Bid && Ask && Spread - Seite 8
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Aber dennoch gibt es ein solches Konzept. Und es ist auch in dem von Ihnen zitierten Link enthalten. Du kannst es also nicht vergessen.)))
...
Sie werden anders sein. Denn bei dieser Strategie sind nur zwei Preise sehr wichtig - High Bid und Low Ask. Die Daten des Testers zum Höchstgebot werden aus der Historie korrekt sein. Aber Low Ask - nein, denn es wird modelliert = Low Bid + Spread.
Ich werde versuchen, es einmal zu testen. Danke.
Was glauben Sie, wie viel Prozent der Händler wissen, dass ein enger Spread kein Indikator für günstige Handelsbedingungen ist (wenn alle anderen Dinge gleich sind)?
Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass sich dieser Prozentsatz aus der Zahl derjenigen Händler ergibt, die sich ausreichend mit diesem Thema beschäftigt haben. )))
Ich selbst, oder genauer gesagt meine Strategien, neige zu der Ansicht, dass enge Spreads kein Indikator für eine profitable Handelsstrategie sind. Die Rentabilität der Handelsbedingungen und damit die Rentabilität einer Handelsstrategie in Abhängigkeit von der Spreadgröße wird umso deutlicher, je kleiner der TF ist. Aber die Handelsstrategie (der Algorithmus) muss rentabel sein. ))) Ich habe noch keine Strategie für TF kleiner als H1 entwickelt. Aber ich bin daran interessiert.
Und in anderen Terminals können Sie Ihre Idee im Moment nicht umsetzen?
Scheitern andere Terminals derzeit an der Umsetzung Ihrer Idee?
Was für eine Idee?
Genauer gesagt, ist es möglich, eine Ihrer Strategien auf anderen Terminals genauer zu testen? Gehe ich recht in der Annahme, dass das eigentliche Problem bei den Strategien auftritt, die auf kleine TFs ausgerichtet sind? Wenn eine solche Abhängigkeit von Ask/Bid-Positionen besteht, sollten solche Strategien meiner Meinung nach aufgegeben werden. Wahrscheinlich gibt es viele Handelsstrategien, die unter realen Bedingungen einfach nicht funktionieren, weil sie so abhängig sind. Sie brauchen eine Zeckenhistorie über einen langen Zeitraum, was unwahrscheinlich ist. Wenn wir beispielsweise eine Tick-Historie für einen kleinen Zeitraum erhalten, wissen wir nicht, wie stark sich die Differenz zwischen Ask und Bid in dem Moment verändert, in dem wir den Expert Advisor in den Handel einführen. Die Bedingungen können sich nicht zu unseren Gunsten ändern. Also, hier werden wir schon den gleichen Song haben, wie: "Der Markt hat sich verändert" im Falle eines variablen Spreads, aber bereits auf der Höhe der Ask/Bid-Differenz. Wenn die Streuung mehr oder weniger stabil ist, warum gibt es dann einen solchen Unterschied bei den Tests? Und wenn die Annäherung von schwebenden Aufträgen das Ergebnis stark verändert, dann ist es wiederum eine Überlegung wert, ob ein solcher TS überhaupt sinnvoll ist.
Vielleicht gibt es tatsächlich eine Menge Möglichkeiten, die ich im Moment nur nicht sehe. Ich sehe einfach nicht, was Sie sehen. :)
Ich interessiere mich für Scalper in Aussicht, aber nur als eine andere Art von Strategie in meinem Strategie-Portfolio, und es ist fraglich, denn ich habe noch keine ernsthaften Tests gemacht. Viel Glück!
Es gibt einen eigenen Taschenrechner (Tester), und andere Terminals (einschließlich Metatrader) werden nur als Handels-API verwendet. Für das richtige Verständnis der Feinheiten beim Schreiben eigener Rechner gibt es einen eigenen Zweig.
Sie wissen nur sehr wenig über die Gesamtliquidität von Strategien, die auf "Rauschen" basieren. In FOREX können Sie nach groben Schätzungen mehr als 1 Mio. $ Gewinn pro Monat von einem FI auf "Lärm" erhalten. Und dies ist keine Theorie, sondern Praxis.
Und für viele Noise-Strategien gibt es keinen Bedarf an Tick-Historie, der M1 OHLC Bid + OHLC Ask wird ausreichen. Auch dies ist eine Frage der Praxis.
Im Allgemeinen hängt die Bewertung des Risikos eines TS stark von der Quantität und Qualität der Geschäfte ab. Je "seichter" die Arbeit, desto stabiler ist das verwendete Muster - die Marktineffizienz.
TS können (grob und bedingt) in die folgenden Kategorien (FOREX) nach der Erhöhung des Risikos unterteilt werden:
P.S. Ein Beitrag über Arbitrageure und lärmende TS:
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
Das heißt, Sie können es mit Ihren eigenen Implementierungen testen. Wo liegt dann das Problem? Wenn Sie viele Varianten haben, die funktionieren, verwenden Sie die, die funktionieren. Vielleicht übersehe ich etwas, was Sie übersehen...
Sie wissen nur sehr wenig über die Gesamtliquidität von Strategien, die auf "Rauschen" basieren.
Genauer gesagt, Sie haben überhaupt keine. Ich habe mich noch nicht mit dem Thema "Lärm" beschäftigt.
In FOREX kann man nach groben Schätzungen mehr als 1 Mio. $ Gewinn pro Monat von einem FI auf "Lärm" erzielen. Dies ist keine Theorie, sondern Praxis.
Wo können Sie die Ergebnisse der Praxis nachlesen? Wessen Praxis? Welche Risiken birgt diese Million? 1 Mio. von 100 Tausend? 1 Mio. von 1 Mio.? 1 Mio. von 10 Mio.? Es ist üblich, die Zahlen in Prozent pro Jahr anzugeben.
TC auf die Erhöhung des Risikos kann (grob und bedingt) in die folgenden Kategorien unterteilt werden (FOREX):
Ich gehöre also bisher zur dritten Kategorie. )))
Das heißt, Sie können mit Ihren eigenen Implementierungen testen. Wo liegt dann das Problem? Wenn Sie viele Möglichkeiten haben, die funktionieren, dann nutzen Sie die, die funktionieren. Vielleicht übersehe ich etwas, was Sie übersehen...
Ich benutze Metaquotes und habe weder Probleme noch Beschwerden darüber. Es wurde das Thema der Verbesserung des aktuellen MT5-Testers und generell eine Abkehr von veralteten Vorstellungen über viele Stufen der TS-Erstellung angesprochen. Ich möchte die Kenntnisse aller Marktteilnehmer, von Händlern, Brokern und Entwicklern von Handelsplattformen, verbessern. Jetzt gibt es eine solche Gelegenheit.
Wo können Sie die Ergebnisse der Praxis nachlesen? Wessen Praxis? Welche Risiken birgt diese Million? 1 Mio. von 100 Tausend? 1 Mio. von 1 Mio.? 1 Mio. von 10 Mio.? Es ist üblich, die Zahlen in Prozent pro Jahr anzugeben.
Es wird von einer Obergrenze für die Marktineffizienz ausgegangen. Gewinne können nicht exponentiell wachsen, sie wachsen ab einem bestimmten Stadium linear, und die Rentabilität einer Strategie wird in absoluten Werten der jeweiligen Obergrenze gemessen.
Solche Praktiken können nur persönlich sein.
...... Grundsätzlich gibt die maximale Spanne den hohen asc an, und der Durchschnitt ist überhaupt nicht klar. Wie arbeiten Sie also mit Ebenen? Denn wenn Sie verkaufen, werden die Stopps durch den asc ausgelöst. Und um zu verstehen, wo der asc in der Vergangenheit liegt, brauchen wir die maximale Spanne.
Die maximale Spanne kann an einer beliebigen Stelle der Stange liegen. Und überhaupt, denken Sie noch einmal nach.
Für Fünf-Minuten-Balken sollten wir das Maximum aus den Minuten angeben?
Und für 1-Stunden-Bars wird es mit dieser Logik nicht verrückt sein?
Die maximale Spanne kann an einer beliebigen Stelle der Stange liegen. Und ganz allgemein: Denken Sie noch einmal nach.
Sollten wir bei Fünf-Minuten-Balken das Maximum der Minutenbalken angeben?
Und für die Stundenbarren? Wäre diese Logik nicht verrückt?