Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 25
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Dennoch bleibt der Übergang "Bewusstsein = Effizienz/Martingale" unerklärt. Das Einzige, was eine Analogie darstellt, ist eine Brownsche Umgebung, aber diese Umgebung muss ausreichend homogen sein. Was wir auf dem Markt nicht sehen.
Generell bin ich der Meinung, dass diese wunderbare Verbindung "Bewusstsein = Effizienz / Martingal" nur ein schönes Märchen ist, für Menschen. Und es ist eher ein Modell, wie es sein sollte, als wie es tatsächlich ist. Und in der Realität sehen wir Marktteilnehmer mit unterschiedlichem Einfluss auf den Markt und unterschiedlichem Bekanntheitsgrad. Und das auch noch mit unterschiedlichen Zielen. Es gibt die Interessen der nationalen Banken, und sie spielen ihr Spiel (die jüngsten offensichtlichen Spiele in Richtung globaler Währungsabwertung sind ein gutes Beispiel). Da sind die Interessen der großen Exporteure/Importeure. Da sind die Interessen der großen Finanzinstitute. Und so weiter. Es gibt also tatsächlich Marktteilnehmer, für die es überhaupt nicht notwendig ist, dieses Spiel zu gewinnen. Wie man sagen kann, dass der Markt homogen ist, verstehe ich nicht.
Das ist es, was ich meine - welche Art von logischem Übergang, welche Art von Mathematik, die uns vom Bewusstsein aller Agenten zum Zustand der Unmöglichkeit (und hier scheiden sich die Geschmäcker, wie man diese Unmöglichkeit nennen soll - SB, oder Martingale, oder vielleicht etwas anderes) führt, zu verdienen?
Es ist so einfach, dass es nicht einmal interessant ist. Was ist ein profitables Geschäft? Das ist, wenn man etwas weiß, was andere nicht wissen, und die Möglichkeit hat, zu verkaufen oder zu kaufen, bevor es andere tun. Und wenn diese anderen "es kapieren" und anfangen zu verkaufen/zu kaufen und der Preis sich in die von Ihnen vorhergesagte Richtung bewegt, werden Sie einen Gewinn erzielen. Das heißt, Sie haben eine Arbitrage in der Zeit gemacht, weil Sie etwas Wichtiges vor den anderen wussten.
Wenn alle die gleichen Informationen haben, ist eine solche Arbitrage nicht möglich, weil alle zur gleichen Zeit kaufen wollen, aber niemand zum alten Preis verkaufen wird, weil auch die potenziellen Verkäufer alles wissen. Der Preis wird sich sprunghaft vom alten Konsensniveau zum neuen Niveau verändern, das durch die neuen Informationen vorgegeben ist. Folglich werden alle Preisänderungen von externen Informationen diktiert, die zufälliger Natur sind, so dass die Preisbewegung zu einer zufälligen Wanderung wird. Das nächste Ergebnis: TA wird unmöglich, weil es unmöglich ist, mit einem Random Walk Geld zu verdienen.
Wenn ich mir die quantitativen Hedgefonds anschaue, sehe ich drei Pflaumenjahre in Folge. Dies ist eine mehr oder weniger glaubwürdige Tatsache. Die einfachste und am weitesten hergeholte Annahme, die mir dazu einfällt, ist, dass sie mit Martingal handeln. Welche Schlussfolgerung sollte ich Ihrer Meinung nach ziehen? Dass Hedgefonds eine Bedrohung für den Einzelnen sind? Manueller Handel? Meine private Strategie?
Ich persönlich sehe in dem obigen Link keine drei Verlustjahre in Folge. Ich sehe ein Jahr, in dem wir verlieren, und auch nicht jeder hier. Dabei handelt es sich um ein "mehr oder weniger" und nicht um eine Tatsache, da Hedgefonds nicht verpflichtet sind, ihre Berichte an irgendjemanden weiterzugeben und in der Regel nicht an einer breiten Öffentlichkeit interessiert sind. Jede zusammenfassende Berichterstattung von Hedgefonds ist eine Täuschung.
Ich persönlich sehe in dem angegebenen Link keine drei Pflaumenjahre in Folge. Ich sehe ein floppendes Jahr, und auch nicht alle hier. Dabei handelt es sich um "mehr oder weniger" und nicht um eine Tatsache, da Hedge-Fonds nicht verpflichtet sind, irgendjemandem Bericht zu erstatten, und in der Regel nicht an einer breiten Öffentlichkeitsarbeit interessiert sind. Jegliche zusammenfassende Berichterstattung von Hedgefonds ist eine Täuschung.
HFRX Quantitative Directional Index - dieser Index befindet sich seit 2008 in der Verlustzone.
Das ist richtig - die einzige in der gesamten Branche. Und wir wissen immer noch nicht, wie dieser Index gebildet wird, vielleicht gibt es nur eineinhalb Gimps, wie "der beste Trader in unserem Forum". Es gibt keine vollständigen Statistiken über Hedgefonds.
Ich sehe jedenfalls, dass es keine Möglichkeit gibt, zuverlässig zu beurteilen, dass Stiftungen Privatpersonen bedrohen.
Es ist so einfach, dass es nicht einmal interessant ist. Was ist ein profitables Geschäft? Das ist, wenn man etwas weiß, was andere nicht wissen, und die Möglichkeit hat, zu verkaufen oder zu kaufen, bevor es andere tun. Und wenn diese anderen "es kapieren" und anfangen zu verkaufen/zu kaufen und der Preis sich in die von Ihnen vorhergesagte Richtung bewegt, werden Sie einen Gewinn erzielen. Das heißt, Sie haben eine Arbitrage in der Zeit gemacht, weil Sie etwas Wichtiges vor den anderen wussten.
Wenn alle die gleichen Informationen haben, ist eine solche Arbitrage nicht möglich, weil alle zur gleichen Zeit kaufen wollen, aber niemand zum alten Preis verkaufen wird, weil auch die potenziellen Verkäufer alles wissen. Der Preis wird sich sprunghaft vom alten Konsensniveau zum neuen Niveau verändern, das durch die neuen Informationen vorgegeben ist. Folglich werden alle Preisänderungen von externen Informationen diktiert, die zufälliger Natur sind, so dass die Preisbewegung zu einer zufälligen Wanderung wird. Das nächste Ergebnis: TA wird unmöglich, weil mit einem Random Walk kein Gewinn zu erzielen ist.
"Der Preis wird sich sprunghaft von dem alten Konsensniveau auf ein neues Niveau verändern, das durch die neuen Informationen vorbestimmt wird." - Meiner Meinung nach verbirgt sich hinter dieser Annahme implizit die Tatsache, dass alle Marktteilnehmer die gleiche Auffassung darüber haben, wie sich die neuen Informationen auf den Preis auswirken.
"Alle Preisänderungen werden von externen Informationen diktiert" - und das setzt voraus, dass jeder nur mit Nachrichten handelt und keine anderen Handelspräferenzen hat.
Unterm Strich zerstört diese Erklärung die individuelle Rationalität aller Marktteilnehmer, die Individualität von Strategien und Gelegenheiten und jeden irrationalen Faktor bei Handelsentscheidungen. Das heißt, wir sagen zwar Markt und Teilnehmer, aber in Wirklichkeit reduzieren wir alles auf einen einzigen Teilnehmer, der sich hinsetzt und die eingehenden Nachrichten selbst zitiert, aber nicht handeln kann, weil es keinen zweiten Teilnehmer gibt, der sich in irgendeiner Weise vom ersten unterscheidet. Ich hoffe, ich konnte erklären, warum die hervorgehobenen Annahmen nicht den Anspruch erheben können, eine Markthypothese zu sein, sondern nur ein sich selbst zitierender Prozess oder etwas Ähnliches.
Im Allgemeinen sind für die betreffende Hypothese keine Preissprünge und kein Konsens erforderlich, auch nicht die angebliche Rationalität der Teilnehmer, wichtig ist, dass alle unter gleichen Informationsbedingungen stehen. Eine gegenseitige Identität ist nicht erforderlich. Jeder Gopher ist ein Agronom, d.h. jeder Teilnehmer kann seinen eigenen, vielleicht sogar irrationalen, Entscheidungsalgorithmus, seine eigenen Möglichkeiten und andere Zufälligkeiten haben.
Ich sehe, dass die ursprüngliche Quelle dieser Theorie zwei Annahmen über das "Fair Play" auf einem effizienten Markt macht, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen: (1) die Marktgleichgewichtsbedingung kann durch das erwartete Einkommen ausgedrückt werden, (2) Informationen werden vom Markt bei der Bildung des erwarteten Gleichgewichtseinkommens und damit der aktuellen Preise vollständig internalisiert. Die Mathematik führt uns dann sehr schnell zu einem erwarteten Einkommen = 0.
Ich habe das Gefühl, dass diese Annahmen nichts anderes sind als ein Flügel im Gebüsch - Informationen werden assimiliert, Preise werden verglichen, ein Gleichgewicht wird erreicht, und mal sehen, in was das Gleichgewicht ausgedrückt wird - ja, in erwartetem Einkommen! Wie unerwartet.
Nun, fragen wir den Verfasser des Kommentars.
Lieber komposter, analysieren Sie Ticks in Ihrem EA, oder ist es nur ein ticky Arbeit des EA?
Ich verwende keine Zecken, sie sind in MT (technisch) schwer zu verwenden.
Aber ich arbeite mit dem 0. Balken und verwende die neuesten Indikatoren und Preise. Die Ergebnisse sind im Vergleich zur Balkenanalyse besser.
Was das Thema im Allgemeinen angeht, so bin ich der Meinung, dass der Benutzer die Möglichkeit haben sollte, Ticks zu verwenden, aber MQ ist nicht verpflichtet, diese bereitzustellen.
ps: Prival, MQ wird Sie nur anhören, wenn Sie ihnen einen Geschäftsplan für die Einführung von Zecken in MT vorlegen. Das scheint es mir nicht wert zu sein.
Der Zugang zur Zeckenhistorie könnte wahrscheinlich kostenpflichtig sein. Ein Jahr EURUSD-Ticks = XXX Pfund pro Terminal. Wenn jemand es braucht, kann er es kaufen und herunterladen. Vielleicht wäre es möglich, sie vor Vervielfältigung und Verbreitung zu schützen.
Meine nächste Frage ist, wem wir ein Häkchen geben sollten. Angenommen, ein Nutzer des Maklerunternehmens "Antoshka" möchte Zecken haben. Es ist offensichtlich, dass er Tics von dts "Antoshka" will und es ist offensichtlich, dass diese Tics wie soll ich sagen, haben müssen,
eine Art Rechtsstatus. Vielleicht wird es das irgendwann, aber nicht in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren ...
Ich verwende keine Zecken, sie sind in MT (technisch) schwer zu verwenden.
Aber ich arbeite mit Takt 0, und ich verwende die neuesten Indikatoren und Preise. Die Ergebnisse sind im Vergleich zur Balkenanalyse besser.
Meine Meinung zu diesem Thema im Allgemeinen: Der Benutzer sollte die Möglichkeit haben, Ticks zu verwenden, aber MQ sollte dies nicht anbieten.
ps: Prival, MQ wird Sie nur anhören, wenn Sie ihnen einen Geschäftsplan für die Einführung von Zecken in MT vorlegen. Meiner Meinung nach ist es das nicht wert.
Hallo zusammen.
Interessante Idee, was den Geschäftsplan betrifft. Ich nehme an, dass sogar eine starke Liste von Argumenten "für" + zumindest ungefähre (aber realistische) Berechnungen ausreichen werden.
Ich bin bereit, mich an der Erstellung einer solchen Liste zu beteiligen. Die Position von Prival teile ich voll und ganz.