Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 341
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Die zweite Voraussetzung für die Hinlänglichkeit sind funktionierende TS, und die gibt es offenbar nicht. D.h. aus 1000 TS mit einer mathematischen Erwartung von Null können wir weder mit League noch mit irgendeinem anderen Selektions- und Filtersystem ein Portfolio mit auch nur einem TS mit positiver M.O. bilden.
Deshalb glaube ich, dass es sie gar nicht gibt.
Von, jemand hier behauptet etwas anderes, aber aus irgendeinem Grund haben sie noch nicht das ganze Geld verdient. Ich bin davon überzeugt, dass man mit KEINEM EINZIGEN System über lange Zeit Geld verdienen kann.
Meiner Meinung nach ist die Situation hier ähnlich wie in der Biologie - kein Organismus kann isoliert von anderen existieren. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, die aber keineswegs als "blühend" bezeichnet werden können. Es handelt sich vielmehr um eine Art superkonservatives System, das einige Prozent pro Jahr abwirft. Der genetische Algorithmus funktioniert nicht ohne Grund für die Auswahl im Handel. Der Gewinn eines TS ist wie das erfolgreiche Wachstum einer Bakterie. Es kann eine Zeit lang erfolgreich wachsen und sich teilen, aber es wird unweigerlich der Moment kommen, an dem die Veränderung der äußeren Bedingungen zu seinem Tod führt. Selbst unter den "Gewächshaus"-Bedingungen eines stabilen Experiments bilden die Bakterien mehrere Populationen, von denen sich jede auf etwas anderes spezialisiert und versucht, die anderen auszustechen. Und insgesamt verbrauchen sie das Substrat effizienter.
Genau so verhält es sich meines Erachtens auch beim Handel (und insbesondere beim Devisenhandel). Von allen möglichen Systemen gibt es immer ein paar, die nach einem bestimmten Prinzip funktionieren und auf Kosten der anderen Geld verdienen. Und die einzige Möglichkeit, ständig im Gewinn zu sein, besteht darin, regelmäßig auf die TS umzusteigen, die gerade Geld verdienen. Und hier steht die Stabilität an erster Stelle, nicht die Rentabilität. Deshalb bin ich ein Verfechter einfachster Systeme mit einem Minimum an Parametern. Sie sind stabiler. Für einige Systeme habe ich bis zu acht Parameter - und ich bezweifle, dass das gut ist, ich versuche, zumindest die Schwankungsbreite zu begrenzen (zum Beispiel habe ich schon vor langer Zeit TSs aufgegeben, die auf Zeitrahmen von weniger als M15 und TSs mit einem Stopp von mehr als einem Tag Reichweite arbeiten).
Wenn die mathematische Erwartung gleich Null wäre, würde ich in den sechs Monaten, in denen ich die Liga auf dem echten Konto verwende, unweigerlich zumindest einen Teil der Einlage verlieren. Aber ich habe es geschafft, zu verdienen. Selbst wenn man das März-Glück ausklammert, ist die Summe ein recht guter Gewinn, wenn man bedenkt, dass die Gewinnspanne in dieser Zeit nie unter 1000% gefallen ist, sondern meistens über 1500% lag.
Die Optimierungs-/Auswahlkriterien müssen "robust" sein!
"Nachhaltigkeit" und Optimierung/Selektion nach Gewinn/Verlust ist Übertraining/Anpassung.
Ja. Einverstanden. Das ist der Hauptschwerpunkt meiner Forschung. Und deshalb habe ich, obwohl ich schon seit mehreren Jahren mit der Liga zu tun habe, erst 2021 mit der Arbeit an der Realität begonnen. Deshalb habe ich einen speziellen integralen Parameter "Handelsqualität" eingeführt, der das wichtigste Auswahlkriterium ist. Und manchmal ändere ich sie, zum Beispiel wurde Mitte April eine Komponente, die für die maximale Länge der SL-Warteschlange verantwortlich ist, zur Schätzung hinzugefügt.
Ich kann nicht sagen, dass mein Ergebnis direkt so gut ist, aber es spiegelt die Bedeutung von "Qualität des Handels" recht gut wider, und es passt zu mir - ich kann mir nichts Besseres vorstellen.
Das ist der Grund dafür. Ihr System ist eine Art genetische Selektion. Das ist eine vernünftige Idee, und ich wollte so etwas auch schon mal machen. Die Auswahl wird jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn die ausgewählten Kandidaten ein nicht zufälliges stabiles Wachstumsmerkmal aufweisen. Und da es keine gibt, ist die Auswahl vergeblich. Das heißt, "Liga" ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Die zweite notwendige Bedingung für die Hinlänglichkeit sind funktionierende TCs, und die scheint es nicht zu geben. D.h. aus 1000 TS mit einer mathematischen Erwartung von Null können wir nicht einmal aus einem TS mit einer positiven mathematischen Erwartung ein Portfolio zusammenstellen, weder mit League noch mit irgendeinem anderen Auswahl- und Filtersystem.
Ich bin absolut einverstanden! Ich habe George bereits darüber geschrieben...
Und was ist die Gegenleistung? Ich habe nichts dagegen, dass alle (ich betone, ALLE) Systeme langfristig versagen.
Wer hat eine Alternative?
Ich glaube also, dass es so etwas nicht gibt.
...
Unter all den verschiedenen Systemen gibt es zu jeder Zeit einige wenige mit funktionierenden Prinzipien, die auf Kosten der anderen Geld verdienen. Und der einzige Weg, ständig im Gewinn zu sein, ist, regelmäßig auf die TS zu wechseln, die gerade verdienen. Und hier steht die Stabilität an erster Stelle, nicht die Rentabilität.
Hier findet ein subtiler Austausch von Begriffen statt. Vielleicht meinen Sie die Systeme, die zwar Geld verdienen, deren Problem aber darin besteht, dass sie in bestimmten Zeiträumen Geld verdienen, während sie zu 80 % der Zeit keinen Gewinn machen oder verlieren. Und die Liga versucht, diesen Zeitraum zu identifizieren und sie in das Gesamtportfolio aufzunehmen. Das Problem dabei ist, dass jeder Zufallsgenerator auch Startzeiten hat und die Liga ihn auch als "System, das Geld bringt" bezeichnet. D.h. die Liga kann nicht definieren, ob es sich um ein Zufallssystem handelt oder nicht. Wenn also in ihrem Portfolio von 700 TS, sagen wir 600 zufällige sind, wird nichts Gutes dabei herauskommen. Der Rest wird nicht negativ auffallen.
Übrigens , die Liga kann leicht getestet werden. Wir nehmen ein ct und bringen es in die Liga. Das System unterteilt seine Signale in "Handeln" und "Ignorieren". Dann alle Stücke der Geschichte, wenn die Liga erlaubt, diese TS zu handeln, verschmelzen sie in die resultierende eqivity. Wenn er besser ist als der benötigte - funktioniert der Filter und TS ist höchstwahrscheinlich nicht zufällig, wenn nicht - funktioniert der Filter nicht, oder TS ist zufällig.
D.h. schau, du musst zwei Schritte in der papa to League machen und einen Schritt des individuellen Beweises hinzufügen, den ich oben beschrieben habe. Und so laufen 700 TCs. Dann werden die Handelsstücke all dieser 700 TCs zu dem resultierenden Eigenkapital zusammengefügt. Dann können Sie dieses Kapital mit dem Gesamtkapital von 700 Strategien vergleichen. Wenn die Liga funktioniert, wird die erste Probe gewinnen.
Hier liegt eine subtile Verwirrung vor. Offensichtlich meinen Sie, dass es Systeme gibt, die Geld verdienen, aber ihr Problem ist, dass sie in bestimmten Zeiträumen Geld verdienen und 80 % der Zeit verdienen sie kein Geld oder verlieren Geld. Und die Liga versucht, diesen Zeitraum zu identifizieren und sie in das Gesamtportfolio aufzunehmen. Das Problem dabei ist, dass jeder Zufallsgenerator auch Phasen des Abhebens hat und die Liga ihn auch als "System, das Geld bringt" bezeichnet. D.h. die Liga kann nicht definieren, ob es sich um ein Zufallssystem handelt oder nicht. Wenn also in ihrem Portfolio von 700 TS, sagen wir 600 zufällige sind, wird nichts Gutes dabei herauskommen. Der Rest wird nicht negativ auffallen.
Übrigens , die Liga kann leicht getestet werden. Wir nehmen ein ct und bringen es in die Liga. Das System unterteilt seine Signale in "Handeln" und "Ignorieren". Dann alle Stücke der Geschichte, wenn die Liga erlaubt, diese TS zu handeln, verschmelzen sie in die resultierende eqivity. Wenn er besser ist als der benötigte - funktioniert der Filter und TS ist höchstwahrscheinlich nicht zufällig, wenn nicht - funktioniert der Filter nicht, oder TS ist zufällig.
D.h. schau, du musst zwei Schritte in der papa to League machen und einen Schritt des individuellen Beweises hinzufügen, den ich oben beschrieben habe. Und so laufen 700 TCs. Dann werden die Handelsstücke all dieser 700 TCs zu dem resultierenden Eigenkapital zusammengefügt. Dann können Sie dieses Kapital mit dem Gesamtkapital von 700 Strategien vergleichen. Wenn die Liga funktioniert, wird die erste Probe gewinnen.
Das Wichtigste ist also, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann man handelt und wann man es in den Sumpf schickt. Auf Geschichte - die Liga gibt ausgezeichnete Gewinne auf fast jedem TS. Das Problem liegt in der Vorhersage des Verhaltens aller Systeme.
Die Liga ermöglicht es uns, die "verlierenden TS" eindeutig auszusortieren. - Diejenigen, die unter irgendeinem Vorwand keinen Gewinn ausweisen. Auch in der Geschichte. Aber sie machen etwa 20 % aus. Von den übrigen zeigen die meisten einen Gewinn bei den historischen Daten, aber wenn sie für den Demohandel eingerichtet sind, zeigen sie eher mittelmäßige Ergebnisse. Nur ein paar Dutzend TS zeigen gute Ergebnisse, wenn auf Demo installiert, die nicht viel schlechter sind, wenn auf dem realen Konto installiert.
Das ist das Hauptproblem der Liga - sie kann nicht in die Zukunft blicken. Und Sie haben genau den Vorschlag, in dem die Frage des "Blicks in die Zukunft" gelöst wird - das heißt, wir wissen, wann wir dieses oder jenes System aktivieren und wann wir es deaktivieren müssen.
Aber das ist nicht der Fall - ich gehe von maximaler Nachhaltigkeit aus und von der Tatsache, dass Systeme, die eine Zeit lang Gewinne abgeworfen haben, regelmäßig aufhören zu funktionieren. Und ich interessiere mich für alle Methoden, mit denen man genau feststellen kann, wie nachhaltig ein System ist.
Und was ist die Gegenleistung? Ich habe nichts dagegen, dass alle (ich betone, ALLE) Systeme langfristig versagen.
Wer hat eine Alternative?
Um Risiken zu diversifizieren - schreiben Sie 1 oder 2 oder 3 TS auf einen Handelsansatz und nutzen Sie diese.
Optimieren Sie regelmäßig nach. Gehen Sie weg von der Forfaitierung, um an der Börse zu handeln, wo der einzige Lieferant von Kursen - die Börse und Sie sehen Ihre Gebote in der Tiefe des Marktes.
Ich werde mir die Zeit nehmen und am nächsten Tag an das LC schreiben.Schreiben Sie 1 oder 2 oder 3 TS über einen Handelsansatz und nutzen Sie ihn zur Risikostreuung.
Regelmäßig nachoptimieren. Lassen Sie das Handicap hinter sich, handeln Sie an der Börse, wo es nur einen Anbieter von Kursen gibt - die Börse und Sie sehen Ihre Gebote in der Markttiefe.
Ich werde mir Zeit lassen und am nächsten Tag an das LC schreiben.Wenn man "auf lange Sicht kein Geld verlieren" würde, hätte man dies schon längst getan. Aber die Realität sieht so aus, dass nicht jeder auch nur 30 % des Jahreseinkommens hat.
Börse - Aktien, Termingeschäfte - natürlich wäre es gut, dorthin zu gehen, aber ich habe keine Konten an Börsen, und ich habe auch kein Geld, um sie zu eröffnen.
Ansonsten... Ja, die Liga ist eine universelle Sache, und es wird auch auf Lager Instrumente arbeiten, und es braucht nicht ein Glas... die Grundsätze sind immer noch dieselben...
Wenn es "keine langfristige Belastung" gäbe, hätten es alle schon längst getan. Aber die Realität sieht so aus, dass nicht jeder auch nur 30 % pro Jahr hat.
Die Börse - Aktien, Termingeschäfte - natürlich wäre es gut, dorthin zu gehen, aber ich habe keine Konten an den Börsen, und auch kein Geld, um sie zu eröffnen.
Ansonsten... Ja, die Liga ist eine universelle Sache, und es wird auch auf Lager Instrumente arbeiten, und es braucht nicht ein Glas... die Grundsätze sind immer noch dieselben...