Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 171

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Vladimir Baskakov:
Sir, studieren Sie die kodobase. Die Eröffnung einer Position ist eine Sache, die Schleppnetzfischerei eine andere, alles lässt sich wunderbar kombinieren.

Sie sind sich darüber im Klaren, dass es eine Fehlermarge gibt , wenn Sie im Tester nach Ticks suchen, was genauer ist, und nach Eröffnungskursen?

Was ist der Punkt des Rennens LIGA in der Tester, speziell - RASPISHITE - gut, zoopoopted, gut laufen auf vorwärts, auch gibt es einen Gewinn von 20% (egal, mehr oder weniger) Systeme. Was kommt als nächstes?

Wie wählt man die richtigen Berufe aus?

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2Topik Starter - Ich habe bereits darüber geschrieben - Ich werde wiederholen, dass nach vorne (je nach Zeit in % der Optimierung Zeitraum), wenn es 30% überschreitet, sollten wir die TS LIGI auf Demo und Post Berichte hier, wie ein la vor der realen, aber wieder senden Sie es für die Optimierung, ohne zu warten, für jedeKontrolle Aufnahmen für den Rückzug aus dem Handel.

 
Eduard_D:

Aber Sie "ignorieren" ihn doch nicht aus irgendeinem Grund, oder?

Nun, ich habe Ihnen gesagt, dass ich diesen Thread nicht nur führe, um mein Ego zu pflegen... Und wenn die Fragen sachdienlich sind, warum sollte man sie nicht beantworten, zumal sie auch von anderen gelesen werden.

Und wenn Vladimir den Clown spielt, nun ja... er mag es so... Okay...

 
Vladimir Baskakov:
Den Code im Studio bitte. Zeigen Sie es uns, Sir, und wir werden sehen, wo Sie 1 Mio. OHLC einsetzen. Das ist interessant. Halten Sie sich nicht zurück, zeigen Sie es mir jetzt.

Du bist eine "Kackwurst". Ich hasse es, mit einem solchen Clown-Snob zu sprechen.

Hier ist jedoch ausnahmsweise die Eingabe derOnTick()-Funktion des Expert Advisors:

void OnTick()
{
   datetime dtBarTime = _OpenBarTime(TimeCurrent());
   
   if(dtBarTime < dtLastProceedTick)
      return;
      
   dtLastProceedTick =  dtBarTime
   
   /*
   Вся обработка тика, весь анализ, все получение данных, все торговые операции
   ....     
   */
}

Und die Geschwindigkeit im Modus "alle Ticks" und "zu offenen Preisen" ist so ziemlich die gleiche.

Aber wenn Sie den "at open prices"-Modus verwenden, frage ich mich, wie Sie das Auslösen von Stops, die von Schatten von Bars berührt wurden, berücksichtigen werden?

Nehmen wir an, wir haben mehrere bullische Balken mit langen Schatten "nach unten" (bei League Sixes ist dies ein sehr häufiges Ereignis). Zu den Eröffnungspreisen - wir haben eine Erhöhung der Kaution. Auf 1M OHLC und auf "all ticks" - wir haben eine Reihe von Stoplosses.

Und danach schlagen Sie vor, "Eröffnungspreise" zu verwenden?

 
Roman Shiredchenko:

Wenn sie nach dem Vorlauf 30% übersteigt (je nach Zeit in % des Optimierungszeitraums), sollte der TS der Liga nicht auf eine Demo gesetzt und hier Berichte gepostet werden, wie ein La vor dem Real, sondern erneut zur Optimierung eingereicht werden.

Das verstehe ich nicht.

Hier nehme ich meinen TS, lasse ihn im Tester laufen, führe einen Backtest durch, wähle den besten Parametersatz aus, bestimme Break-Even- und schützende TP-SL-Parameter und setze ihn auf die Demo. Was schlagen Sie vor?

 
Roman Shiredchenko:

Ich warte nicht darauf, dass irgendeine Art von Kontrollschuss aus dem Angebot genommen wird.

Der "Kontrollschuss" ist in erster Linie erforderlich, um festzustellen, dass sich der Markt verändert hat.

Vor einem Jahr erzielte der TS ChnTrendSP auf GBPUSD großartige Ergebnisse: Er lag bei der Ausgewogenheit an der Spitze und bei der Qualität unter den ersten fünf.

Und dann brach sie einfach zusammen. Und seit fast einem halben Jahr schafft sie nicht einmal den Aufstieg in die Middle Division der Liga. Abhängen in Nizhny, regelmäßig einen "Kontrollschuss" zeigen.

Und es zeigt sich, dass sich der Pfund-Dollar-Markt im letzten Jahr deutlich von dem vor einem Jahr unterschieden hat. Nur der "Kontrollschuss" ermöglicht es Ihnen, dies "frühzeitig" zu bemerken.

 
Georgiy Merts:

Das verstehe ich nicht.

Hier nehme ich meinen TS, lasse ihn im Tester laufen, führe einen Backtest durch, wähle den besten Parametersatz aus, bestimme die Break-Even-Parameter und den schützenden TP-SL und lege ihn auf die Demo. Was schlagen Sie vor?

Ich denke, Sie müssen denken, wenn es nicht so ist, dass der Handel auf der Demo beginnt nicht später als 20% des Optimierungszeitraums, zum Beispiel, die Optimierung für 2 Jahre, vorwärts - 1 Quartal, dann die Demo, wenn Trades profitabel sind, dann nach 1 Quartal der Prüfung auf der Demo - das wird 25% des Optimierungszeitraums sein, mehr, als ob es zu handeln - ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Verlustgeschäft weiter ...

Ich möchte, dass Sie einen restriktiven Kontrollrahmen einzuführen, so dass es nicht so ausfallen, zum Beispiel, 2 Jahre - Optimierung, 1 Quartal - vorwärts, 1 - Quartal haben Sie eine Demo, dann streuen Sie die besten / schlechtesten von ihnen unter den Divisionen, setzen Sie einen Bericht mit der Demo ist im Wesentlichen nach 25% der Zeit, wenn das System gehandelt hat, dh wenn es bereits "veraltet" auf die Zeit Parameter und Einstellungen, und vielleicht hat es wieder auf die Optimierung der Parameterwerte, ohne zu warten, für Follow-up-Aufnahmen ... Kurzum, damit es nicht so aussieht, als gäbe es hier bereits eine "veraltete" Information über TC LIGI...

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P.S. Schreiben Sie, in welcher Zeitspanne nach der Optimierung - posten Sie hier montags Gebotsberichte für TC-oks?

 
Georgiy Merts:

Du bist eine "Kackwurst". Ich hasse es, mit einem solchen Clown-Snob zu sprechen.

Hier ist jedoch ausnahmsweise die Eingabe derOnTick()-Funktion des Expert Advisors:

Und die Geschwindigkeit im Modus "alle Ticks" und "zu offenen Preisen" ist so ziemlich die gleiche.

Aber wenn Sie den "at open prices"-Modus verwenden, frage ich mich, wie Sie das Auslösen von Stops, die von Schatten von Bars berührt wurden, berücksichtigen werden?

Nehmen wir an, wir haben mehrere bullische Balken mit langen Schatten "nach unten" (bei League Sixes ist dies ein sehr häufiges Ereignis). Zu den Eröffnungspreisen - wir haben eine Erhöhung der Kaution. Auf 1M OHLC und auf "alle Ticks" - haben eine Reihe von Stoplosses.

Und danach schlagen Sie vor, "Eröffnungspreise" zu verwenden?

Sir Sir, seien Sie nicht dumm;) Den Code, bitte. Lassen Sie uns gemeinsam nach 1m OHLC suchen.
 
Vladimir Baskakov:
Sir Sir, seien Sie nicht dumm;) Geben Sie mir den Code, bitte. Lassen Sie uns gemeinsam nach 1m OHLC suchen.

Ich habe Ihnen den Code gegeben. Dieser Code funktioniert einmal pro Bar. Unabhängig davon, wie es um die Zecken bestellt ist. Zur gleichen Zeit - auf 1M OHLC und auf "alle Ticks" - es fängt Stops, aber auf "Eröffnungskurse" - es fängt nicht Scheiße.

Die Geschwindigkeit des Testens unterscheidet sich um nicht mehr als 20 %, und "600 TS zu Eröffnungskursen schneller zu testen als ein Paar zu 1M OHLC" ist indiskutabel.

Sie sind ein großer Redner, aber Sie haben noch nichts Eigenes vorgelegt.

Und das war's... Ich versuche, jemand anderen zu unterrichten... Besonders lustig ist es zu lesen, dass "Ausgewogenheit wichtiger ist als Gleichheit, weil Gleichheit zu Gleichheit führt". Sieh an, sieh an...

 
Roman Shiredchenko:

Ich denke, Sie müssen denken, wenn es nicht so ist, dass der Handel auf der Demo beginnt spätestens 20% des Optimierungszeitraums, zum Beispiel die Optimierung von 2 Jahren, vorwärts - 1 Quartal, dann die Demo, wenn der Handel in Gewinn, dann nach 1 Quartal der Prüfung auf der Demo - das wird 25% des Optimierungszeitraums, mehr, wie verlassen sie zu handeln - es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es unrentabel Handel dann ...

Ich möchte, dass Sie einen restriktiven Kontrollrahmen einzuführen, so dass es nicht so ausfallen, zum Beispiel, 2 Jahre - Optimierung, 1 Quartal - vorwärts, 1 - Quartal haben Sie eine Demo, dann streuen Sie die besten / schlechtesten von ihnen durch Division, setzen Sie einen Bericht mit der Demo ist im Wesentlichen nach 25% der Zeit, wenn das System gehandelt hat, dh, wenn es bereits "veraltet" auf der Zeit-Parameter und Einstellungen, und vielleicht hat es wieder auf die Optimierung der Parameterwerte, ohne zu warten, für die Follow-up-Aufnahmen ... gesendet werden Kurzum, damit es nicht so aussieht, als gäbe es hier schon eine "veraltete" Information über TC LIGI...

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P.S. Schreiben Sie, in welchem Zeitraum nach der Optimierung - Sie posten hier montags Bietberichte TC-ok?

Ich verstehe nicht ganz, was ist das Problem? Sie benötigen 10 Geschäfte, um die Qualität des Geschäfts zu beurteilen. Danach kann das System im Bericht erscheinen.

Sie müssen nicht weit gehen, um sich den letzten Bericht anzusehen - System 442021 (ChnFlatSP auf EURGBP). Es hat 10 Trades gemacht - und erschien an der sechsten Position der Top von Qualität. Es hat Backtest 15.06.17 - 15.06.18, forward 15.06.18 - 15.06.19, in der Tat, es ist nur zwei Wochen nach forward. Wo steht "25 % der Zeit"?

Es gibt ein System 443040 (EMAFlatSP auf EURCHF) - im Allgemeinen ist es auf dem dritten Platz nach Qualität, obwohl sein Aufstieg am 6.06.19 endete - vor drei Wochen mit 17 Geschäften. Oder das System 742350, das etwas früher in den Handel gebracht wurde und 16 Abschlüsse machte, was ziemlich aktiv ist, wenn man bedenkt, dass es nicht auf der Uhr, sondern auf vier Stunden arbeitet.

Systeme, die einen "Testschuss" abgegeben haben oder von einer Abteilung in die nächste aufgestiegen sind, werden täglich überprüft. In der Regel sind 3-10 TCs überoptimiert und 5-20 TCs wandern von Abteilung zu Abteilung.

Die Berichte werden jeden Montag gepostet und enthalten alle Trades jedes geposteten TS bis einschließlich der Vorwoche.

 
Georgiy Merts:

Ich verstehe also nicht ganz, wo das Problem liegt? Sie benötigen 10 Geschäfte, um die Qualität des Geschäfts zu beurteilen. Danach kann das System im Bericht erscheinen, und das ist schon mehr als einmal passiert.

Sie müssen nicht weit gehen, schauen Sie sich den letzten Bericht an - System 442021 (ChnFlatSP auf EURGBP). Es hat 10 Trades gemacht - und erschien an der sechsten Position der Top von Qualität. Es hat Backtest 15.06.17 - 15.06.18, forward 15.06.18 - 15.06.19, in der Tat, es ist nur zwei Wochen nach forward. Wo steht "25 % der Zeit"?

Es gibt ein System 443040 (EMAFlatSP auf EURCHF) - im Allgemeinen ist es auf dem dritten Platz nach Qualität, obwohl sein Aufstieg am 6.06.19 endete - vor drei Wochen mit 17 Geschäften. Oder das System 742350, das etwas früher in den Handel gebracht wurde und 16 Abschlüsse machte, was ziemlich aktiv ist, wenn man bedenkt, dass es nicht auf der Uhr, sondern auf vier Stunden arbeitet.

Systeme, die einen "Testschuss" abgegeben haben oder von einer Abteilung in die nächste aufgestiegen sind, werden jeden Tag getestet. In der Regel sind 3-10 TCs überoptimiert, und 5-20 TCs gehen von Abteilung zu Abteilung.

Die Berichte werden jeden Montag veröffentlicht, sie enthalten alle Angebote der jeweiligen TK bis einschließlich der letzten Woche.

GUT. Es ist alles klar.

Ich wollte klarstellen, dass die Berichte hier in welchem Prozentsatz des Optimierungszeitraums veröffentlicht werden?

PPSSY - regen Sie sich nicht auf - er versteht die Unterschiede und alles andere - sie wollen Sie nur verarschen und das war's...

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