Sollen wir einen Experten auf der Grundlage der Kodierung diskutieren? - Seite 2
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Im Prinzip ist der Experte bereits implementiert, aber ich möchte die Idee und das Modell diskutieren und würde gerne Kritik und Schwächen des Modells hören.
Wenn Sie bereit sind, den Bericht des Testers für ein Jahr zu zeigen, zum Beispiel... Schauen wir uns das mal an.
Ich würde gerne diskutieren, vielleicht will auch jemand etwas Ähnliches umsetzen, wir sind immer noch begeistert von den Ergebnissen, aber die Erfahrung zeigt, dass es irgendwo einen Fallstrick gibt, nur wo?
Die Kodierung hat damit nichts zu tun, es ist nur ein Übergang von einem analogen Muster zu einem digitalen. Sie können auch ohne sie auskommen, z. B. indem Sie die K-Nachbarn-Methode verwenden und sie ausführen. Die Wirkung ist dieselbe. Ich habe sowohl digitale als auch analoge Muster verwendet; ich habe lange Zeit beide Möglichkeiten ausprobiert. Ich habe kein Glück mit dem Handel, obwohl er in bestimmten Zeiträumen gut funktionieren kann. Es kann einen ganzen Monat lang mit Gewinn arbeiten, und zwar ohne Verlustgeschäfte. Dann wird es in wenigen Geschäften in 3-4 Tagen ausverkauft sein.
Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Die Marktbewegungen lassen sich in zwei Arten unterteilen - normale und anormale. Die normale Bewegung macht bis zu 70 % der gesamten Bewegung des Werkzeugs aus. Es ist einfach genug, um vorhergesagt zu werden und ziemlich geeignet, um mit verschiedenen fortgeschrittenen TA-Tools und ähnlichen statistischen Methoden Geld zu verdienen. Abnormale Bewegungen machen bis zu 30 % der Bewegungen aus, und alles funktioniert entgegen jeder Statistik. Wir verdienen 70 % und verlieren 30 %, also sind wir in guter Verfassung? Aber das ist nicht der Fall. Abnormale Marktbewegungen erweisen sich als volatiler und können leicht 70 % der normalen Bewegung aufzehren. Ich verstehe immer noch nicht, wie man rechtzeitig lernen kann, diese Art von Marktbewegungen zu erkennen.
Bei der Arbeit mit diesem Tool muss ich mehrere Probleme lösen, von denen jedes auch für sich genommen gut ist. Für einen bestimmten Zeitraum sollten wir Statistiken erhalten (pro Tag, pro Monat, pro 10 Jahre), wie detailliert sollte das AB- oder ABCDEFGH-Muster sein, wie viele Muster sollten in der Geschichte gefunden werden, um aussagekräftige Statistiken zu erhalten, und das Muster selbst (Sie haben einen Indikator, oder Sie können einfach Kombinationen von Kerzen usw. kodieren), und im Prinzip, wie die Musterstatistiken zu interpretieren sind (manchmal ist es besser, in die andere Richtung zu handeln)
Wie auch immer, die Suche nach Antworten auf diese Fragen führte mich zu NS, und jetzt ist Statistik nur noch ein Hilfsmittel.
Wenn Sie zum Beispiel den Jahresbericht des Testers vorlegen wollen... Schauen wir mal.
70% verdienen wir, 30% verlieren wir, sind wir glücklich?
Wenn Sie zum Beispiel den Jahresbericht des Testers vorlegen wollen... Schauen wir uns das mal an.
Leider traue ich dem Tester nicht, davon habe ich mich schon oft überzeugt, auch wenn ich es nicht verstehe, ich vertraue Excel, es ist alles sichtbar und verständlich, ich bin ein Fisch im Wasser damit
Dies ist gleichbedeutend mit dem Werfen einer Münze. Warum ein so grobes Beispiel? Weil Indikatoren noch nie die Zukunft vorhergesagt oder auch nur dazu beigetragen haben, sie vorherzusagen.
Wenn Sie das Thema von Anfang an aufmerksam lesen, werden Sie feststellen, dass eine Vorhersage gar nicht beabsichtigt war. Es ging um die Analyse durch die Anwendung einer Vielzahl verschiedener Instrumente auf ein Muster aus mehreren Kerzenständern. Tatsächlich handelt es sich um eine Variante der trendfolgenden Handelsstrategie in ihrer ursprünglichen Form. Und es geht nicht um irgendeine Vorhersage, insbesondere nicht um 49 %.
Sie sollten vorsichtiger sein, bevor Sie Ihre Meinung zu diesem Thema äußern.
Wenn Sie den Thread von Anfang an lesen, werden Sie feststellen, dass die Vorhersage nicht einmal Teil des Plans war. Dabei ging es um die Analyse eines Musters aus mehreren Kerzenständern mit Hilfe einer Vielzahl verschiedener Instrumente. Tatsächlich handelt es sich um eine Variante der trendfolgenden Handelsstrategie in ihrer ursprünglichen Form. Und es geht nicht um irgendeine Vorhersage, insbesondere nicht um 49 %.
Sie sollten vorsichtiger sein, bevor Sie Ihre Meinung zu diesem Thema äußern.
Nun, nicht ganz, wir gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit der Codes für eine gewisse Zeit bestehen bleibt, so dass wir vorhersagen, dass es nach Code X einen Anstieg (Rückgang) geben sollte, obwohl dies vielleicht nicht stimmt oder sogar überhaupt nicht, es gibt keine Garantie, dass die Wahrscheinlichkeiten bestehen bleiben
Ich sehe nichts Trend nach in diesem System, nur eine dumme Indikator-Muster mit positiven Statistiken, keine Garantien, kein Trend, wir haben keine Ahnung, was der Trend ist in jedem aktuellen Moment der Code Ankunft
Bei der Excel-Analyse wird der Spread nicht berücksichtigt. Und eine Ausweitung des Spreads kann die Ergebnisse einer Strategie grundlegend verändern.
Bei der Excel-Analyse wird der Spread nicht berücksichtigt. Und eine Ausweitung des Spreads kann die Ergebnisse einer Strategie grundlegend verändern.
Warum? Sie können den Spread berücksichtigen. Wir müssen lediglich den Verlauf der Geschäfte in Excel-Formeln aufzeichnen, mit denen sich jede Spanne berechnen lässt. Darüber hinaus kann der Wert nach dem Zufallsprinzip generiert werden. Mit beliebigem Aufschlag. Übrigens, ich sollte es versuchen. Es ist möglich, die Berechnung sofort in MT durchzuführen, wenn die Historie des Handels in die Datei importiert wird, aber dann ist es nicht möglich, verschiedene Varianten zu sehen, indem man einfach den Wert in Excel ändert.
Die Idee ist gut, ich habe es ausprobiert, aber die Gewinnwahrscheinlichkeit bei ausreichender Historie über einen ausreichend langen Zeitraum beträgt immer 49 % (+-2 %). Eine starre Anpassung des Zeitraums für die statistische Auswahl wäre zwar denkbar, würde aber dazu führen, dass komplexe Muster nur selten erfasst werden, und die Berücksichtigung von 5-30 vergangenen Musterwiederholungen ist nicht sinnvoll und für die Statistik zu wenig. Gleichzeitig würde ich raten, in die entgegengesetzte Richtung des Signals zu öffnen, denn das Gleichgewicht sollte wiederhergestellt werden, und wenn das Signal im Moment Kauf sagt und 65% der Geschichte sagt, dass es so war, sollte die Statistik auf 49% kommen und 65% ist eine Abweichung vom Normalwert. Dies ist gleichbedeutend mit dem Werfen einer Münze. Warum ein so grobes Beispiel? Weil Indikatoren noch nie die Zukunft vorhergesagt oder auch nur dazu beigetragen haben, sie vorherzusagen.