Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2155
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In Bezug auf die TF-invariante Normalisierung für das Modell ...
Wir nehmen die Reihe, wir identifizieren die wichtigen Haltepunkte.
nur Extrempunkte belassen, den Rest löschen
normalisieren
Nehmen Sie nun die Abstände zwischen den Haltepunkten in der ersten Reihe, erstellen Sie daraus eine neue Reihe und normalisieren Sie ebenfalls
Auf diese Weise erhält man die normierte Reihe, sowohl in den Amplituden als auch in der Zeit (Frequenzen)
Es ist lediglich erforderlich, die Anzahl der Extrema im Muster gerade zu halten, alles andere ist normalisiert.
Das Modell kann also mit Daten gefüttert werden, selbst wenn es sich um eine Minute oder eine Woche handelt, und es wird sie als dasselbe ansehen, es wird sich nicht von der TF unterscheiden.
Sie können ein Modell für alle TFs auf einmal trainieren
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Für diejenigen, die noch nicht verstanden haben, was es ist und wozu es gut ist
Dies wird ein und dasselbe Muster für das Modell sein, weil es ein und dasselbe Muster ist.
Ich mache fast dasselbe, nur habe ich die Zeit und die Punkte zu 100 %. Aber ich verstehe nicht, wie hier vorgeschlagen wird, die Zeit zu normalisieren - durch die Mindestentfernung?
schnell erraten) nur niemand sonst...
Ich muss etwas verpasst haben?
Ich muss etwas verpasst haben?
Ja, der Bindestrich im Pronomen.
Ich sage es noch einmal, für die Dummen.
Es gibt Punkte im Merkmalsraum. Einige, um zu kaufen, andere, um zu verkaufen.
Angenommen, diese Punkte können sich so verschieben, dass die Kauf-Verkaufs-Reihenfolge nicht eingehalten wird, d. h. die Information über die Streuung im Datensatz geht verloren
die Spanne kann mit dem euklidischen Abstand zwischen den Punkten oder zwischen zwei Klassen von Punkten gleichgesetzt werden
wie Sie diese Informationen hinzufügen können. FNF, Beschleunigung und andere Dinge, die man sich in den Mund stecken kann. Dies dient sozusagen der Klarheit der Wahrnehmung.
Der Spread bei einem Handel ist immer negativ auf den Preis.
zy verschlechtern die Bedingungen
Karoch lesen, lesen , lesen, lesen....
Ich verstehe immer noch nicht, was Sie mit diesem Aufstrich bezwecken wollen (mein Gehirn ist heute offensichtlich nicht in Form, oder was Sie nicht gesagt haben...).
Ich verstehe nicht einmal, was du tun willst und warum...
Ich lese, ich lese , ich l ese, ich lese , ich lese....
Ich verstehe immer noch nicht, was Sie mit dem Spread machen wollen (mein Gehirn ist heute offensichtlich nicht in Form, oder was Sie nicht gesagt haben ...
Ich verstehe nicht einmal, was Sie tun wollen und wozu...
Fragen Sie Valeriy, er hat den Dreh raus...
Es fällt mir schwer, eine andere Formulierung dafür zu findenIch mache fast dasselbe, nur habe ich die Zeiten und Punkte zu 100 %. Aber ich verstehe nicht, wie die Zeitnormierung hier vorgeschlagen wird - durch den Mindestabstand?
Normalisierung 0-1 Normalisierung
Welche Auswirkungen hat es, wenn in einem bereits markierten Datensatz mit Beschriftungen eine Spanne von den Merkmalen abgezogen oder zu den Merkmalen hinzugefügt wird, je nach Beschriftung?
Wird der Merkmalsraum besser teilbar aussehen?
es ist klar, dass dies nur zu Schulungszwecken geschieht.
Das ist der Ansatz, den ich in meinem Artikel verwendet habe - die Beschriftungen sind in einem sinnvollen Abstand zueinander angeordnet, was das Lernen erheblich verbessert. Normalerweise haben wir Tags, die im Wesentlichen die Regression ersetzen, d. h. je größer die Abweichung von Null (Durchschnitt?), desto größer ist potenziell der Unterschied in den Merkmalen - Verringerung des Rauschens durch Nichtberücksichtigung kleiner Abschläge. Dies ist jedoch bei der Einstufung in/aus und der dreifachen Einstufung von Kauf/Verkauf/Erwartung nützlich. Es ist wahrscheinlich, dass der Erfolg des Ansatzes auch von der zugrundeliegenden Strategie (gebildet oder im Entstehen begriffen) abhängt. Soll weiter untersucht werden.
Das ist der Ansatz, den ich in meiner Arbeit verwendet habe - die Noten über eine sinnvolle Strecke zu verteilen, was den Lernerfolg erheblich verbessert hat. Normalerweise haben wir Tags, die im Wesentlichen die Regression ersetzen, d. h. je größer die Abweichung von Null (Durchschnitt?) ist, desto größer ist potenziell der Unterschied in den Vorzeichen, was das Rauschen reduziert, indem kleine Abschläge nicht berücksichtigt werden. Dies ist jedoch bei der Einstufung in/aus und der dreifachen Einstufung von Kauf/Verkauf/Erwartung nützlich. Es ist wahrscheinlich, dass der Erfolg des Ansatzes auch von der zugrundeliegenden Strategie (gebildet oder im Entstehen begriffen) abhängt. Weitere Untersuchungen sind erforderlich.
Ich habe bisher nur hartes Resampling mit Klassentrennung im Sinn, aber ich denke, es gibt einfachere Wege
Wie haben Sie es gemacht, welchen Brief soll ich lesen?
Ja, die Pronomen mit Bindestrich schreiben
Hinzugefügt :)