Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 38

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Yury Reshetov:

Nach der Tatsache zu urteilen, dass Dr.Trader bereits bei dem Versuch gescheitert ist, die alte libVMR-Version nach R zu portieren, und ihm sowohl der Speicher für eine große Kernmaschine als auch die volle Leistung für eine kleine fehlte (er reduzierte die Anzahl der Zyklen um das 100-fache), ist es unwahrscheinlich, dass es Leute gibt, die bereit sind, in die gleiche Kerbe zu schlagen?


Es ist also besser, kein Wort über die Portierung solcher Aufgaben nach R zu verlieren, da dieser Schrotthaufen der Aufgabe nicht gewachsen ist.

Nur eine sehr oberflächliche Bekanntschaft mit R würde es einem erlauben, von "Gäulen" zu sprechen.

Klar, wir geben R ein und sehen einen Zeichenketteninterpreter. Wenn Sie tiefer gehen, können Sie den Bytecode sehen, aber das löst keines der Probleme des Interpreters hinsichtlich der Effizienz. Es gibt nicht einmal etwas zu diskutieren - nörgeln.

Aber wenn man sich ein wenig mit R-Paketen beschäftigt, stellt man schnell fest, dass der R-Code auf anderen Code verweist. Und wenn Sie anfangen zu recherchieren, werden Sie sehen, dass R für rechenintensive Algorithmen immer Pakete von Drittanbietern verwendet, die nach dem Prinzip der maximalen Effizienz ausgewählt wurden. Dies sind in der Regel C- oder Fortran-Bibliotheken.

Oder, zum Beispiel, Matrixoperationen. In Anbetracht der Tatsache, dass es in R keinen Begriff für Skalare gibt und alles mit Vektoren beginnt und die Matrixarithmetik für R völlig natürlich ist, ist die Frage der Verwendung einer geeigneten Bibliothek, die NICHT in R geschrieben ist, eine Frage des Prinzips. Die Intel Math Kernel Library wird verwendet.

Hinzu kommt, dass die Parallelisierung von Berechnungen nicht nur auf allen Kernen des eigenen Rechners, sondern auch auf benachbarten Rechnern ein gängiger Vorgang in R ist.

Es ist also eine große Frage, was "Nörgeln" ist und was nicht.

PS.

Sie brauchen nichts nach R zu portieren, Sie müssen nur die Mathematik lernen. R hat alles, was Sie brauchen, und noch viel mehr als das.

 
Gibt es eine Vergütung für Beiträge? :)
 
mytarmailS:

Frage: wie gebe ich den neuen Spalten die Namen "a_minus_b" , "a_minus_c"

a <- 1:5
b <- 6:10
c <- 11:15
d <- 16:20
dt <- data.frame(a,b,c,d)

res.dt <- data.frame(matrix(nrow=nrow(dt), ncol=0))

for(i in 1:(ncol(dt)-1)){
        for(j in (i+1):ncol(dt)){
                colname <- paste0(colnames(dt)[i], "_minus_", colnames(dt)[j])
                res.dt[, colname] <- dt[, i] - dt[,j]
        }
}
res.dt

Wir werden für die Beiträge von forex selbst bezahlt :) Wenn Sie alle 38 Seiten lesen und in der Praxis ausprobieren und das gesamte Wissen kombinieren, dann denke ich, dass Sie einen funktionierenden EA erstellen können.

 
SanSanych Fomenko:
Könnten Sie bitte den Inhalt des Artikels, den ich verlinkt habe, RICHTIG widerlegen? Zu diesem Zeitpunkt hatDr. Trader: versucht, dieses Material zu verwenden. Um es ganz konkret zu sagen. Das Ergebnis ist negativ. Vielleicht können Sie auch eine Meinung zu diesem Thema abgeben?

Ich entschuldige mich dafür, dass ich vom Thema abgekommen bin.
SanSanych, in welcher Sprache denken Sie?
Ihr Beitrag sieht aus wie ein Google-Übersetzer. Respektieren Sie bitte die russische Sprache.

PS: Wenn Sie verstanden werden wollen...

 
Veranstaltung:

Ich entschuldige mich dafür, dass ich vom Thema abweiche.
SanSanych, in welcher Sprache denken Sie?
Ihr Beitrag sieht aus wie ein Google-Übersetzer. Respektieren Sie bitte die russische Sprache.

PS: Wenn Sie verstanden werden wollen...

Das sage ich schon mein ganzes Leben lang... Du bist der erste...

Wenn du etwas nicht verstehst, bin ich bereit, es dir zu erklären.

 
SanSanych Fomenko:

Das sage ich schon mein ganzes Leben lang... Du bist der erste...

Wenn Sie es nicht verstehen, bin ich bereit, es Ihnen zu erklären.

Sie müssen das nicht erklären. Jemand muss der Erste sein))

 
Dr. Trader:

Wir werden von Forex selbst für unsere Beiträge bezahlt :) Jeder weiß und kennt etwas anderes, und wenn man alle 38 Seiten liest und es in der Praxis ausprobiert und all das Wissen kombiniert - ich denke, man kann einen funktionierenden EA erstellen.

Herzlichen Dank!

Bp. diese nette Idee einer Doppelschleife braucht mehr Arbeit)

 

Ich habe eine Beschreibung für den jPrediction Binärklassifikator erstellt und den Quellcode veröffentlicht.

Das Inhaltsverzeichnis:

  1. Hauptmerkmale.
  2. Laufende jVorhersage
  3. Wie erstellt man ein mathematisches Modell eines binären Klassifikators in jPrediction?
  4. Speichern des Modells in einer Datei
  5. Reduktion - Entfernen uninformativer Merkmale aus dem Modell
  6. Laden und Verwenden des Modells zur Objektklassifizierung
  7. Anhang
    1. Zusätzliche Proben für die binäre Klassifizierung
    2. CSV-Dateiformat für jPrediction

Vollständiger Text im beigefügten Archiv (PDF-Format)

jPrediction - бинарный классификатор для машинного обучения | Reshetov & Co
jPrediction - бинарный классификатор для машинного обучения | Reshetov & Co
  • yury-reshetov.com
Основные характеристики Запуск jPrediction Как создать математическую модель бинарного классификатора в jPrediction Сохранение модели в файл Редукция - удаление неинформативных признаков из модели Загрузка и использование модели для классификации объектов Приложение Дополнительные выборки для бинарной классификации Формат CSV файлов для...
Dateien:
Reshetov_150.zip  2217 kb
 
Yury Reshetov:

Ich habe eine Beschreibung für den jPrediction Binärklassifikator erstellt und den Quellcode veröffentlicht.


Hallo Yuri, danke für deine harte Arbeit!

1) Können Sie genauer erklären, was es bedeutet

  • Sensitivität ist die Sensitivität des Modells in Prozenten.
  • Spezifität - die Spezifität des Modells in Prozent

2) Wenn ich einen schwachen Computer habe, wie lange wird das Modell brauchen, um das Modell für eine Stichprobe von 300 Prädiktoren und 100.000 Beobachtungen zu lernen

(Es wäre schön, die Aufschrift "Bitte warten" durch die Berechnung des Ausbildungsfortschritts in % oder etwas Ähnliches zu ersetzen, damit man nicht 100 Jahre bis zur Fertigstellung warten muss)

3) Was ist mit "R"?

 
mytarmailS:

Hallo Yuri, ich danke dir für deine harte Arbeit!

1) Können Sie genauer erklären, was das bedeutet?

  • Empfindlichkeit - ist die Empfindlichkeit des Modells in Prozent
  • Spezifität - die Spezifität des Modells in Prozent

Sensitivität der Verallgemeinerungsfähigkeit - korrekt vorhergesagte positive Ergebnisse der Teststichprobe: 100% * TP / (TP + FP)

Spezifität der Verallgemeinerungsfähigkeit - korrekt vorhergesagte negative Ergebnisse in der Teststichprobe: 100% * TN / (TN + FN)

wo:

TP - Anzahl der wirklich positiven Ergebnisse

TN - Anzahl der echten Negative

FP - Anzahl der falsch positiven Ergebnisse

FN - Anzahl der falsch-negativen Ergebnisse

mytarmailS:

2) Wenn ich einen schwachen Computer habe, wie lange wird es dauern, das Modell mit einer Stichprobe von 300 Prädiktoren und 100 000 Beobachtungen zu trainieren?

3) Was ist mit "R"? wird es nicht?

Lernt überhaupt nicht, gibt aber eine Fehlermeldung aus, wenn die Anzahl der Prädiktoren in der Stichprobe 10 Stück überschreitet.

mytarmailS:

3) Was ist mit "R"?


Wenn Sie so verzweifelt sind, installieren Sie das gJava-Paket. Aufrufen von Java-Code aus R

Calling Java code from R
Calling Java code from R
  • 2011.01.01
  • View all posts by darrenjw
  • darrenjw.wordpress.com
In the previous post I looked at some simple methods for calling C code from R using a simple Gibbs sampler as the motivating example. In this post we will look again at the same Gibbs sampler, but now implemented in Java, and look at a couple of options for calling that code from an R session. Stand-alone Java code Below is some Java code for...
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