Bid && Ask && Spread - Seite 6

[[Gelöscht]]

220Volt:

Oder hier ist eine Möglichkeit:

Überschreitung der Standardstruktur um 8% (wiegt 52 Bytes), 65536 Ticks. Ich bezweifle, dass es irgendwo eine solche Verteilung gibt.

Nee, passt nicht zu einem kleinen Spread (wenn das Gebot größer ist als die Nachfrage). Wie auch immer, hmmm.

[hrenfx]

220Volt:
Nein, der Bestand ist gering.

Nun, das müssen dann die Entwickler der aktuellen Implementierung sagen:

   int      spread;       // спред

[[Gelöscht]]

hrenfx:

Nun, das müssen die Entwickler mit der aktuellen Implementierung sagen:

Ist Bid immer kleiner als Ask? )))

[hrenfx]

Theoretisch, aber nicht immer. Wozu dient die Geschichte in der Praxis? Wahrscheinlich, damit sie angemessen analysiert werden kann. Ich glaube nicht, dass Sie eine Geschichte brauchen, bei der der Spread negativ ist (aber Sie könnten ohnehin nicht mit Arbitrage handeln).

Die Spanne wäre also bei Barren definitiv nicht negativ. Selbst wenn es möglich ist, eine benutzerdefinierte Historie zu erstellen, sehe ich keinen logischen Grund, einen negativen Spread für Balken einzuführen.

Übrigens, in der aktuellen Situation von MQLRates wird der Spread für Bars als Spread bei der Eröffnung geschrieben, und er kann (die Wahrscheinlichkeit ist vernachlässigbar) zu diesem Zeitpunkt negativ sein. D.h. es ist durchaus möglich, dass bei irgendeinem Broker ein Balken mit einem negativen Spread auftritt. Das ist natürlich Unsinn.

[[Gelöscht]]

Im Allgemeinen denke ich auch, dass das Gebot eher eine Ausnahme ist, daher ist die Regelung nicht schlecht. Und im Vergleich zu dem, was wir jetzt von ask history haben, wird das unsigned wchar_t es einfach revolutionieren.

[[Gelöscht]]

220Volt:

Oder hier ist eine Möglichkeit:

Überschreitung der Standardstruktur um 8% (wiegt 52 Bytes), 65536 Ticks. Ich bezweifle, dass es irgendwo eine solche Verteilung gibt.

Ich habe die falsche Größe. Standardstruktur = 60 Bytes. Meine Struktur = 64 Bytes, überschreitet die Größe der Standardstruktur um 6%.

[Konstantin Gruzdev]

Renat:

... oder sogar maximal, um konservativere/pessimistischere Tests durchführen zu können.

Ja, sie ist besser als die Eröffnungsspanne.

[Vladimir Gomonov]

Lizar:
Ja, es ist besser als die Eröffnungsspanne.

Das Maximum ist es nicht wert. (Extreme sind kein Indikator.) Der Durchschnitt ist besser.

// Pessemismus ist etwas, das wir selbst machen können, wir wissen wie... :)

[Konstantin Gruzdev]

MetaDriver:

Das Maximum ist es nicht wert. (Extrem ist kein Indikator.) Mittel ist besser.

Das mag der Fall sein. Ich stützte mich dabei auf meine Erfahrungen bei der Prüfung und Bearbeitung des Kontos.

[Renat Fatkhullin]

Es kann keinen Durchschnitt geben, denn dann gäbe es keine Preise, was fatal wäre.