Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 15
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Werden Sie nicht schlau, zeigen Sie mit dem Finger. (С)
Hier haben die Leute den Markt durch eine nicht-stationäre Differentialgleichung beschrieben und schaufeln Geld.
Denn alles, was Sie sagen, ist rein theoretisch. Richtig, aber sehr weit von der Praxis entfernt. Und die Aufgabe ist sehr konkret. Einen klaren Algorithmus zur Definition der TS-Stabilität zu entwerfen und ihn dann anzuwenden.
Wenn Sie praktisch keine Divergenz wünschen, nehmen Sie mehrere Broker mit sehr unterschiedlichen Kursen und führen Sie einen Test durch, und berechnen Sie anhand des erwarteten Gewinns und der Streuung der Ergebnisse die Stabilität und Stabilität.
Hier habe ich mir die Entwicklung der Eröffnungskurse auf der Eurodollar-Uhr von Anfang dieses Jahres bis zur Auslieferung angesehen:
Sie wissen es nicht (und deshalb ist es für Sie unmöglich), aber das bedeutet nicht, dass es überhaupt unmöglich ist. Verstehen Sie den Unterschied?
Nun, ich habe nicht gesagt, dass es unmöglich ist. Das ist es, was "ich fühle" ausdrückt - das heißt, ich habe absolut keine Beweise.
Bislang hat jedoch niemand (auch Sie nicht) etwas Vernünftiges angeboten.
Was sollen wir also denken? Auch das große Fermat-Theorem konnte lange nicht bewiesen werden - aber die meisten Mathematiker sind sich einig, dass es wahr ist. Das ist auch hier so. Das kann möglich sein. Was nützt die Möglichkeit, wenn es kein wirkliches Ergebnis gibt?
Nun, geben Sie uns klare Definitionen - was all diese Begriffe bedeuten. Für dich, nicht für Onkel Vasya. Was Sie damit meinen. Vielleicht wird es im Forum deutlicher?
Was meinen Sie mit "für mich bedeuten"? Ich frage, was diese Definitionen in der Praxis bedeuten, und ich möchte die Antwort hören, oder besser noch, ich möchte einige Grundsätze erfahren, die die Grundlage für die Bestimmung der Stabilität der TK bilden können. Bislang hat noch niemand etwas vorgeschlagen.
Wenn Sie praktisch keine Divergenz wünschen, nehmen Sie mehrere Broker mit sehr unterschiedlichen Kursen und führen Sie einen Test durch, und berechnen Sie anhand des erwarteten Gewinns und der Streuung der Ergebnisse die Stabilität und Stabilität.
Ich fürchte, es wird nicht funktionieren. Ich habe ein echtes Konto auf Insta. Mit seinen riesigen Spreads, die viel größer sind als die UST-Demo-Spreads auf dem Hauptkonto. Und die Ergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich. Der Haken an der Sache ist, dass ein "großer Unterschied bei den Notierungen" eine Differenz von höchstens mickrigen zehn oder zwei fünfstelligen Punkten auf dem Eurodollar-Fünfstelligen bedeutet. Ein solcher winziger Unterschied kann manchmal eine Rolle spielen - zum Beispiel, wenn der EMA und der Preis nahe beieinander liegen, wird ein Handel auf dem einen Konto eröffnet und auf dem anderen nicht. Im Abstand von einem Monat verschwindet der Unterschied jedoch praktisch.
Die Instabilität von Systemen unterscheidet sich in vielen Fällen.
Das Problem ist, dass die meisten Menschen an Scalper gewöhnt sind, die bei fünfstelligen Beträgen kleine Pips nehmen. Aber ich bin seit langem davon überzeugt, dass Scalper extrem instabil handeln, ganz zu schweigen von ihrer starken Abhängigkeit von Spread und Slippage. Der Positionshandel ist in dieser Hinsicht viel besser.
Bisher habe ich die Instabilität anhand des "Streufelds" des Vorwärtstests beurteilt. Je größer die durchschnittliche Abweichung der Ergebnisse, desto weniger stabil ist das System. Dieser Wert kann jedoch nicht direkt verwendet werden, da genau dieses Feld sowohl im positiven Bereich (eine gute, aber sehr seltene Situation), als auch im negativen Bereich (nicht seltene Situation) und im Bereich der Nullwerte (die häufigste Situation) liegen kann. Und um zu beurteilen, welcher Wert besser ist - derjenige, der bei großen Werten liegt, aber eine große Streuung aufweist, oder derjenige, der bei kleineren Werten liegt, aber eine kleine Streuung aufweist - muss man rein intuitiv (visuell) vorgehen.
Es ist nicht so, dass ich gesagt hätte, dass es unmöglich ist. Das ist es, was das Wort "ich fühle" ausdrückt - das heißt, ich habe überhaupt keine Beweise.
Bislang hat jedoch niemand (auch Sie nicht) etwas Sinnvolles angeboten.
Was denken wir also? Auch der große Satz von Fermat brauchte lange, um ihn zu beweisen - aber die meisten Mathematiker waren sich einig, dass er richtig war. Das ist auch hier so. Das könnte möglich sein. Was nützt die Möglichkeit, wenn es kein wirkliches Ergebnis gibt?
Wie im Sand...
Okay... Ich sehe, dass es Zeitverschwendung ist... Na dann, Prost.
wie im Sand...
Nun... Ich kann sehen, dass es vergeudet ist... Na dann, Prost.
Natürlich "im Sand" - Sie haben nichts angeboten, zumindest nicht so, wie Ivan Negreshniy es oben getan hat! Ich selbst habe meine Methoden zur Bewertung der Stabilität ganz klar dargelegt. Leider sind sie intuitiv, und ich hätte gerne einen klaren Algorithmus.
Aber du hast gar nichts, und der König steht nackt da. Und gut, dass wir Sie los sind.
Ich fürchte, es wird nicht funktionieren. Ich habe ein echtes Konto auf Insta. Mit seinen riesigen Spreads, die viel größer sind als die UST-Demo-Spreads auf dem Hauptkonto. Und die Ergebnisse sind nicht sehr unterschiedlich. Der Haken an der Sache ist, dass "ein großer Unterschied bei den Notierungen" eine Differenz von höchstens zehn oder zwei fünfstelligen Punkten auf dem fünfstelligen Eurodollar bedeutet. Ein solch winziger Unterschied kann manchmal eine Rolle spielen - zum Beispiel, wenn der EMA und der Preis nahe beieinander liegen, wird ein Handel auf dem einen Konto eröffnet und auf dem anderen nicht. Im Abstand von einem Monat verschwindet der Unterschied jedoch praktisch.
Der Gewinn von fast jedem System besteht aus diesen "zehn oder mehr Punkten". Aber bei Hochfrequenzsystemen ist es sofort offensichtlich, und man muss ein paar Jahre warten.
IMHO, natürlich.
Der Gewinn fast jedes Systems besteht aus diesen "zehn oder zwei Punkten". Es ist nur so, dass man das bei Hochfrequenzsystemen sofort merkt, während man bei anderen Systemen ein paar Jahre warten muss.
IMHO, natürlich.
Da bin ich anderer Meinung. Ich habe sein System mit einem meiner Freunde vor der TC-Liga automatisiert - 100 Pips spielten dort keine Rolle, außerdem waren zehn Pips kein Thema - SL wurde innerhalb mehrerer Tagesbereiche platziert und das System zeigte in der 15-jährigen Geschichte Gewinn. Ich verdiente sehr guten Gewinn auf Eurodollar Rückgang im Jahr 2014 (ich bedauere, dass ich Angst hatte, Konto zu dieser Zeit zu öffnen, während mein Freund machte guten Gewinn, mehr als 500% auf Konto mit 1,5 Tausend Dollar). Im nächsten Jahr verlor ich jedoch die Hälfte meines Verdienstes.
In TS League habe ich das durchschnittliche Ergebnis der Transaktion auf dem Eurodollar (auf 25 letzten Transaktionen) - 250 fünfstellige Punkte. Auf das Pfund - 350 Pips. Das heißt, selbst für die TC-Liga mit ihren Transfers zum Breakeven spielen zehn fünfstellige Punkte praktisch keine Rolle, und ich sehe es deutlich beim Vergleich des Alpari ECN-Demokontos und des Instov Real. Trotz der Tatsache, dass der Handel auf den Konten manchmal sehr unterschiedlich ist (die Slippage ist auf Insta höher und der Spread ist dort wahnsinnig, daher werden die Geschäfte manchmal anders eröffnet), ist die allgemeine Art des Handels ähnlich.
Andrey Khatimlianski: "Ich sage nicht, dass der Handel mit Pips unmöglich ist, natürlich ist er das... Aber die Ergebnisse von Scalper-Trades sind vernünftiger als die von Scalper-Trades. Aber das Ergebnis von Scalper- und Positionshandel ist meiner Meinung nach nicht sehr unterschiedlich, und die Brokerfirmen werden durch Scalper viel fetter. Nur weil meine Trades mehr Pips bringen. Mich persönlich stört die Gier.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 5 in Bezug auf das Gleichgewicht:
Beste 20 nach Qualität:
Die 5 besten Charts nach Qualität:
So ist das beste Handelssystem seit fünf Wochen in Folge das mit festem TP-SL(Breakeven - Transfer zum Gewinn und verlustfrei, geschlossene Preise funktionieren für alle TS) für GBPUSD. Und seit Beginn der Überwachung ist dieser TS unter den ersten fünf. In der letzten Woche hat er ein Geschäft abgeschlossen und dabei eine sehr hohe Handelsqualität beibehalten (zur Erinnerung: Wir betrachten die Handelsqualität bei 100 % als "gut", "wertvoll", "ein Beispiel, dem man folgen sollte"; wenn TC keinen einzigen Verlust gemacht hat, können wir seine Qualität nicht einschätzen, wir betrachten sie als Null). Es sei darauf hingewiesen, dass dieser TS in Bezug auf die Ausgewogenheit führend ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten uns diesen TS zu Herzen nehmen - bisher hat er gut funktioniert. Ich frage mich, wie lange es dauern wird?
Den zweiten Platz belegt nach wie vor das Crossover von Kurs und gleitendem Gegentrend mit festem TP-SL auf EURCHF. Dieser TS ist die dritte Woche in der Bewertung. Er hat in der letzten Woche vier Trades durchgeführt und die Qualität des Handels leicht verbessert, die weiterhin sehr hoch ist.
Der TS des Überschreitens des Preis- und Trendschiebers mit festem TP-SL auf CADJPY ist vom vierten auf den dritten Platz aufgestiegen. Dieser TS hat in der letzten Woche fünf Trades getätigt, die Handelsqualität ist nach wie vor hoch.
Der drittplatzierte TS der letzten Woche (Überschreiten des Preis- und Trendschiebers mit festem TP-SL auf EURUSD) zeigte einen inakzeptablen Drawdown und schied wegen Überoptimierung aus der TS-Liga aus.