Fehler, Irrtümer, Fragen - Seite 691

 
hrenfx:

Warum werfen Sie mit Worten um sich? Ein niedriger MO ist kein Pipsqueak, sondern nur ein durchschnittliches Handelsergebnis. Zum Beispiel, Sie haben TP = 100, SL = 100 - offensichtlich nicht Pips? Die MO kann jedoch nahe bei Null liegen. Ich will sogar noch mehr sagen: Wenn Sie Positionen überhaupt nach dem Zufallsprinzip öffnen und schließen (was auch nicht gerade Scalping ist), wird Ihr MO gleich dem Minus-Spread sein. Wenn Sie alle Trades Ihrer Strategie rückgängig machen, ändert sich die MO nicht - sie bleibt gleich dem Minus-Spread.

Ok, entfernen wir die Rohrleitungen. Allerdings werden Sie mich nicht davon überzeugen, dass Sie mit Tick-Arbitrage Ziele von 100 Pips haben. Sie haben genau den richtigen Riecher - die Masse Ihrer Kommentare passt nur in eine Richtung.

Die mathematische Erwartung von $ 2 - ist immer noch Selbstbetrug auf der Ebene des Irrtums.


Die Unterschiede der Ticks im realen Handel an der Retail-FOREX aufzufangen (mit Gewinn zu handeln), ist derzeit eine durchaus lösbare Aufgabe. Offensichtlich sind Sie sich der Leistungen der Aggregation, die einem normalen Nutzer bereits zur Verfügung stehen, nicht bewusst. Ich will nicht mit Ihnen theoretisieren, ich spreche als Praktiker.

Aggregieren Sie die Preise und versuchen Sie, Arbitrage zwischen den nachlaufenden Preisen verschiedener Makler zu spielen? Natürlich können Sie das, aber nur in der Theorie und nicht in der Praxis.
 
Renat:

OK, lassen Sie uns die Kerne entfernen. Allerdings werden Sie mich nicht davon überzeugen können, dass die Tick-Arbitrage 100 Pips als Ziel hat.

Bei der Tick-Arbitrage geht es nicht um kleine Ziele. Sie können Hunderte von Punkten auf jedem Symbol in Plus oder Minus haben. Wichtig ist nur, dass sie zusammen einen (wenn auch geringen) Gewinn abwerfen.

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Beim HFT geht es darum, kurzfristige Marktineffizienzen auszunutzen. Wenn eine Ineffizienz auftritt, muss man sie mit dem Markt ausgleichen. Die Anzahl der Abschlüsse für HFT hängt nur von der Anzahl der genutzten Ineffizienzen ab. Das können bis zu 10 Stück pro Tag sein. Aber die HFT wird deswegen nicht dickhäutig sein. Die Aufgabe besteht darin, sie zu fangen. Diese Unwirksamkeit kann natürlich nur auf Zecken übertragen werden.
Es gibt interessante Möglichkeiten, HFT zu implementieren - nämlich dann, wenn der Ort der künftigen Ineffizienz vorhergesagt wird. In diesem Fall ist es möglich, einen Begrenzer auf das entsprechende Preisniveau zu setzen (mindestens eine Sekunde vorher). Aber es hat dort seine eigenen Nuancen, aber die Latenzprobleme sind nicht so akut wie im klassischen Schema.

Deshalb ist Arbitrage nicht Pips.

Sie haben genau den richtigen Riecher - viele Ihrer Kommentare gehen in die gleiche Richtung.

Was hat das mit meinem Handel zu tun? Die Kritikalität wird nicht für Pips-Strategien erörtert, sondern für jede Strategie, die eine große Anzahl von Trades hat.

Die Erwartung von 2 Dollar ist immer noch eine Selbsttäuschung auf der Ebene des Irrtums.

Aggregation von Preisen und Versuch der Arbitrage zwischen nachlaufenden Preisen verschiedener Makler? Natürlich können Sie das, aber nur in der Theorie, nicht in der Praxis.
Es gibt kein Schummeln - mit Verzögerungen. Spezielle Zusammenarbeit mit dem Markt im Rahmen des ECN/STP-Systems. Siehe Profil, um zu verstehen, was MO = $2 mit zehntausenden von Geschäften.
 
papaklass:

Ich scheine der Einzige mit diesem Problem zu sein. Ich füge die Protokolldatei und den leeren EA mit dem erhaltenen Spread bei.

Vielen Dank für den Code. Negative Spreads wurden beseitigt und behoben.
 
hrenfx:

Bei der Tick-Arbitrage geht es nicht um kleine Ziele. Es können Hunderte von Pips pro Symbol sein, plus oder minus. Wichtig ist nur, dass sie zusammen einen (wenn auch geringen) Gewinn abwerfen.

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Deshalb ist Arbitrage nicht Pips.

Was hat das mit meinem Handel zu tun? Die Kritikalität wird nicht in Bezug auf Scalping-Strategien erörtert, sondern für jede Strategie, die einfach nur eine Menge Trades hat.

Es gibt kein Schummeln - mit Verzögerungen. Exaktes Arbeiten mit dem Markt nach dem ECN/STP-Schema. Sehen Sie sich das Profil an, um zu verstehen, was MO = $2 mit zehntausenden von Geschäften.

Machen Sie keinen Blödsinn, Multicurrency-Arbitrage beinhaltet auch Ziele von Hunderten von Pips und Dutzende von Minuten des Haltens. 1-2 Trades pro Tag.

Die Arbeits-TF kann sowohl M5 als auch M15 sein.

Aufgrund des unklaren Ansatzes von MQ in Bezug auf die Mehrwährungsfähigkeit ist es jedoch sehr schwierig, eine solche Strategie zu entwickeln.

Einerseits sollten die Berechnungen auf die Indikatoren übertragen werden, andererseits ist die Konstruktion eines Mehrwährungsindikators sehr schwierig, und es gibt viele Fehler und Beschwerden von Kunden. Es wird entweder falsch angezeigt oder falsch berechnet.

 
hrenfx:

Bei der Tick-Arbitrage geht es nicht um kleine Ziele. Es können Hunderte von Pips pro Symbol sein, plus oder minus. Wichtig ist nur, dass sie zusammen einen (wenn auch geringen) Gewinn abwerfen.

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Deshalb ist Arbitrage nicht Pips.

Was hat das mit meinem Handel zu tun? Die Kritikalität wird nicht für Pips-Strategien erörtert, sondern für jede Strategie, die eine große Anzahl von Trades hat.

Es gibt keinen Betrug - die Verwendung von Verzögerungen. Spezielle Zusammenarbeit mit dem Markt über das ECN/STP-System. Siehe Profil, um zu sehen, was MO = $2 mit zehntausenden von Geschäften.

Ich glaube nicht, dass 54.000 Trades, ein durchschnittlicher täglicher Gewinn von 0,3 Pips und ein durchschnittlicher täglicher Verlust von -7,4 Pips auf dem Hintergrund eines obskuren Novembers 2011 ein gutes Beispiel dafür sind.

Es ist eher eine Anti-Evidenz.

 
Urain:

Reden Sie nicht um den heißen Brei herum, auch bei der Arbitrage in mehreren Währungen geht es um Ziele von Hunderten von Pips und Dutzenden von Minuten Haltezeit.

Ist das für mich?
 
hrenfx:
Ist es für mich?
Nun, Sie versuchen zu zeigen, dass Multicurrency-Arbitrage Hunderte von Trades pro Tag beinhaltet. Ich sehe hier, dass 1-2 Trades pro Tag (mit Zielen von Hunderten von Pips und stundenlangem Halten) genug sind, und es ist schwer, es Pipsing zu nennen.
 
Renat:

Vielmehr ist es die Anti-Proofierung.

Es ist schon seit langem klar, dass Sie nichts überzeugen wird. Ich werde es also gar nicht erst versuchen.
 
Urain:
Nun, Sie versuchen zu zeigen, dass Multicurrency Arbitrage Hunderte von Trades pro Tag beinhaltet. Ich sehe hier, dass 1-2 Trades pro Tag (mit Zielen von Hunderten von Pips und stundenlangem Halten) genug sind, und es als Pipsing zu bezeichnen ist schwierig.
Seltsam, wo haben Sie das gelesen? Hier ist ein Zitat:
hrenfx:

Bei der Tick-Arbitrage geht es nicht um kleine Ziele. Es können Hunderte von Pips pro Symbol sein, plus oder minus. Wichtig ist nur, dass sie zusammen einen (wenn auch geringen) Gewinn abwerfen.

 
hrenfx:

Bei der Tick-Arbitrage geht es nicht um kleine Ziele. Es können Hunderte von Pips pro Symbol sein, plus oder minus. Wichtig ist nur, dass sie zusammen einen (wenn auch geringen) Gewinn abwerfen.

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Deshalb ist Arbitrage nicht Pips.

Was hat das mit meinem Handel zu tun? Die Kritikalität wird nicht für Pips-Strategien erörtert, sondern für jede Strategie, die eine große Anzahl von Trades hat.

Es gibt keinen Betrug - die Verwendung von Verzögerungen. Spezielle Zusammenarbeit mit dem Markt in Bezug auf das ECN/STP-System. Siehe Profil, um zu sehen, was MO = $2 mit zehntausenden von Geschäften.
Deshalb bedeutet Arbitrage nicht, dass viele Geschäfte getätigt werden, ich würde sogar sagen, dass Arbitragestrategien sehr lange auf die für den Einstieg erforderliche Situation warten. Manchmal nicht einmal ein einziger Handel an einem Tag.