Bid && Ask && Spread - Seite 7
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Der Durchschnitt kann nicht verwendet werden, da er zu nicht existierenden Preisen führt, was fatal ist.
Der Durchschnitt kann das nicht, da er nicht existierende Preise ergeben würde...
Der Höchstwert hat dieselben Auswirkungen auf die Zahl der Todesopfer wie der mittlere Wert und die Öffnungen.
Gehen Sie zu den bereits bestehenden Preisen - fügen Sie Ask hinzu. Und vergessen Sie den Aufstrich als Küchenatavismus für immer.
OFFTOP:
Schauen Sie hier. Mit wem ist es Ihrer Meinung nach profitabler zu handeln (unter gleichen Ausführungsbedingungen), wer hat häufiger engere Spreads oder wer hat ein höheres Bid und ein niedrigeres Ask als andere?
Sie können die Handelsbedingungen (bei gleichen Ausführungsbedingungen) nur durch die Analyse der beiden Kurse, nicht aber des Spreads bewerten. Es ist ein unausgegorener Mythos, dass ein enger durchschnittlicher, minimaler oder maximaler Spread etwas über die Handelsbedingungen aussagt.
Gehen Sie zu den bestehenden Preisen - fügen Sie Ask hinzu. Und vergessen Sie den Aufstrich als Küchenatavismus für immer.
Die Frage ist : Was soll ich hinzufügen?
hrenfx:
Добавляются OHLC Ask данные. Ask и Bid становятся полностью равноправными по информации. Без равноправия получается серьезный перекос.
Ein einfaches Beispiel dafür, wie sich der OHLC Bid + Avg Spread Ansatz auf die Preisdiskriminierung von Ask auswirkt:
Sie haben Ihren EA optimiert. Sie haben es auf das echte Konto gesetzt. Nach einer gewissen Anzahl von Trades werden Sie feststellen, dass die SELL-Transaktionen viel zahlreicher sind als die BUY-Transaktionen, wenn man sie mit dem gleichen Verhältnis im Testgerät vergleicht. Das ist der Grund, warum die Bid-Kursdaten im Tester vollständig sind und die Ask-Kursdaten genau das Gegenteil sind.
Ich verstehe nicht, wie diese Verzerrung zustande kommt (und worauf sie zurückzuführen ist). Sind davon nur die Experten betroffen, die jede Zecke analysieren, um Entscheidungen zu treffen? Vielleicht haben Sie einige einfache EA-Tests, die Sie genauer studieren sollten. Interessant, ich möchte es nur verstehen.
... Und vergessen Sie den Aufstrich als Küchenatavismus für immer.
...
Aber es ist trotzdem ein Konzept. Und sie ist in dem von Ihnen zitierten Link enthalten. Du kannst es also nicht vergessen.)))
Nehmen Sie eine einfache Kanalumkehrstrategie, die mit Limitern umgesetzt wird:
Dies ist eine einfache Strategie. Probieren Sie es im Tester aus, so dass die Trades häufiger ausgeführt werden, und lassen Sie es dann mit diesen Parametern auf einer Demo mit einem variablen Spread laufen.
Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
Sie werden anders sein. Das liegt daran, dass nur zwei Preise für diese Strategie sehr wichtig sind - High Bid und Low Ask. Die Testerdaten für das Höchstgebot werden aus der Historie korrekt sein. Aber Low Ask - nicht, denn es wird modelliert = Low Bid + Spread.