MetaTrader 5 Python User Group - wie man Python in Metatrader verwendet - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
95% hier haben nichts anderes gelernt als Muvinews und Oszillatoren. Python ist ein Fenster in die Welt der modernen Algorithmen, aber um sie zu nutzen, braucht man weder Fenster noch irgendwelche Spielereien, sondern einen wahnsinnig scharfen Verstand. Sie studieren nicht einmal Python, sondern lernen die Grundlagen verschiedener Dinge, um wenigstens ein bisschen zu verstehen, was vor sich geht.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum 95 % von ihnen scheitern).
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum 95 % von ihnen bündig sind).
Man muss auch wissen, wie man verliert, manche Leute können nicht einmal verlieren). Das ist eine besondere Fähigkeit, wie das Martingal bei allem.
Dies ist eine besondere Fähigkeit, zum Beispiel Martingal auf alles.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum 95 % von ihnen undicht sind.)
Sie waren undicht, bevor es Computer und Muwings gab - hier gibt es keinen Zusammenhang.
Frage eines Anfängers. Wenn ich einen Teil des Codes aus einem EA herausnehme und ihn in Python schreibe und ihn auf 3 Threads parallelisiere, wird der Expert Advisor im Strategy Tester 3 Threads verwenden? Kann der Prüfer 4 Fäden auf diese Weise verwenden?
Dies ist eine einseitige Integration.
Das heißt, Sie können von Python/R aus Daten vom MetaTrader 5-Terminal abfragen. Das Terminal selbst weiß nichts über externe Nutzer und übermittelt ihnen auch nichts. Das gilt umso mehr für den Prüfer.
Die Integrationspakete sind so konzipiert, dass die Analysten die Marktdaten in ihrer Umgebung nutzen können.
Ich verstehe nicht, die lustige Sache über Ticks ... Ich weiß, Sie können es auf dem Intermarket zu tun, aber ich verstehe es nicht rein auf Ticks auf dem ersten Instrument ... ohne ein Glas ohne alles, es ist Gehirnwäsche)
oder worüber wir sprechenDie Leute hatten nicht genug Zecken, um einen Gewinn zu erzielen. Die Häkchen wurden gesetzt... was dann geschah, ist deutlich sichtbar.
Die Leute hatten nicht genug Zecken, um einen Gewinn zu erzielen. Die Zecken gaben... was dann geschah, ist deutlich sichtbar.
Es gibt Dinge, die genau darauf versprechen, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe es nie geschafft. Ich hätte das schon lange getan, wenn ich nicht von der Ausführung in den Maklerfirmen frustriert gewesen wäre. Ich bin deshalb zu Schlusskursen übergegangen.
Es sind vielversprechende Dinge dabei, aber ich kann sie immer noch nicht in die Finger bekommen. Es gibt da einen wilden Theoretiker (oder vielleicht auch nicht).
Über die Tatsache, dass das Auftreten von Zecken keine Auswirkungen auf "Indikatorenbildung ist unser Ein und Alles" hat.
Wenn die Ausführung in DTs nicht frustrierend wäre, hätte ich es schon längst getan. Ich habe deshalb auf enge Preise umgestellt.
Nun, jeder ist selbst ein Perverser. Schlusskurse auf D1 - das ist die Macht!
Ich denke, dass die Umstellung auf geschlossene Preise hauptsächlich auf eine sehr lange Lernkurve zurückzuführen ist. Die Arbeit mit rohen Zecken hat mir noch nie viel Spaß gemacht. Ich habe benutzerdefinierte Symbole erhalten - ohne Nutzen.
Dass das Aufkommen von Zecken keine Auswirkungen auf die "Indikatorenbildung ist unser Ein und Alles" hatte.
Nun, jeder ist selbst ein Perverser. Schlusskurse von D1 - das ist die Macht!
Ich glaube immer noch, dass die Umstellung auf enge Preise eher mit einer sehr langen Lernkurve zu tun hat. Ich habe gelernt, mit rohen Zecken zu arbeiten - das ist eine wahre Freude. Mir wurden benutzerdefinierte Symbole gegeben - ohne Nutzen.
Ich habe mit Zecken gearbeitet, sie gefiltert und dann Eröffnungspreise verwendet - es gibt keinen großen Unterschied bei der Anpassung. Bei den Minuten ist der durchschnittliche Rand ohnehin klein. Und das System stürzt häufiger ab, weil es zu lange braucht, um sich an einen langen Zeitraum anzupassen. Das Ergebnis sind optimale 15 (manchmal 5) Minuten, die mich verfolgen. Ich habe keine schnelleren Algorithmen entwickelt, da mir der theoretische Hintergrund in Bezug auf Tethering und Signalverarbeitung fehlt (auf niedrigen Ebenen ist es die Regel), aber ich werde es vielleicht bald versuchen.
Alles wird langsamer sein, um auf Python zu testen. Wenn alles Unnötige entfernt wird, könnte es in Ordnung sein.Dass das Aufkommen von Zecken keine Auswirkungen auf die "Indikatorenbildung ist unser Ein und Alles" hatte.
Nun, jeder ist selbst ein Perverser. Schlusskurse von D1 - das ist die Macht!
Ich glaube immer noch, dass die Umstellung auf enge Preise eher mit einer sehr langen Lernkurve zu tun hat. Ich habe gelernt, mit rohen Zecken zu arbeiten - das ist eine wahre Freude. Ich habe benutzerdefinierte Symbole erhalten - ohne Nutzen.