Territorium der Wahrscheinlichkeit - Seite 3
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Wozu brauchen Sie das? Ideale Bedingungen... 50.000 P. Stopps... die Bedeutung dieser Wahrscheinlichkeit nicht an die aktuellen Bedingungen angepasst
3) Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Handel mit dynamischen Lots ist geringer als beim Handel mit festen Lots. Zu diesem Schluss bin ich von selbst gekommen. Ich werde versuchen, es zu beweisen: Nehmen wir an, wir haben einen TS, der abwechselnd TP und SL auslöst, d.h. SL-TP-SL-TP-SL-TP, während SL = TP. Die Spanne wird zum besseren Verständnis nicht berücksichtigt. Beim Handel mit einem festen Lot erhalten wir zum Beispiel: -$10+$10-10$+$10-10$+$10$=0. Wenn wir mit einem dynamischen Lot handeln, werden wir -10%+10%-10%+10%-10%+10%+10% erhalten und es wird uns nicht zu einem Nullgewinn führen, sondern ein Verlust sein. Zum Beispiel, die Einlage war 100, wir erhielten: 100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89.1; 89.1+10%=98.01; 98.01-10%=88.209; 88.209+10%=97.0299, was wir zu beweisen hatten, der Verlust ist sichtbar.
Ich stimme zu, dass die Angabe des Prozentsatzes der Kaution ein fehlerhaftes System ist. Aber ein Detail fehlt: Wann sollte man das Los wechseln? Wenn sich die Bilanztabelle verschlechtert hat, sollte die Partie dann reduziert oder unverändert gelassen werden?
Ich ziehe es vor, sie zu berücksichtigen und als gegeben hinzunehmen. Ich ziehe einen Bruttohandel vor, anstatt jeden Punkt des Gewinns/Verlusts und dessen Auswirkungen auf das Eigenkapital genau zu berechnen.
Und Ihr Beispiel vergleicht 2 verschiedene Strategien, d.h. es geht wieder um die Bestimmung der Wirksamkeit der Handelsmethode und der Risikokontrolle - was hat die Wahrscheinlichkeitstheorie damit zu tun?
Ich stimme zu, dass ein stumpfer Prozentsatz des Depo-Eintrags ein fehlerhaftes System ist. Aber ein Detail fehlt noch: Wann soll das Los gewechselt werden? Wenn sich die Bilanztabelle verschlechtert hat, sollte die Partie dann reduziert oder unverändert gelassen werden?
Die beste Lösung ist wahrscheinlich, die Losgröße schrittweise mit dem Wachstum der Einlage zu erhöhen, d.h. wenn die Einlage von 0 auf 100 steigt, dann ist die Losgröße = 1, wenn die Einlage von 100 auf 200 steigt, dann ist die Losgröße = 2, usw. In diesem Fall brauchen Sie bei einer Senkung der Einlage die Menge nicht zu verringern oder Sie können es auch schrittweise tun.
Ich ziehe es vor, sie zu berücksichtigen und als gegeben hinzunehmen. Ich ziehe einen Bruttohandel vor, anstatt jeden einzelnen Punkt des Gewinns/Verlusts und dessen Auswirkungen auf das Eigenkapital genau zu berechnen.
Und Ihr Beispiel vergleicht 2 verschiedene Strategien, d.h. es geht wieder um die Bestimmung der Wirksamkeit der Handelsmethode und der Risikokontrolle - was hat die Wahrscheinlichkeitstheorie damit zu tun?
Was ist der Sinn eines Step-up? Wozu soll das gut sein? Meiner Meinung nach, nichts. Sobald der Höchststand überschritten ist, können Sie erhöhen. Ich sage nicht, dass es wahr ist, sondern nur meine Meinung.
Wir sprechen wahrscheinlich von der "Wahrscheinlichkeitstheorie".