Bid && Ask && Spread - Seite 9

[[Gelöscht]]

Selbst die maximale Spanne ist nur eine halbe Maßnahme. Geschichte fragen ist genauso wichtig wie bieten. Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass man beim Verkauf mit der Ask-Historie und beim Kauf mit der Bid-Historie arbeiten sollte. In der Vergangenheit konnte man ein Gebot zulassen, weil die Spanne meist fest war. Jetzt ist alles anders. Und außerdem hat hrenfx recht - die Geld- und Briefgeschichte ist ein normaler Test.

[Renat Fatkhullin]

MetaDriver:

Die maximale Spanne kann an einer beliebigen Stelle der Stange liegen. Überlegen Sie es sich noch einmal.

Für Fünf-Minuten-Balken müssen Sie das Maximum der Minutenbalken angeben ?

Und für den Stundensatz? Macht diese Logik das Ganze nicht verrückt?

Bei Fünf-Minuten-Balken, Ein-Stunden-Balken usw. ist kein Spread sinnvoll!

Tappen Sie nicht in die Falle zu denken, dass jeder Zeitrahmen (außer der einen Minute) einen konstanten Spread hat? Sehr oft verstehen die Leute nicht, was ein Spread in jeder Minute ist, und ziehen daraus den Schluss, dass der Spread in jedem anderen Zeitrahmen auch fest ist".

Die anfänglichen historischen Daten im MT5 werden nur in Minuten gespeichert, aus denen alle anderen Zeitrahmen aufgebaut werden. Bei der Modellierung einer Uhr werden von den 60 Minuten, aus denen sich die Stunde zusammensetzt, 60 verschiedene Spreads verwendet.

[[Gelöscht]]

220Volt:
Es gibt einen sehr wichtigen Punkt - der Spread ist nicht nur zum Testen da!!! Und wenn Sie die Ask-Story nicht eingeben können, ist es besser, die maximale Spanne als den Durchschnitt anzugeben. In der Tat, die maximale Spanne wird die hohe Ask geben, und der Durchschnitt ist überhaupt nicht verständlich. Wie geht man also mit dem Niveau um? Schließlich werden die Stopps durch den Ask während des Verkaufs ausgelöst. Und um zu verstehen, wo der asc in der Vergangenheit liegt, brauchen wir die maximale Spanne.

Es tut mir leid, ich habe es nicht richtig geschrieben. Es tut mir leid, ich habe mich geirrt, denn eine maximale Streuung führt nicht zu einem hohen asc. Daher ist es für mich persönlich nutzlos, nur ein Test-Gimmick. Sie benötigen nur die asc-Historie !!!!

[Vladimir Gomonov]

Renat:

1. Bei fünfminütigen, stündlichen usw. Balken sind keine Spreads sinnvoll!

2) Tappen Sie nicht in die Falle, zu denken, dass jeder Zeitrahmen (außer der einen Minute) einen konstanten Spread hat? Sehr oft verstehen die Leute nicht, was ein "Spread in jeder Minute" ist, und schließen daraus, dass "der Spread in jedem anderen Zeitrahmen auch fest ist".

3. die anfänglichen historischen Daten im MT5 werden nur in Minuten gespeichert, aus denen alle anderen Zeitrahmen aufgebaut werden. Bei der Modellierung der Stunde werden 60 verschiedene Streuungen von 60 Minuten verwendet, die diese Stunde ausmachen.

1. sie tun es - bei der Verwendung von Schnelltests, wenn das "Innere" des Balkens absichtlich ignoriert wird (weithin anwendbar für eine schnelle Einschätzung der Möglichkeiten der Strategie). Ich habe auch meinen eigenen Rechner (und nicht bereits einen) und er nimmt Daten über den Spread aus dem aktuellen Zeitrahmen. Jeder Balken aller Zeitrahmen hat ein Spread-Feld, und bisher habe ich mich darauf verlassen, dass sein Inhalt dem durchschnittlichen Spread für 5 Minuten, eine Stunde oder eine Woche entspricht.

Mir ist klar, dass der "Balken" nur eine Möglichkeit ist, historische Daten zu speichern und anzuzeigen, die Frage ist nur, wie benutzerfreundlich und informativ diese Methode ist.

Ich habe großen Respekt vor Ihrem Tester, aber ich werde ihn noch mehr respektieren, wenn Methoden auftauchen, die für eine schnelle (wenn auch nicht ganz genaue) Optimierung geeignet sind. Und diese Methoden setzen eine zulässige Vereinfachung der Eingabedaten voraus. Und hier stellt sich die Frage nach der Eignung des Datenformats aller Zeitrahmen für die Generierung von vereinfachten Ticksequenzen. Wenn sie sich für Sie nicht stellt - für mich schon. :)

[hrenfx]

Ein konkretes Beispiel, das die Unzulänglichkeiten der Ask-Preis-Modellierung zeigt:

1. Das Kauflimit liegt bei 1,3002.
2. Eine neue Bar wird eingeführt, deren Merkmale am Ende wie folgt aussehen:
3. Der Geldkurs veränderte sich innerhalb einer Minute von 1,2995(Tief) auf 1,3000(Hoch).
4. Der Briefkurs schwankte während der Minute zwischen 1,3001(Tief) und 1,3005(Hoch). D.h. in der Demo hätte BuyLimit auf diesem Balken funktionieren müssen.
5. Der maximale Spread (bei der Eröffnung) betrug 8 Punkte.
6. Der Tester zeigt, dass Ask zwischen 1,3003(Tief) und 1,3008 (Hoch) schwankt. Offensichtlich wird das BuyLimit im Tester nicht nach diesem Schema der Ask-Preis-Modellierung funktionieren.

Hier ist ein einfaches, ganz konkretes Beispiel dafür, wann der Prüfer ungenau ist. Hätte der Tester echte Daten über den Ask-Kurs, würde er natürlich wie in der Demo das Limit Triggering anzeigen.

Ist das Testgerät also korrekt, wenn es Abweichungen von den Gewächshausbedingungen der Demo anzeigt?

[hrenfx]

Ich habe schon mehrmals gesagt, dass MT5 mit seiner Asynchronität eine vollständige Handelsplattform ist. Das ist nicht ganz richtig, denn ich habe ein wichtiges Element übersehen, ohne das keine Handelsplattform vollständig sein kann.

Der Datentyp datetime, bei dem die Zeit des letzten Zitats ankommt, hat eine Diskretion von einer Sekunde. Leider ist dies eine sehr grobe Schätzung der Zeit, die die Umsetzung vieler Handelsstrategien nicht zulässt.

Außerdem gibt es im MT5 kein Konzept eines Ticks, sondern das Konzept der Zeit der letzten Notierung. Es ist fast dasselbe, aber nicht ganz. Ein sehr wichtiges Merkmal einer Zecke ist der Zeitpunkt ihrer Geburt, d. h. der Zeitpunkt, zu dem die Zecke an der Zeckenquelle erschien. Dies ist keineswegs der Zeitpunkt, zu dem es in das System der MT5-Plattform - den MT5-Server (nicht das Terminal) - gelangt. Natürlich sollte die Geburtszeit der Zecke auf die nächste Millisekunde genau eingestellt werden, wie es bei vielen Plattformen üblich ist.

Die Aktualität eines Ticks wird durch den Zeitpunkt seiner Geburt bestimmt und nicht durch seine Ankunft auf der MT5-Plattform. Außerdem sollte es beim Empfang im Terminal immer möglich sein, das Alter zu bestimmen, was derzeit aufgrund der groben Diskretion des Datentyps datetime leider nicht möglich ist.

Die Bedeutung von Ticks ist bei synchronen Mehrwährungsstrategien wichtig. Zum Beispiel, wenn Sie mehrere FI gleichzeitig öffnen müssen.