Hat jemand eine automatische virtuelle Selbstoptimierung für seinen Roboter durchgeführt? - Seite 3
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der einzige normale Weg, eine Strategie anhand der Historie zu testen, plötzlich "von Natur aus unbrauchbar" wird, wenn man sie in einen EA einbaut? )
ok
In jedem maschinellen Lernprogramm kann man das Ergebnis durch 100500 Fouls teilen und erhält trotzdem nur Müll.
Wenn der TS nicht in der Lage ist, sich auf einen konstant negativen Spread einzustellen, dann sollte die Selbstoptimierung helfen - der TS sollte profitabel werden.
Wenn die Selbstoptimierung bei negativem Spread nicht hilft, ist wahrscheinlich etwas mit dem TS nicht in Ordnung.
Wie kann man das erklären? Bei einem sich monoton verändernden Muster funktioniert die Selbstoptimierung. Zum Beispiel, wenn eine gerade Linie unter einer Steigung wächst und für die TS müssen Sie nur die Daten (Parameter) zu aktualisieren, neu zu berechnen für neue Werte, und all diese Art von Dingen
auf dem Markt ist es in jeder Kombination ein Ratespiel, weil sich die Muster sprunghaft und dramatisch ändern
und wenn Sie einen Zeitraum für die Selbstoptimierung gefunden haben, bedeutet dies, dass Sie Zyklen gefunden haben, um die Parameter zu korrigieren, und dass Sie keinen Selbstoptimierer mehr benötigen
die Selbstoptimierung ist das Äquivalent eines gleitenden Durchschnitts
dass sich die Muster sprunghaft und auf dramatische Weise ändern
Sprünge sind nicht so schlimm wie ihre Häufigkeit. Das heißt, Sie müssen auf der ruhigen Strecke mehr Geld verdienen, als Sie auf dem Spike verlieren. Und dafür muss die ruhige Strecke relativ lang sein. Die Fähigkeit, aus dem stillen Teil einen Gewinn herauszuholen, ist zu einem großen Teil das Verdienst der Selbstoptimierung.
Ruhige Abschnitte sind oft nicht vorhanden. Oder sie sind auf einer anderen Zeitskala ruhig.
Wenn der TS nicht in der Lage ist, sich auf einen konstant negativen Spread einzustellen, dann sollte die Selbstoptimierung helfen - der TS sollte profitabel werden.
Wenn die Selbstoptimierung bei negativem Spread nicht hilft, ist wahrscheinlich etwas mit dem TS nicht in Ordnung.
Wie zu erklären ist...
Machen Sie sich zunächst klar, was Sie erklären wollen.
Selbstoptimierung ist analog zum gleitenden Durchschnitt
Ja, das ist nur ein Teil des TS. Der Unterschied zu EMA besteht darin, dass Sie den TS-Code überhaupt nicht ändern können, um die Selbstoptimierung zu ermöglichen. D.h. es handelt sich um einen unabhängigen Block von TS. Ungefähr wie viele MM-Module.
Ihr System gleicht negative Spreads aus
Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich versuche sicherzustellen, dass die Optimierung des TS bei einem negativen Spread das richtige Ergebnis liefert.
Es ist normal, dass man erst einmal verstehen muss, was man erklären will.
Ich will damit sagen, dass eine Selbstoptimierung in der Handelsphase nicht notwendig ist. Irgendwie kann es für die Parametersuche erforderlich sein
Überspannungen sind nicht so schlimm wie ihre Häufigkeit. Das heißt, Sie müssen auf der ruhigen Strecke mehr verdienen, als Sie auf dem Anstieg verlieren. Und dazu muss die Ruhephase relativ lang sein. Die Fähigkeit, aus dem stillen Teil einen Gewinn herauszuholen, ist zu einem großen Teil das Verdienst der Selbstoptimierung.
Ruhige Abschnitte sind oft nicht vorhanden. Oder sie sind auf einer anderen Zeitskala ruhig.
Verstehe, das ist so, als würde man erwarten, dass Sandburgen stabil sind, ohne zu wissen, aus welcher Art von Sand sie bestehen und wann sie verdammt noch mal zusammenfallen werden. die Hölle aus ihm heraus :)