Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 271
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Welche Art von "Genie" misst die Preisstreuung? Wir sprechen natürlich von Renditen oder Log-Renditen.
) Was ist das Problem bei der Berechnung der Preisvarianz - können Sie den Durchschnitt der Zeitreihe berechnen?
Kein Problem, aber auch nicht sehr aussagekräftig, wenn man weiß, dass der Prozess aggregiert ist. Genauso wie uns der absolute Wert des Preises nicht wirklich interessiert, interessiert uns nur seine Veränderung im nächsten Moment. Wir müssen sehr gut darin sein, Veränderungen vorherzusagen, und es ist zweitrangig, welchen Weg sie letztendlich nehmen werden.
Nicht-Stationarität bedeutet nicht Nicht-Vorhersagbarkeit
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt, mein Fehler ...
Mit Stationarität meinen Sie wahrscheinlich so etwas wie - wir haben einen Preis, er ist nicht stationär, wir haben ihn differenziert und er ist bereits stationär. Ich meine etwas, das der Fraktalität näher kommt, was für mich Nicht-Stationarität bedeutet. Ich glaube an Muster, egal wie lächerlich sie sind, aber ich verstehe auch, dass sie fraktal sind, sie werden sich nie genau so wiederholen wie in der Vergangenheit.
Das Hauptproblem ist die schnelle Reaktion des Marktes auf die neuen Informationen.
Ich stimme voll und ganz zu, auch selbstoptimierende Systeme sind hier nicht wettbewerbsfähig.
die in keiner Weise deterministisch ist
Ich habe noch nicht aufgegeben, auch die gleichen Ebenen, wir denken, dass der Preis für keinen Grund geplatzt, aber es erholte sich, wir wissen es einfach nicht und verstehen es nicht
Warum brauchen Sie eine Stochastik?
Ich mache mich darüber lustig und du verstehst es nicht? :)
Aber Indikatoren glätten nicht nur, zum Beispiel "Niveaus", könnte einer der wichtigsten Indikatoren sein, ich meine die Ebenen, die wir mit unseren Augen auf dem Diagramm sehen können, wo Leute Stops setzen. Ich habe es versucht und werde es auch tun, ich werde versuchen, es zu programmieren und zu prüfen, wie statistisch signifikant es ist.
Ich habe es versucht, ich versuche es und werde es auch weiterhin versuchen. Die Levels sind eine der stärksten Funktionen, die der Markt hat, abgesehen davon, dass die Level-Funktion stationär ist.
Kein Problem, aber auch nicht sehr aussagekräftig, wenn man weiß, dass der Prozess aggregiert ist. Genauso wie uns der absolute Wert des Preises nicht wirklich interessiert, interessiert uns nur seine Veränderung im nächsten Moment. Wir müssen lernen, wie wir die Veränderungen vorhersagen können, und es ist zweitrangig, welchen Weg sie letztendlich nehmen werden.
"Aggregierter Prozess", "Rückgabe" ....
Das war's, Sie haben die Preisschritte genommen - die Reihe der Schritte ist stationär. Was kommt als Nächstes?
"Aggregierter Prozess", "Erträge" ....
Das war's, Sie haben die Preisschritte genommen - die Reihe der Schritte ist stationär. Was kommt als Nächstes?
Zunächst muss die Hypothese der (nicht)linearen Abhängigkeit der zukünftigen Rendite (Rt+1) von N vergangenen (Rt,Rt-1,...,Rt-n) des gegebenen Instruments und anderer liquider Instrumente geprüft werden.
Zunächst müssen wir die Hypothese einer (nicht)linearen Abhängigkeit der zukünftigen Rendite (Rt+1) von der N-Vergangenheit (Rt,Rt-1,...,Rt-n) eines bestimmten Instruments und anderer liquider Instrumente testen.
Was ist, wenn eine Reihe von Preiserhöhungen "weißes Rauschen" ist?
"Weißes Rauschen" ist stationär...... Ah, "Rückkehr"?
Was ist, wenn eine Reihe von Preiserhöhungen "weißes Rauschen" ist?
Das ist sie nicht.
Und warum?