Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 305

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George, du kannst eine einfache Wahrheit nicht verstehen: Bei solchen "Stopps" spielt der Algorithmus der Strategie überhaupt keine Rolle. Man hat keine tendenziellen oder flachen Systeme, sondern ein amorphes und willkürlich funktionierendes, das unterschiedlich benannt ist und verschiedene, aber bedeutungslose Codes trägt.

Je weiter die Stopps entfernt sind, desto weniger wichtig sind die vorgeschriebenen Handelsbedingungen. Sie glauben mir nicht? Machen Sie ein Experiment: Schreiben Sie einen EA ohne TA-Algorithmen, sondern geben Sie einen Handel bei der Initialisierung und SL oder TP ein paar ADRs zurückgeschoben.

Die Marktdynamik hat keinen Einfluss auf das Ergebnis des Bots, der mit solchen Stopps handelt, da er sich innerhalb ihrer Spanne "auflöst".

Sie haben also 1 Strategie unter verschiedenen Namen und mit verschiedenen, nichtssagenden Algorithmen dafür.
 
Mit solchen Stopps ist jede Strategie dazu verdammt, Verluste zu überleben - sie handelt nicht, sie "wartet".
Es vergehen also ein, zwei, drei Tage... Der Markt geht rauf und runter, der Preis steigt um DDs, dann um 2 DDs runter, aber das "Trendsystem" sitzt im Terminal und tut nichts. Und schließlich, nach einer Woche, schließt der Handel nach oben ab.

Während des Handels hat sich der kurzfristige Trend immer wieder in ein kurzfristiges Flat verwandelt und umgekehrt, aber da die Strategie als "Trend" bezeichnet wird und schließlich TP auslöst, funktionieren Trendstrategien also? Eine unzulässige Schlussfolgerung. Es ist richtiger zu sagen, dass der Roboter seine Verluste zufällig überlebt hat, denn wenn sein Stopp 10 Pips näher gewesen wäre, hätte er den Handel einige Tage früher mit Verlust geschlossen.

Aus diesem Grund können überbewertete Systeme weder als trendfolgend noch als flatfolgend bezeichnet werden. Sie passen sich jeder Dynamik an und ihre Ergebnisse sind zufällig.
 
Und Sie haben alle Ihre Systeme durchschaut...
 

Alle Arten von Strategien werden anhand von Schlüsselparametern klassifiziert:

Anteile der SL- und TP-Entfernungen:

a) Ein enger SL und ein 2- bis 3-facher TP berücksichtigen die Dynamik des Marktes im Trend.

b) SL und Close (2-3 mal) TP ermöglichen eine "flache" Marktdynamik.

c) Sehr nahe beieinander liegende und annähernd gleiche SL und TP ermöglichen die Realisierung von "Turbulenzen" (Chattering) der Dynamik. Zum Beispiel bei Scalping-Strategien.

Alle anderen Parameter und Algorithmen bestimmen nur bestimmte Einstiegs- und Ausstiegspunkte, ändern aber nicht das Wesen der "Ausrichtung" des Handels.

Durch Optimierung auf beliebige Entfernungen verschobene Haltestellen - es handelt sich um eine "erzwungene" mechanische Anpassung des Systems an die Anforderungen des Marktes nach maximaler Überlebensfähigkeit, wodurch seine strategische Identität verloren geht. Ein maximaler SL ist gleichbedeutend mit einem Margin Call und einer Risikoreduzierung auf Null, bei vernachlässigbarer Gewinnerwartung. Diese Einstellungen charakterisieren einen erfolglosen Händler, der zumindest versucht, auf dem Markt zu überleben, und der keine Präferenz für einen bestimmten Handelsstil hat. Angst vor Risiko und Versagen in einer "grenzenlosen" Armut.... das ist das "mentale Porträt" solcher Strategien.

 
Реter Konow:
George, sehen Sie sich die Statistiken selbst an? :)

In der Qualitätstabelle rangiert derselbe ZpnFlatDTS gleichzeitig auf dem ersten und dem letzten Platz.

Der Unterschied zwischen dem Symbol und der Haltestelle liegt zwischen 2 und 5 (Gott bewahre) Tagen.

Die Schlussfolgerung ist, dass man aus solchen Daten keine Schlüsse ziehen kann, aber wenn Sie mir sagen, was Sie können und was Sie bereits tun, dann werde ich schweigen (um Zeit zu sparen). :)

Noch ein paar Jahre und die notwendigen Schlussfolgerungen werden endlich reifen...

Zunächst einmal ist dies der TOP. Von 700 Systemen. Beide Systeme haben also eine sehr, sehr gute Leistung.

Zweitens: Sie arbeiten mit unterschiedlichen Symbolen. Der erste auf EURAUD, der zweite auf EURCAD.

Drittens haben sie unterschiedliche Einstellungen. Stopp bei 842642 m_dSLvsDATR = 0,60, d.h. 60% der Tagesspanne. Bei 842342 m_dSLvsDATR = 1,10, d. h. 110 % der täglichen Spanne.

Das erste System hat eine historische Qualität von 80 %. Der zweite hat 110% und es gibt noch weitere historische Werte. Sie kann nicht von einem Magier bestimmt werden.

Das zweite System kann durchaus für das reale Konto in Betracht gezogen werden.

Ich verstehe nicht ganz, von welchen Schlussfolgerungen Sie sprechen.

 
Реter Konow:
Und alle Ihre Systeme sind perisyringent...

Wo?

Ich habe Ihnen gesagt, dass ich schon vor den jüngsten Änderungen TSs mit sehr kleinen Stopps hatte (beginnend bei 0,05 täglicher Spanne, was etwa 25 fünfstellige Pips auf den Eurodollar bedeutet!). Wo ist hier das "Überschießen"?

Und vor einem Monat habe ich den Stop zwangsweise auf 150% der Tagesspanne begrenzt, und jetzt habe ich keinen TP mit einem solchen Stop. Der größte annehmbare Stopp liegt bei 140 % der täglichen Spanne, d. h. bei etwa 700 fünfstelligen Pips für den Eurodollar.

 
Реter Konow:

Alle Strategiearten werden nach Schlüsselparametern klassifiziert:

Anteile der SL- und TP-Entfernungen:

a) Ein enger SL und ein 2- bis 3-facher TP berücksichtigen die Dynamik des Marktes im Trend.

b) SL und TP close (2-3 mal) ermöglichen eine "flache" Marktdynamik.

Nun, ich widerspreche nicht... Allerdings ist meine Bandbreite an Unterschieden größer.

 
Georgiy Merts:

Zunächst einmal ist es der TOP. Von 700 Systemen. Beide Systeme haben also sehr, sehr gute Werte.

Zweitens: Sie arbeiten mit unterschiedlichen Symbolen. Der erste auf EURAUD, der zweite auf EURCAD.

Drittens: Stopp bei 842642 m_dSLvsDATR = 0,60, d. h. 60 % der Tagesspanne. Bei 842342 m_dSLvsDATR = 1,10, d. h. 110 % der täglichen Spanne.

Das erste System hat eine historische Qualität von 80 %. Der zweite hat 110% und es gibt noch weitere historische Werte. Sie kann nicht von einem Magier bestimmt werden.

Das zweite System kann durchaus für das reale Konto in Betracht gezogen werden.

Ich verstehe nicht, welche Schlussfolgerungen Sie daraus ziehen.


Die tägliche Spanne ist ein dehnbarer Wert, der von der Volatilität abhängt. Bei einem Margenausgleich können Sie um 30 % im Minus liegen. Daher wird die SL in Ihren Strategien nur der Form halber erwähnt. 60% des ADR können 100 Pips oder 10000 Pips bedeuten, und die Einlage muss in jedem Fall solche Schwankungen aushalten können!

In der klassischen Version werden die Stopps daher als Prozentsatz der Einlage berechnet, was logisch ist. Wenn Sie die Einlage bei der Berechnung der Stopps nicht berücksichtigen, handeln Sie irrational oder ohne jegliches Risiko (Lot = 0,00001). Die erste Option bedeutet "Null", während die zweite auf ein Überleben auf dem Markt hindeutet, das über alles andere gestellt wird.

Da alle Ihre Strategien mit Stopps als Prozentsatz des unvorhersehbaren ADR handeln, sind sie gezwungen, das kleinstmögliche Lot zu haben.

Wenn wir von der "Qualität" solcher Strategien sprechen, können wir vernünftigerweise auf die folgende Regel schließen: Die höhere Rentabilität haben die Strategien, deren Markt sich in einem konstanten Trend zu ihrem Take Profit befindet. Das heißt, ihre "Qualität" in diesem Sinne ist der Verdienst des Marktes, der sich dorthin bewegt, wo sie wollen, und nicht der Algorithmen, die diesen Markt vorhersagen.

Und wenn die Algorithmen nicht wichtig sind - wir platzieren Netzwerke von Aufträgen in verschiedene Richtungen, ohne jedes Risiko für uns selbst. Das ist es, was Ihre Bots tun.)

 
Ihre Version des League Bots basiert auf der Verwirrung Ihres Verständnisses der verflochtenen Abhängigkeiten von Markt- und Handelsparametern. Die Verwirrung darüber, was die einzelnen Parameter bedeuten und welche Rolle ihr Wert für die Handelsergebnisse und die Performance spielt, hindert Sie daran, eine richtige Version der Liga zu erstellen, was, wie ich bereits sagte, eine gute Idee ist.
 
Реter Konow:

Die tägliche Spanne ist ein erweiterbarer Wert, der von der Volatilität abhängt. Bei einem Margenausgleich können Sie um 30 % im Minus liegen. Daher wird die SL in Ihren Strategien nur der Form halber erwähnt. 60% des ADR können 100 Pips oder 10000 Pips bedeuten, und die Einlage muss solche Schwankungen auf jeden Fall aushalten können!

Das verstehe ich nicht.

Ich verwende DATR(25). Und sie ändert sich recht langsam - höchstens 20 % pro Woche, normalerweise 5 % pro Woche.

Und - wenn die Volatilität steigt, steigt auch die DATR, so dass die Stopps ebenfalls steigen, was sinnvoll ist.

Was bedeutet "30% Margin Call" - ich verstehe es auch nicht. Alle TC arbeiten mit minimalem Aufwand. Wenn Sie MM - aktivieren, wird das Lot auch so berechnet, dass im Falle eines Stop-Losses der angegebene Prozentsatz der Einlage verloren wäre. Warum sollte es ein Margenausgleich sein?

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