Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 22
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Besser noch, OnCalendarEvent für die Behandlung von Kalenderereignissen;)
Die Diskussion in diesem Thread ist auf hoher Ebene angesiedelt - globale Perspektiven für den automatischen Handel ohne Bezug auf eine bestimmte Softwarelösung. Er berücksichtigt die Gegensätze zwischen Robotern und kleinen Händlern und die sich verändernde Natur des Marktes. Die Diskussion über alle anderen Fragen, und insbesondere die Diskussion darüber, was in MT ist und was nicht, findet im Garten statt, alles im Garten, und dort kann man Bananen messen.
Und selbst wenn wir dem Händler zustimmen, hat jemand die Effektivität der Nutzung von Tick-History-Möglichkeiten für den Händler berechnet? Das heißt, um wie viel mehr wird der Händler verdienen, wenn er die Möglichkeit der Tick-Historie nutzt? Wie viel effizienter sind dementsprechend die Investitionen in diese Möglichkeit? )))
Derjenige, der über all diese Informationen verfügt und sie verarbeitet. 60 Gigabyte pro Tag in verpackter Form.
Dies bringt uns zu einer weiteren Frage. Wie kommt ein durchschnittlicher Händler an diese 60 GB (nun, sagen wir nicht 60, sondern 6 oder sogar 3)?
Eine andere Frage ist, ob Maklerunternehmen (Makler) eine solche Belastung des Netzes benötigen, wenn man bedenkt, dass mindestens 100 Personen diesen Termin gleichzeitig beantragen können (während die Gesamtzahl der Kunden in die Tausende gehen kann).
Soweit ich weiß, geht es nicht um die Zecke, sondern darum, dass es Löcher in der Protokollgeschichte gibt.
Niemand wird jemanden zerstören. Allein der Versuch vieler Teilnehmer, von einer Strategie zu profitieren, mindert die Rentabilität der Strategie.
Ein einfaches Beispiel, die gleiche Arbitrage: Verkaufen Sie eine Aktie und kaufen Sie einen Futures darauf, wenn die Preise um 2 Sigma divergieren - sie werden konvergieren und es wird einen guten Gewinn geben. Aber wenn viele Leute bei 2 Sigmas kaufen wollen, ist es klar, dass alle nicht genug sein werden, und der Schlaue entscheidet sich, bei einer Differenz von nur 1,5 Sigmas zu kaufen, der Gewinn ist kleiner, aber garantiert, da es der erste ist. Jetzt haben alle, die auf 2 Sigmas gewartet haben, nichts, und jemand beschließt, dass ihm der Gewinn aus der Abweichung von 1 Sigma ausreicht. Und so geht es bis hinunter zum Minimum, das gerade noch die Transaktionskosten deckt, wenn nur die Schnellsten und "Unhungrigsten" die Strategie nutzen können, und das ist ein Roboter in einem großen Unternehmen. Und alle Individuen fahren zur Hölle... Und das gilt für jede Strategie.
Bei den Fonds wird dies höchstwahrscheinlich der Fall sein, aber die Spekulanten werden (meiner Meinung nach) mit dem Devisenhandel allein gelassen, der zudem von den meisten professionellen Händlern als rein spekulativ angesehen wird.
Nun, wollen wir nicht bestreiten, dass private Händler zum größten Teil Investoren und nicht Spekulanten sind?
Das Thema dieses Threads ist hoch - die globale Perspektive des automatisierten Handels ohne Bezug auf bestimmte Softwarelösungen. Der Antagonismus von Robotern und kleinen Händlern und die sich verändernde Natur des Marktes werden berücksichtigt. Bei allen anderen Fragen und vor allem bei Diskussionen darüber, was in MT ist und was nicht - im Garten, alles im Garten, da kann man sich austoben.
Hier ist diese Statistik für 10000 Bars CO>3*spred ()=34 HL>4*spred ()=24 die in 34 Bars der Körper von denen übersteigt die Ausbreitung von 3 mal Schatten übersteigt die Ausbreitung von 4 mal nur 24, und in 10 übersteigt 3 Spreads aber nicht mehr als 4 und so auf 5 Spreads übersteigt nur 13 HL Minute Bars. 10 Streuungen überhaupt keine Streuung.
Und was sind 10 Spreads 30 Pips, die Spreads über 30 Pips überhaupt kein Spread, ein Spread von 15 Pips erscheint 13 Mal pro 10.000 Bars.
369 Bars haben eine Fehlermarge von 6 Pips, wenn sie auf einem M1 Opener gemessen werden.
Nikolay, aber so geht das nicht. Das ist keine Statistik, sondern Gotteslästerung. Ihre Schlussfolgerungen lauten, dass es keine Minutenbalken gibt, die mehr als sechzig Punkte aufweisen (ich bin mir nicht ganz sicher, was die Schatten betrifft; sind es dreißig Punkte?), dass die Stichprobe nur sieben Tage umfasst (!), dass Sie das Gewicht der Elemente überhaupt nicht berücksichtigen und dass Sie die realen Handelsbedingungen nicht berücksichtigen.
Warum sollte man die Diskussion auf das Niveau von Fünftklässlern zurückbringen?
Aber die Grundidee ist klar: Sie können auf dem Tagesmarkt ohne Stopps und Ticks handeln. Und es gibt überhaupt keinen automatischen Handel. Aber wir sprechen hier nicht über das Tagesdiagramm.
Zur so genannten "Markteffizienz" aus der Sicht der Realwirtschaft.
Das angesprochene Thema ist in der Theorie der Markteffizienz verwurzelt. Aus Sicht der Wirtschaftswissenschaften beruht diese Theorie nicht auf der mathematischen Theorie des freien Informationsflusses, sondern auf dem grundlegenden Funktionsprinzip des Wirtschaftsmodells des"reinen Kapitalismus". Dies ist der Grundsatz des vollkommenen Wettbewerbs. Es gibt zwei notwendige Bedingungen für das Bestehen von vollkommenem Wettbewerb: Erstens muss es eine große Anzahl von Marktteilnehmern geben, und zweitens müssen alle Marktteilnehmer annähernd gleich sein. Überträgt man diese Aussagen auf den Kontext des Autohandels, so haben wir es mit einer Masse von Handelsrobotern zu tun , die sowohl in Bezug auf ihre finanzielle Sicherheit als auch in Bezug auf ihren Zugang zu Informationen gleichberechtigt handeln. Kein einzelner Marktteilnehmer kann sich einen Vorteil verschaffen, weil er erstens nur einen winzigen Teil der konkurrierenden Kräfte ausmacht und zweitens Zugang zu Informationen hat, die allen zur Verfügung stehen. Es handelt sich um ein theoretisches, stark vereinfachtes Modell ohne staatliche Regulierung und mit rein zufälligen Börsenkursen. In Wirklichkeit gibt es jedoch keinen einzigen Staat mit einem rein kapitalistischen Modell. Die USA sind die am weitesten entwickelte kapitalistische Supermacht, haben aber ein gemischtes Kapitalismusmodell. Die USA betreiben eine aktive Geld- und Fiskalpolitik, sind ein globales Mitglied der Wirtschaftsbeziehungen und verteilen das Einkommen der Bevölkerung aktiv um.
So oder so ist das Modell des reinen Kapitalismus durch staatliches Handeln bereits stark verzerrt. Ich glaube aber, dass die grundlegende Verzerrung der Theorie des reinen Kapitalismus und damit auch der Theorie der effizienten Märkte gerade dadurch entsteht, dass ein anderes Grundprinzip dieser Modelle nicht beachtet wird, nämlich das der großen Zahl der Teilnehmer an Transaktionen und ihrer relativen Gleichheit. Ausgehend von diesem Postulat können Monopole, Preisabsprachen und Marktpreismanipulationen in einer Welt des vollkommenen Wettbewerbs einfach nicht existieren. Das liegt daran, dass es zu viele Marktteilnehmer gibt und jeder von ihnen nur einen kleinen Teil des Outputs produziert, so dass es für einen oder auch nur eine kleine Gruppe solcher Akteure aufgrund des relativ geringen Volumens ihres Outputs keine Möglichkeit gibt, die Aktionen der Marktkräfte zu beeinflussen. In der realen Welt laufen andere Prozesse ab. Die Teilnehmer am Marktwettbewerb neigen eindeutig zur Konsolidierung und zum Zusammenschluss. In einer Welt mit einem effizienten Markt wäre eine ernsthafte Konsolidierung nicht möglich, weil es nicht genügend Ressourcen dafür gibt. Woher sollten sie kommen, wenn es keine Übergewinne gibt (der Markt ist effizient und erzeugt keine Übergewinne). Die Gewinne dienen zur Deckung der Kosten (Löhne der Arbeitnehmer, Miete, Zinsen, Unternehmensgebühren usw.). In der realen Welt erreichen die meisten Firmen nie die Größe großer internationaler Konzerne, aber nicht viele Unternehmen schaffen es aus irgendeinem Grund, diese Barriere zu überwinden und zu großen internationalen Konzernen zu werden. So oder so ist die moderne, industrialisierte Welt, wie wir sie kennen, durch den Kapitalismus gekennzeichnet, in dem die überwiegende Mehrheit der Akteure in ihrer Organisations- und Rechtsform kleine, individuelle Privatunternehmen sind und nur ein kleiner Teil der Marktteilnehmer Konzerne sind. Aber, und das ist das Interessante, die überwiegende Mehrheit der hergestellten Produkte (und damit der verbrauchten Ressourcen) gehört den Unternehmen. Nach den Wirtschaftswissenschaften (ich habe dieses Buch immer griffbereit) machen die privaten Einzelunternehmen 74 % der Gesamtteilnehmerzahl aus, während die Kapitalgesellschaften nur 14 % ausmachen (die restlichen 8 % entfallen auf den Verband der Kleinunternehmen, die Personengesellschaften). Der Umsatzanteil der Unternehmen beträgt jedoch nur 6 %, während der Umsatzanteil der Konzerne 90 % beträgt! Es gibt eine deutliche Schieflage vom "perfekten Wettbewerb zwischen vielen Marktteilnehmern" zur globalen Diktatur einer Handvoll Superunternehmen. Die vielen kleinen Unternehmen mit ihrem Anteil von 6 % haben wenig oder gar keinen Einfluss auf das Wirken der Marktkräfte. Die Theorie der effizienten Märkte weist ihnen jedoch die Hauptfunktion der Marktregulierung zu. In Wirklichkeit sind die Hauptregulierungsinstanzen eine Handvoll globaler Konzerne, auf die 90 % aller produzierten Güter und verbrauchten Ressourcen entfallen.
Aus den oben genannten Gründen werden die Random-Walk-Theoretiker niemals in der Lage sein, die Zufälligkeit der Börsenpreise zu beweisen, geschweige denn vernünftige Menschen davon zu überzeugen, dass unsere industrialisierte Welt ein Modell des reinen Kapitalismus ist. Die Realität, die wir erleben, zeigt uns genau das Gegenteil. Ich kann mir die Menge der verbrauchten Ressourcen und die Personen, die diese Ressourcen verbrauchen, jederzeit ansehen, um zu sehen, ob ich Recht habe. Ich habe mir zum Beispiel die Daten für Gold vom 28. September 2010 angesehen. Er ist jetzt im Preis und die Augen von Tausenden von Händlern sind auf ihn gerichtet. Wer hält die große Mehrheit der Goldkontrakte? Zahlreiche Markthändler? Als ob das nicht der Fall wäre. 50,3 % aller Short-Goldkontrakte werden von nur 8 Marktteilnehmern gehalten! Dies sind keine erfundenen Zahlen, sondern wöchentliche Fakten, die von den USA veröffentlicht werden. Bedenken Sie diese Tatsache: Die Hälfte aller Goldkontrakte befindet sich in den Händen von nur 8 Marktteilnehmern! Können wir danach sagen, dass alle untereinander gleich sind, dass alle alles wissen, dass der Markt effizient ist, dass es eine große Anzahl von Teilnehmern gibt, die einzeln den Markt nicht beeinflussen können, usw. usw.
Zur so genannten "Markteffizienz" aus der Sicht der Realwirtschaft.
Über die so genannte "Markteffizienz" aus der Sicht der Realwirtschaft.
Verwechseln Sie nicht das Warme mit dem Weichen. Und das Wichtigste: Argumentieren Sie nicht gegen Ihre eigenen Ideen. Erstens hat niemand gesagt, dass die Marktteilnehmer absolut gleich sein müssen. Das bedeutet, dass sie zwar den gleichen Zugang zu Informationen haben, nicht aber die gleiche Menge an Mitteln. Die Klassiker gingen naiv davon aus, dass alle Anleger rational sind, was nicht der Fall ist und die Sache nur noch schlimmer macht. Zweitens: Niemand hat jemals von einer hohen Markteffizienz gesprochen. Die heutigen Märkte weisen einen geringen Grad an Effizienz auf. Und selbst die zunehmende Effizienz der Märkte, die objektiv beobachtet werden kann, lässt den Markt in der gleichen Phase schwacher Effizienz.
Und die steigende Effizienz ist auch auf die Roboter der großen Unternehmen zurückzuführen. Für die großen Unternehmen werden die Märkte also ineffizient bleiben, da es für sie immer noch Arbitrage gibt. Aber für alle anderen werden die Märkte effizient sein: keine Arbitrage, keine TA, nichts Systematisches - nur Roulette.
Nun, es passt alles irgendwie zusammen:
1) wir machen Fehler in einfacher Mathematik (weil wir in Wirklichkeit nie gezählt haben, banale Gelehrsamkeit und Zuversicht genügten), wir nennen den Fehler 10 mal "die Null vergessen" (solche Nichterkennung ist symptomatisch).
2) hartnäckiger Unwille, wirkliche Mengen zu zählen (jahrelange Geschichte, Dutzende und Hunderte von Instrumenten, Zehntausende von Nutzern), der bei "na ja, sieh mal, nicht so viel!" stehenbleibt und vergisst, deutlich zu sagen"glauben Sie mir nicht, ich habe die Berechnung in 24 Stunden gemacht".
Und doch versuchen sie auf naive Weise, den Rest von uns in die Irre zu führen. Und das ist die Hauptmethode, um ihre Position zu verteidigen: Unterschätzung und Vergleiche mit Unvergleichbarem (erstaunliche Beispiele für Vergleiche mit wilden Verzerrungen gibt es in diesem Forum - ein "einmal pro Stunde Entscheidungen treffen, einmal pro Stunde regieren" sticht heraus). Wirtschaftliche Realitäten werden im Allgemeinen ausgeklammert, es ist einfacher, in einer erfundenen Welt zu leben.
Ist das alles, was Sie sagen? Vielleicht haben Sie diesen Beitrag verpasst https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page21/#comment_26385 Es ist interessant, ich werde für Null antworten.
Zu Punkt 1. (vergaß die Null), ich war es nicht, der bereits geantwortet hat. aber ich werde es hier zitieren, vielleicht haben Sie es übersehen.
LeoV:
Falsch - 60*60*24=86400 Zecken pro Tag. Respectively, 86400*36=3110400.
gip 2010.10.01 23:08 Schrecklich. Vergleichen Sie diesen Datenfluss zum Beispiel mit dem von Skype. Sie sagen auch, dass es Internetfernsehen gibt. Das muss eine Lüge sein.
Zu Punkt 2. Sie haben völlig Recht. Ich habe nicht geschrieben: "Glauben Sie mir nicht, ich habe die Berechnung in 24 Stunden gemacht". Richtig: "Glauben Sie niemandem". Prüfen Sie, wie viel an einem Tag übertragen werden muss, was technisch nicht machbar ist. Gip hat recht - Internet-Fernsehen gibt es nicht, denn diese Datenmenge muss in einer Sekunde übertragen werden, nicht in 24 Stunden, sondern in einer Sekunde.
Es gibt einen Thread über die Zukunft, hier ist die Zukunft http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/060310.html.
Zu Punkt 3. Über Realitäten. Ich habe versucht, komplizierte mathematische Konstruktionen in einfacher und klarer Sprache zu erklären, mit Beispielen, die für die meisten Forumsteilnehmer zugänglich und verständlich sind. Ich würde gerne in der Sprache der Formeln kommunizieren, aber leider erlaubt das Niveau meiner Gegner das nicht. Beispiel - bitte, was ist der Unterschied zwischen dem Pontryagin-Kriterium der optimalen Kontrolle (OC) und dem Letov-Kalman-Kriterium, welches von beiden ist besser auf die finnischen Märkte anwendbar?
Ich muss es also mit Beispielen erklären. Der Satz, den Sie herausgenommen haben, "Einmal pro Stunde eine Entscheidung treffen, einmal pro Stunde lenken", ist viel wert.
Ich kann es in MQL erklären.
Viele EAs haben eine solche Prüfung und wenn der EA z.B. auf stündlichen Candlesticks arbeitet, dann entspricht dieser Code genau diesem Satz. Dies ist aus der Sicht der MA und des gesunden Menschenverstandes absolut falsch. Die Realitäten, wie Sie es formulieren , sind anders, der Markt kann sich jederzeit drehen, nicht erst am Ende der Stunde. Der Markt hat sich bereits gedreht, und wir sind am Rauchen und warten darauf, das Rad zu berühren (aus dem Geschäft auszusteigen oder es zu verkaufen).
Z.I. GLAUBE NIEMANDEM. check. Prival der Bastard lügt, sagt auf Zecken besser, arbeiten auf Kerzen = berühren Sie das Lenkrad 1 Mal pro Stunde beim Fahren auf einer Bergstraße und Glück erwartet Sie...um jede Kurve....
Wieder einmal versuchen Sie, vom Kern der Berechnung wegzukommen.
Wir sprechen hier von einer tiefen Tick-Historie, nicht von einem Tick-Fluss pro Tag. Und die Tick-Historie ist genau die Menge, die ich gezeigt habe. Gigabytes pro Nutzer auf Anfrage eines Heeres von Tausenden von Händlern.
Sie sind zu weit von der Praxis, der Technik und der wirtschaftlichen Machbarkeit entfernt. Deshalb haben Sie sich schon vor langer Zeit das Etikett "Glaubt mir nicht" für Ihre Beiträge verdient.