Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 176
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Die obere Marke ist 442420, die zweite und dritte Marke sind 642422, die untere Marke wird manuell eingestellt (ich habe den Einstiegspreis gemittelt).
und ich habe das untere nicht geschlossen.
Vielleicht deckt eine Art Roboter alles ab, ohne die Magie zu verfolgen, d.h. sie dringt nicht durch...
Dort. Es ist jetzt alles klar. Dies ist kein Fehler, sondern eine Funktion.
Die 642422 ist ZpnFlatRTS auf GBPCAD, d.h. die Eingabe erfolgt mit Pausen auf Zickzackspitzen mit inversem Trailing.
Wenn der Kurs mehrmals auf das Niveau "aufschlägt", erhält man mehrere Zickzackkanten. Wenn der Unterschied in den Hechten sehr gering ist, betrachten wir sie als ein und dasselbe Niveau und erteilen nur einen Pending-Auftrag. Wenn der Unterschied zwischen den Spitzenwerten mehr als 1 % der Tagesspanne beträgt, betrachten wir sie als unterschiedliche Niveaus und platzieren bei jedem von ihnen eine Pending Order. Infolgedessen können wir fast gleichzeitig zwei (oder sogar mehr) Pending Orders mit Close-Werten von Markteintritten eröffnen. Sie werden entsprechend den Trailing-Stops zum gleichen Zeitpunkt geschlossen. Wenn es feste TP-SL gäbe, würden sie zu unterschiedlichen Zeiten geschlossen werden.
Bei Eingaben durch schwebende Aufträge - das System überwacht jeden Arbeitszeitraum, ob eine Eingabe erfolgt ist, und wenn es bereits zu viele Eingaben gibt - löscht es die schwebenden Aufträge, die in der Nähe des Kurses stehen. In TS 642422 wird eine solche Prüfung an einem einzigen Eintrag vorgenommen. Dementsprechend sind mehrere (sogar drei) Einstiege durch Close-Orders innerhalb von 15 Minuten möglich. Bei der Optimierung werden die Varianten von bis zu drei offenen Aufträgen geprüft. Das heißt, es kann Situationen geben (nicht bei dieser Magie, für den TS, der auf H4 arbeitet und bis zu drei normal geöffnete Aufträge zulässt), in denen drei Aufträge in unterschiedlichen Entfernungen zu verschiedenen Zeiten geöffnet werden und zwei oder drei (oder vielleicht sogar vier) Aufträge in geringem Abstand voneinander und mit engenÖffnungszeiten möglich sind.
Der Roboter verfolgt die Magie immer. Und funktioniert nur mit den eigenen. Allerdings arbeiten bei der Liga mehr als hundert Magier gleichzeitig an einem Konto.
Bezüglich Ihrer gemeinsamen Entscheidung, auf 24 Rückraumspieler + 3 Stürmer umzustellen.
Bevor man eine so große Änderung vornimmt, ist es meiner Meinung nach eine gute Idee, eine kleine Modellierung vorzunehmen. Zum Beispiel so:
1. Wählen Sie Magie für 4 TS (besser natürlich, versuchen Sie mehr TS für die Zuverlässigkeit des Ergebnisses). Auswahlkriterium: Die TCs sollten vor etwa 3 Monaten optimiert worden sein und noch in Betrieb sein. Die Abteilung spielt keine Rolle, es ist sogar besser, aus verschiedenen Abteilungen zu nehmen. Da ich aber nur Ligaberichte sehe, würde ich aus den Berichten 143750, 643650, 643952, 640450 vorschlagen
2. Die Ergebnisse des Handels mit diesen TS auf Demo ab dem Zeitpunkt der Optimierung bis heute nehmen wir als Kontrollwerte.
3. Beginnen Sie nun ihre Optimierung nach der vorgeschlagenen Methode (24 + 3) ab dem Datum ihrer tatsächlichen Optimierung. Lassen Sie mich dies am Beispiel von 143750 erläutern:
Es muss zu folgenden Terminen optimiert werden: Rückwärtsoptimierung vom 13.01.2017 bis 13.01.2019; Vorwärtsoptimierung vom 14.01.2019 bis 13.04.2019
4. Nach Abschluss des gesamten Optimierungsverfahrens (einschließlich Break-even und Benchmark-SL) führen Sie einen einmaligen Durchlauf der ausgewählten Eingangsparameterwerte für den Zeitraum vom Zeitpunkt der Optimierung bis heute durch (für das Beispiel 143750 wären dies die Daten vom 13.04.2019 bis heute) und vergleichen das Ergebnis mit dem Benchmark-Wert.
Es wäre interessant, einen solchen Vergleich anzustellen.
Ich bin seit langem der Meinung, dass die Vorlaufzeit verkürzt werden sollte. Ein Jahr im Voraus ist zu viel. Das Ziel ist es ja eigentlich, TK zu erwischen, die relativ stabil sind und WIE auch immer gescheitert sind. Wenn die Vorlaufzeit zu lang ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die TK gegen Ende oder fast unmittelbar danach ausfällt. Diese Änderung ist also etwas, worüber ich selbst schon lange nachgedacht habe.
Es ist auch nicht sinnvoll, weniger als drei Monate vorwärts zu gehen, zumindest weil mein Algorithmus zur Qualitätsschätzung unter anderem den monatlichen Sharp-Koeffizienten berücksichtigt, und es wäre schön, zumindest eine gewisse Variabilität dieses Parameters zu haben.
Was die Zeit danach angeht, so habe ich mich bereits oben geäußert. Ein oder zwei Jahre sind sinnvoll. Ein längerer Zeitraum ist meiner Meinung nach unangemessen. Weniger - Sie können, vorausgesetzt, die Anzahl der Transaktionen wird mindestens 50 betragen. Aber diese Mindestanzahl im Auge behalten - zu intensiv, und was, wenn sich plötzlich herausstellt, dass es nur wenige sind? Es ist sinnvoller, sofort "unter Vorbehalt" zu nehmen.
Über das Modellieren - wer wird es tun? Ich kann die Prüfexperten mit "Outdoor"-Parametern ausstatten.
Dort. Es ist jetzt alles klar. Das ist kein Fehler, sondern eine Funktion.
Magik 642422 ist ZpnFlatRTS auf GBPCAD, d.h. der Einstieg erfolgt durch Pausen auf Zickzackspitzen mit Reverse Trailing.
Wenn der Preis mehrmals auf das Niveau "trifft", erhält man mehrere Zickzackkanten. Wenn der Unterschied in den Hechten sehr gering ist, betrachten wir sie als ein und dasselbe Niveau und erteilen nur einen Pending-Auftrag. Wenn der Unterschied zwischen den Spitzenwerten mehr als 1 % der Tagesspanne beträgt, betrachten wir sie als unterschiedliche Niveaus und platzieren bei jedem von ihnen eine Pending Order. Infolgedessen können wir fast gleichzeitig zwei (oder sogar mehr) Pending Orders mit Close-Werten von Inputs eröffnen. Sie werden entsprechend den Trailing-Stops zum gleichen Zeitpunkt geschlossen. Wenn es feste TP-SL gäbe, würden sie zu leicht unterschiedlichen Zeiten schließen.
Bei der Eingabe von schwebenden Aufträgen prüft das System in jedem Arbeitszeitraum, ob eine Eingabe erfolgt ist, und wenn zu viele Eingaben vorliegen, löscht es die schwebenden Aufträge, die nahe am Kurs stehen. In TS 642422 wird eine solche Prüfung an einem einzigen Eintrag vorgenommen. Dementsprechend sind mehrere (sogar drei) Einstiege durch Close-Orders innerhalb von 15 Minuten möglich. Bei der Optimierung werden die Varianten von bis zu drei offenen Aufträgen geprüft. Das heißt, es kann Situationen geben (nicht bei dieser Magie, für den TS, der auf H4 arbeitet und bis zu drei normal geöffnete Aufträge zulässt), in denen drei Aufträge in unterschiedlichen Entfernungen zu verschiedenen Zeiten geöffnet werden und zwei oder drei (oder vielleicht sogar vier) Aufträge in geringem Abstand voneinander und mit engen Öffnungszeiten möglich sind.
Der Roboter verfolgt die Magie immer. Und funktioniert nur mit den eigenen. Allerdings arbeiten bei der Liga mehr als hundert Magier gleichzeitig an einem Konto.
Nehmen wir an. Aber trotzdem..., es würde Ihnen nicht viel ausmachen, zu überprüfen, wie der 642422-Handel am 28.06; 03.07; 04.07 lief - das sind die Daten, an denen ich doppelte Positionen hatte (#1671) und wir endeten mit sehr divergierenden Handelsergebnissen.
(In einem der beiden Fälle beträgt der Unterschied im Eröffnungskurs 12 fünfstellige Punkte).
Angenommen. Aber trotzdem..., würde es Sie nicht stören zu überprüfen, wie der 642422 Handel mit Ihnen ging 28.06; 03.07; 04.07 - das sind die Daten, wenn ich doppelte Positionen (#1671) und wir am Ende mit sehr unterschiedlichen Handelsergebnissen hatte.
Ich sehe keinen Sinn darin, so subtil zu sein.
Ich füge die Excel-Datei mit dem Bericht über den Handel mit diesem Magier bei
Wenn Sie genauere Informationen wünschen, kann ich Ihnen das Passwort für das Liga-Konto geben.
(In einem der Zwillingsfälle beträgt der Eröffnungspreisunterschied 12 fünfstellige Punkte).
Das sind also deutlich mehr als 1 % der täglichen Reichweite. Es waren zwei Aufträge anhängig. Sie haben beide geöffnet.
Georgiy Merts:
Dort. Es ist jetzt alles klar. Das ist kein Fehler, sondern eine Funktion.
Magik 642422 ist ZpnFlatRTS auf GBPCAD, d.h. der Einstieg erfolgt über die Zickzackspitzen mit Reverse Trailing.
Wenn der Preis die Ebene mehrmals "trifft", entstehen mehrere Zickzackkanten. Wenn der Unterschied in den Hechten sehr gering ist, betrachten wir sie als ein und dasselbe Niveau und erteilen nur einen Pending-Auftrag. Wenn der Unterschied zwischen den Spitzenwerten mehr als 1 % der Tagesspanne beträgt, betrachten wir sie als unterschiedliche Niveaus und platzieren bei jedem von ihnen eine Pending Order. Infolgedessen können wir fast gleichzeitig zwei (oder sogar mehr) Pending Orders mit Close-Werten von Inputs eröffnen. Sie werden entsprechend den Trailing-Stops zum gleichen Zeitpunkt geschlossen. Wenn wir TP-SL festgelegt hätten, würden sie zu leicht unterschiedlichen Zeiten schließen.
Bei der Eingabe von schwebenden Aufträgen verfolgt das System für jeden Arbeitszeitraum, ob eine Eingabe erfolgt ist oder nicht, und wenn es zu viele Eingaben gibt, löscht es die schwebenden Aufträge, die in der Nähe des Kurses stehen. In TS 642422 wird eine solche Prüfung an einem einzigen Eintrag vorgenommen. Dementsprechend sind mehrere (sogar drei) Einstiege durch Close-Orders innerhalb von 15 Minuten möglich. Bei der Optimierung werden die Varianten von bis zu drei offenen Aufträgen geprüft. Das heißt, es kann Situationen geben (nicht bei dieser Magie, für den TS, der auf H4 arbeitet und bis zu drei normal geöffnete Aufträge zulässt), in denen drei Aufträge in unterschiedlichen Entfernungen zu verschiedenen Zeiten geöffnet werden und zwei oder drei (oder vielleicht sogar vier) Aufträge in geringem Abstand voneinander und mit engen Öffnungszeiten möglich sind.
Der Roboter verfolgt die Magie immer. Und funktioniert nur mit den eigenen. Allerdings arbeiten bei der Liga mehr als hundert Magier gleichzeitig an einem Konto.
Wie klug Sie sind! Georgy! Du steckst so tief in den Details... Hier in der Tat - LIGA ist Ihr ganzes KIND - seine Signale sollten gegen Geld gehandelt werden... IMHO.
Wie klug Sie sind! Georgy! Also auf zu den Feinheiten... Hier in der Tat - LIGA ist Ihr ganzes KIND - seine Signale sollten gegen Geld gehandelt werden... IMHO.
Als erstes muss ein Verfahren zur Auswahl von TK für die reale Welt entwickelt werden. Und das ist ein Hindernis. Ich mache das eher intuitiv...
Über das Modellieren - wer wird es tun? Ich kann Tester mit den Parametern "da draußen" veröffentlichen.
Ich hatte gehofft, dass Sie das tun würden! Nun, was ist es Ihnen wert, 4 zusätzliche TCs zurückzuverfolgen?
Wie Sie sich erinnern, habe ich bereits versucht, eine Optimierung vorzunehmen (12 Stunden rückwärts+vorwärts), aber leider ohne Erfolg.
Ich hatte gehofft, dass Sie es sind! Nun, was ist es Ihnen wert, die 4 zusätzlichen TK zurückzuzahlen?
Wie Sie sich erinnern, habe ich bereits versucht, das System zu optimieren (12 Stunden rückwärts und vorwärts), aber leider ohne Erfolg.
Vergessen Sie nicht - meine Optimierung ist automatisiert. Alles wird durch Skripte erledigt. Ich "helfe" nur, indem ich die besten Pässe auswähle. Lassen Sie einfach die von Ihnen vorgeschlagenen TCs optimieren - kein Problem. Aber bei allen Experimenten mit Substitutionen muss ich speziell schauen, wo und was ich ändern, anpassen muss... Was ist der Grund? Das Ergebnis wird meiner Meinung nach fast das gleiche sein.
So können Sie Zauberer für die Reoptimierung einsetzen. Schreiben Sie, welche, und zu welchen Bedingungen. Das werde ich.Vergessen Sie nicht - meine Optimierung ist automatisiert. Alles wird durch Skripte erledigt. Ich "helfe" nur, indem ich die besten Pässe auswähle. Lassen Sie einfach die von Ihnen vorgeschlagenen TCs optimieren - kein Problem. Aber bei allen Experimenten mit Substitutionen muss ich speziell schauen, wo und was ich ändern, anpassen muss... Was ist der Grund? Das Ergebnis wird meiner Meinung nach fast das gleiche sein.
Es ist also möglich, Magie zur Überoptimierung einzusetzen. Schreiben Sie auf, welche und zu welchen Bedingungen. Das werde ich.Großartig! Ich schreibe am Montag, nach dem Wochenbericht, wenn klar ist, wer diese Woche überlebt hat.