieren oder ihn aufgrund seines unbedeutenden Einflusses ignorieren?
Die Praxis sagt etwas anderes. Mein durchschnittlicher Gewinn beträgt im Durchschnitt das Zweifache des durchschnittlichen Verlustes. Das Verhältnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden Geschäften beträgt 45/55.
Im Allgemeinen ist das Verhältnis zwischen Stop und Stack gleich (Verlustwahrscheinlichkeit)/(Gewinnwahrscheinlichkeit).
All diese Mantras beruhen auf der Illusion, dass der Markt zufällig ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit der nächsten Veränderung nach oben oder unten tendiert gegen 50/50, aber da der Tick in der Regel nicht größer ist als der Spread, eignet sich diese Mikrowelt nicht für den Gewinn durch klassische TA-Methoden. Das Einzige, was dort funktioniert, ist der Insiderhandel, der auf der Verzögerung von Informationen für verschiedene Teilnehmer beruht. Wenn wir z.B. die letzten 200 Candlesticks analysieren und im Falle eines Signals eine Stunden-/Tagesposition einnehmen. Hier wirkt die menschliche Psychologie, die träge ist und dem Herdeneffekt unterliegt, der uns stabile Trends erkennen lässt.
Wenn ich für 1000 kaufe, dann kann der Preis nach 10 Jahren bei 3000 liegen, oder sogar unter 1000 - aber nicht unter 0. Ich denke also immer noch, dass die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen unter solchen idealen Bedingungen und Zeit=Unendlichkeit theoretisch größer ist als die Wahrscheinlichkeit zu verlieren. Sie können nur 1000 verlieren und 3000 oder mehr gewinnen. Aber wen interessiert das schon, es hat sowieso nichts mit der Realität zu tun.
Es ist viel einfacher, von 1.000 auf Null zu kommen als von 1.000 auf 3.000 oder 10.000.
Robuste Perl...