Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 184
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1. Was haben Bremsspuren und Streuungen damit zu tun?
2. Wie hoch ist die durchschnittliche reale Einnahme - wie hoch ist sie? Wir sehen uns das Ergebnis von Hunderten von Geschäften an. Wir filtern die negativen Einsen und Nullen heraus. Wir betrachten die positiven Werte und berechnen das arithmetische Mittel. Ist dieser Wert jedoch größer als 1 % der Tagesspanne, dann kann dieser TS nicht als Scalper bezeichnet werden. Aber ansonsten ist es ein Scalper, egal welchen Spread und wie viele Ziffern er hat.
2. das ist alles klar.
1. Hier.
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Georgiy Merts:
1. Ein Scalper ist ein System mit einem durchschnittlichen Take von weniger als 1% der täglichen ATR. Das heißt, dass die derzeitige Volatilität, z. B. des Eurodollars , nicht mehr als fünf Punkte ( fünf Stellen) beträgt.
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die Spanne ist irrelevant. GUT.
Aber der Fehler hier ist MEHR als fünf Pips (fünf Ziffern).
Da es sich um 0,5 Pips in vier Ziffern handelt, würde 1 Pips bei APR 100 1 % entsprechen.
Aber der Fehler ist hier MEHR als fünf Pips (fünf Ziffern).
Da es sich um 0,5 Pips in vier Ziffern handelt, würde 1 Pip bei ATR 100 1 % entsprechen.
Wir scheinen über dieselbe Sache zu sprechen.
Wenn die tägliche Handelsspanne 0,01 beträgt, dann ist ein Scalper meiner Meinung nach ein TS, der im Durchschnitt nicht mehr als 0,0001 einnimmt. Das war's dann auch schon.
Wenn die durchschnittliche Einnahme niedriger ist, handelt es sich um einen Scalper. Wenn die durchschnittliche Einnahme höher ist, kann ein solches System nicht als Scalper bezeichnet werden. Nun, wenn es darum geht, dann ist es ein "Übergangssystem".
Gesetzt.
Bis 21 + 3.
So seltsam es klingen mag, aber die Optimierung nach Variante 24 + 3 ist fast doppelt so langsam. Ich habe den Verdacht, dass bei der ersten Variante die Daten vollständig in den CPU-Cache passen. Und bei der zweiten Variante sind Verweise auf den Hauptspeicher erforderlich.
Wenn Sie sich erinnern, habe ich versucht, nach der Variante Jahr+Jahr zu optimieren, und habe dafür 12 Stunden gebraucht. Dies könnte der Grund sein.
Wir scheinen über dieselbe Sache zu sprechen.
Wenn die tägliche Schwankungsbreite 0,01 beträgt, dann ist ein Scalper meiner Meinung nach ein TS, der im Durchschnitt nicht mehr als 0,0001 einnimmt. Das ist alles.
Wenn die durchschnittliche Einnahme geringer ist, handelt es sich um einen Scalper. Wenn der durchschnittliche Take größer ist, kann dieses System nicht als Scalper bezeichnet werden. Nun, wenn es darum geht, dann ist das System "transitiv".
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Vergleich der Handelsergebnisse aus Liga- und Signalberichten für den Zeitraum 07.07.19 bis 19.07.19 (zwei Handelswochen).
In diesem Zeitraum handelten beide mit Magiern: 642250, 742350, 642350, 640150.
TS
LIGA
SIGNAL
642250
+3,04
0
742350
0
0
642350
+2,45
0
640150
+4,51
0
Während dieses Zeitraums wurden diese Magier auf Signal nicht gehandelt.
Georgy, du sagst, du hast keine Überschreitung und hast immer SL. Ich habe mir die Einstellungen der Magier angesehen, die jetzt auf Signal handeln (es gibt nur noch 8 von ihnen). Im Durchschnitt haben sie eine DD im Bereich von 4000 fünfstelligen Pips. Aber zwei von acht haben riesige DD: #243141DD=19098; #642422 DD=12159. Wenn das nicht zu viel ist, wie würden Sie diesen Drawdown charakterisieren?
Zur Veranschaulichung habe ich im Tester GBPCHF mit den einfachsten Bedingungen laufen lassen: Nur Verkaufsrichtung, der nächste Handel wird direkt nach Schließung des vorherigen eröffnet, TP=200; SL=8000 Keine Einstiegsbedingungen.Ich habe überhaupt keine Optimierung vorgenommen.
Georgy, du sagst, du hast keine Überschreitung und hast immer SL. Ich habe mir die Einstellungen der Magier angesehen, die jetzt auf Signal handeln (es gibt nur noch 8 von ihnen). Im Durchschnitt haben sie eine DD im Bereich von 4000 fünfstelligen Pips. Aber zwei von acht haben riesige DD: #243141 DD=19098; #642422 DD=12159. Wenn das nicht zu viel ist, wie würden Sie diesen Drawdown charakterisieren?
Zur Veranschaulichung habe ich im Tester GBPCHF mit den einfachsten Bedingungen laufen lassen: Nur Verkaufsrichtung, der nächste Handel wird direkt nach Schließung des vorherigen eröffnet, TP=200; SL=8000 Keine Einstiegsbedingungen. Ich habe überhaupt keine Optimierung vorgenommen.
Mein Broker hat einen ausgezeichneten Forex-Broker, der eine hervorragende Position auf dem Markt hat. Also besser nichts sagen, lächeln und winken ... xD
Georgy, du sagst, du hast keine Überschreitung und hast immer SL. Ich habe mir die Einstellungen der Magier angesehen, die jetzt auf Signal handeln (es gibt nur noch 8 von ihnen). Im Durchschnitt haben sie eine DD im Bereich von 4000 fünfstelligen Pips. Aber zwei von acht haben riesige DD: #243141 DD=19098; #642422 DD=12159. Wenn das nicht zu viel ist, wie würden Sie diesen Drawdown charakterisieren?
Zur Veranschaulichung habe ich im Tester GBPCHF mit den einfachsten Bedingungen laufen lassen: Nur Verkaufsrichtung, der nächste Handel wird gleich nach Schließung des vorherigen eröffnet, TP=200; SL=8000 Keine Einstiegsbedingungen. Ich habe überhaupt keine Optimierung vorgenommen.
Was nennen Sie "verschlafen"?
So wie ich es verstehe, ist das Sitzen die Arbeit ohne SL, wenn wir nicht damit rechnen, dass wir einen Stopp haben und nur auf den Abschluss im Plus warten.
Einen solchen TS gibt es in der Liga nicht. Jeder TS hat einen SL. Entweder ist es ein Teil von TS, oder es ist nur eine Schutzfunktion. Das Los wird immer so gewählt, dass der SL bei einem bestimmten Risiko genau diesen Prozentsatz der Einlage herausgeschlagen hat. Wo ist das "Übersitzen"?
DD ist 20K Pips - was ist so erstaunlich? Sehen Sie sich die Systeme an, die Sie als Beispiel anführen - ChnTrendSAR und ZpnFlatRTS! Das heißt, Systeme, in denen SL überhaupt nicht vorgesehen ist! Der erste wartet auf das Signal zur Umkehr. Der zweite wartet darauf, dass der TP geschlossen wird.
In beiden Systemen hat SL eine reine Schutzfunktion, und wenn sie ausgeschaltet wird, ist das System nicht mehr in Ordnung.
Nach der Optimierung ohne Stopp - wird der maximale Drawdown, der in der Historie stand, ausgewertet und ein Stopp "darunter" gesetzt. Wenn Sie diesen Drawdown nicht mögen - verwenden Sie diese Systeme nicht!
Was nennen Sie "überschießen"?
Nach meinem Verständnis bedeutet Over-Sitting, ohne SL zu arbeiten, wenn man nicht mit der Möglichkeit eines Stopps rechnet und nur auf den Schlusskurs im Plus wartet.
Einen solchen TS gibt es in der Liga nicht. Jeder TS hat einen SL. Entweder ist es ein Teil von TS, oder es ist nur eine Schutzfunktion. Das Los wird immer so gewählt, dass der SL bei einem bestimmten Risiko genau diesen Prozentsatz der Einlage herausgeschlagen hat. Wo ist das "Übersitzen"?
DD ist 20K Pips - was ist daran so erstaunlich? Sehen Sie sich die Systeme an, die Sie als Beispiel anführen - ChnTrendSAR und ZpnFlatRTS! Das heißt, Systeme, in denen SL überhaupt nicht vorgesehen ist! Der erste wartet auf das Signal zur Umkehr. Der zweite wartet darauf, dass der TP geschlossen wird.
In beiden Systemen hat der SL eine reine Schutzfunktion, und wenn er ausfällt, ist das System nicht mehr in Ordnung.
Nach der Optimierung ohne Stopp - wird der maximale Drawdown, der in der Historie stand, ausgewertet und der Stopp "darunter" gesetzt. Wenn Sie diesen Drawdown nicht mögen - benutzen Sie diese Systeme nicht!
Können Sie uns bitte sagen, was die Bedingung für einen Stopp und eine Wende in ChnTrendSAR ist? Und wie funktioniert der Trailing Profit (wie wird der Zeitpunkt berechnet, an dem der Trailing Stopper den Kurs einholt, wenn sich der Kurs in Richtung des Verlustes bewegt)?