Sollen wir einen Experten auf der Grundlage der Kodierung diskutieren?
Im Prinzip ist der Experte bereits implementiert, aber ich würde gerne die Idee und das Modell diskutieren und Kritik und Schwächen des Modells hören.
Hier ist also das Wesentliche:
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Interessante Methode, so wie ich sie verstehe, wird die Analyse, die Sammlung von Codes, für einen bestimmten Zeitraum jeden Tag durchgeführt. Das heißt, Sie haben 1,5 Jahre lang einen Vorwärtstest durchgeführt, jeden Tag optimiert (Codes aufgenommen) und ein positives Ergebnis erhalten. Oder wurde der Test auf eine andere Weise durchgeführt? Versuchen Sie, den Vorwärtstest über 5-10 Jahre durchzuführen, je mehr, desto besser, und Sie werden ein vollständiges Bild sehen. In den letzten ~3 Jahren ist es ziemlich einfach, den Forward-Test mit einem Portfolio von Strategien oder Instrumenten zu bestehen.
die Erhebung der Codes für die Statistik erfolgt einmal in drei Jahren, es gibt keine verlässliche Historie der Zitate, die Codes werden in der Datenbank erfasst, und darüber hinaus wird lediglich geprüft, ob sich die Statistiken bei Eintreffen neuer Codes verschlechtern
die Methode ist interessant, da wir nicht mit 1 oder 2 oder sogar 3 Ereignissen im Indikator handeln, sondern es handelt sich um eine Art Diversifizierung, wir können die Statistik nicht für alle Codes (Ereignisse) auf einmal senken, sondern die Codes werden gelöscht (ersetzt), wenn die Wahrscheinlichkeit schlechter wird
Außerdem wählen wir nur solche Codes aus, bei denen der Stopp nicht mehr als 2 Volatilitätskanäle beträgt, d.h. 30-40 Pips
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Außerdem wählen wir nur solche Codes aus, bei denen der Stopp nicht mehr als 2 Volatilitätskanäle beträgt, d.h. 30-40 Pips
- www.mql5.com
Ihre Methode ist sehr wirkungsvoll. Es ist schwierig, dem mehr hinzuzufügen. Man kann sogar sagen, dass man aus 2000 000 Strategien 100 auswählt und sie in einem System und einer Statistik für alle zusammenfasst. Ich bewege mich in die gleiche Richtung, aber nicht in demselben Ausmaß. Wenn mehr Platz zur Verfügung steht (im Verhältnis zu den Ressourcen), können Sie zusätzlich zu den Vorwärtsprüfungen auch das System der Auf- und Abwertung von Positionen einbeziehen. Das heißt, Sie haben ein Kriterium , das Sie oben erwähnt haben, und zwischen diesem Bereich können Sie den Betrag der Position/Unterposition schrittweise reduzieren. Die Koeffizienten können während der Optimierung aufgenommen werden.
Unser MM basiert nur auf der Mathematik des Money Managements, alles ist genau berechnet, aber die Gesamtzahl der Lots kann natürlich in mehrere Einträge aufgeteilt werden, wir werden einen zusätzlichen Eintrag innerhalb des Gesamtanteils der Limit-Order implementieren, d.h. zum besten Preis mit dem gleichen Stop und Gewinn
Was das Erhöhen oder Verringern des Positionsvolumens betrifft, so gilt dies nur, wenn in den Signal- und Positionsbedingungen ein anderes Signal mit einer anderen Wahrscheinlichkeit und einem anderen Code eintritt. Wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, kann die Position um den Anteil erhöht werden, der der neuen Wahrscheinlichkeit und der Rentabilität entspricht, aber wenn das Signal schwächer ist, kann der Anteil (Lots) geschlossen oder sogar umgekehrt werden.
Ihre Methode ist sehr wirkungsvoll.
Übrigens hat die Methode gezeigt, dass viele Dinge, die dem Auge als super Input für die Statistik erscheinen, mit 48%/52% Wahrscheinlichkeit grau sind und umgekehrt Orte, denen ich nicht einmal Aufmerksamkeit schenken würde, eine Wahrscheinlichkeit von 80% und mehr haben
Ich habe auch mehrere Indikatoren ausprobiert, die auch super nach Rückmeldungen sind und sie geben auch nur graue statistische Daten.
Dann läuft dieser Indikator beim Start durch die gesamte Historie und schaut, was mit dem Preis nach jedem Code passiert ist...
Die Statistik beginnt mit 100 Werten)
D.h. es ist wünschenswert, das Ergebnis des Signalcodes in der Historie etwa 100 Mal zu finden...
Die Statistik beginnt bei 100 Werten)
d.h. es ist wünschenswert, das Ergebnis des Signalcodes in der Geschichte von etwa 100 Mal zu finden...
ich stimme zu, nicht alle Codes haben 100-mal Statistiken, aber es gibt solche, die 10-mal und immer 100% sind, können Sie darüber hinwegsehen? wir glauben einfach, dass der nächste nicht zu unseren Gunsten kommen wird. es ist nicht 100%, sondern etwa 90% Chance. es bedeutet, wir können immer noch handeln, aber die Bemerkung ist richtig, ich stimme absolut zu, dass dies eine schwache Seite ist, aber wir haben nicht genug zuverlässige Geschichte, um die große Geschichte zu sehen
Imho ist eine große Geschichte auch nicht sehr gut. Die Preise zum Zeitpunkt der Geburt Christi werden die Daten wahrscheinlich nicht sinnvoll ergänzen.)
Aber je weniger solche Fälle in der Geschichte vorkommen, desto mehr basiert der Handel auf zufälligen Inputs und nicht auf Statistiken, auch wenn er profitabler sein mag.)
Ich vermute, je öfter der Code in der Historie vorkommt, desto näher liegt das Ergebnis bei 50/50.
Wir haben die Statistiken für zwei Intervalle von etwa 1,5 Jahren erstellt, in beiden Intervallen sind die Statistiken stabil, d.h. das Ergebnis ist vergleichbar und schwankt nicht zum Schlechteren
d.h. ein Signal wird an zwei Teilen der Geschichte getestet, und anschließend wird geprüft, ob dem Ergebnis vertraut werden kann?
Wechseln Sie zu einer niedrigeren TF. Dort reicht die Anzahl der Takte über drei Jahre für jede Statistik aus. Der M5 zum Beispiel kostet 2011 etwa 75000 Barren.
Ich vermute, je öfter ein Code in der Historie vorkommt, desto näher liegt das Ergebnis bei 50/50.
D.h. ein Signal wird an zwei Teilen der Geschichte getestet und dann wird geprüft, ob das Ergebnis vertrauenswürdig ist?
Es ist klar, dass das Ergebnis von der Anzahl der Codes in der Geschichte abhängt, aber der Punkt ist, dass es viele Codes mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 gibt, und es gibt wenige mit einem 50/50 Ergebnis, also gibt es eine Menge, aber "Sultaninen" werden gefunden, so dass wir beschlossen, das Thema zu entwickeln
jeder Code wird für 1,5 Jahre geprüft, z.B. 75% Wahrscheinlichkeit, dann für andere 1,5 Jahre - 65% Wahrscheinlichkeit, es gibt keine Kontroverse, es bedeutet, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir in den nächsten 1,5 Jahren innerhalb der 60% Wahrscheinlichkeit bleiben werden, außerdem geben einige Codes Wahrscheinlichkeit nicht schlechter mit dem Gewinnfaktor 1,5 - und das bedeutet, dass sogar 50/50 Gewinn geben kann, in jedem Fall sollten Sie ständig für Änderungen in der Statistik für die Codes beobachten
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Im Prinzip ist der Experte bereits implementiert, aber ich würde gerne die Idee und das Modell diskutieren und Kritik und Schwächen des Modells hören.
Hier ist also das Wesentliche:
Wir nehmen einen Indikator (in diesem Fall meinen eigenen), der im Prinzip wie IASD aussieht, analysieren seine Richtungen, Extrema, Überschreitungen 0, Signalextreme, Signalextreme aus dem höheren Frame, kurz gesagt, viele Dinge, und dem Algorithmus folgend weisen wir jedem Balken einen 4-stelligen Code zu (insgesamt haben wir etwa 2000 verschiedene Codes), abhängig von der Bewegung des Indikators, ein Analogon von Mustern nur auf dem Indikator, wir schreiben das alles in einen Puffer.
dann läuft dieser Indikator beim Start die gesamte Historie ab und schaut, was mit dem Preis nach jedem Code passiert, z.B. was das obere Level-Ziel oder das untere erreicht hat und schreibt das alles in die Datei, die resultierende Datei wird in Excel untersucht und suchen Sie nach Codes, nach denen die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens ist über 65% und bauen eine Datei mit den Codes gefunden (wir hatten etwa 100 Codes im Durchschnitt 1 Code pro Tag), die dann Trades Experte (auf m15), das heißt, wenn der Indikator zeigt den Code, der in der Datenbank ist, dann handeln sie in die entsprechende Richtung, seine Gewinn-Faktor und seine Wahrscheinlichkeit
Bei der Geldverwaltung handeln wir die optimale Aktie, die auf der Grundlage des Rentabilitätsfaktors und der Wahrscheinlichkeit ihrer Ausführung berechnet wird, wobei wir davon ausgehen, dass der nächste Handel nicht zu unseren Gunsten ausfallen wird.
die durchschnittliche Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Vermögenswert beträgt 70%, der Gewinnfaktor liegt zwischen 1 und 1,5 pro Handel, es gibt etwa 100 Signale mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 65% für jeden Vermögenswert
die Statistik wurde in zwei Intervallen von etwa 1,5 Jahren erstellt, in beiden Intervallen ist die Statistik stabil, d.h. das Ergebnis ist vergleichbar und schwankt nicht zum Schlechteren
Ich würde gerne wissen, was ich sonst noch beachten muss, um das mögliche Risiko zu verringern.
Ich würde gerne diskutieren, vielleicht möchte auch jemand so etwas machen, bisher sind wir mit den Ergebnissen sehr zufrieden, aber die Erfahrung sagt uns, dass es irgendwo Fallstricke gibt, aber wo?