Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2059

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Rorschach:

In ihrer reinen Form ist sie kaum interessant.

Nun, ich habe sie mir angesehen. Entweder gibt es nur wenige Berufe oder etwas wie den Ihren. Versucht, Bedingungen hinzuzufügen - dann Übertraining

 
Rorschach:

Wir kaufen an einem bestimmten Wochentag und zu einer bestimmten Stunde mit unterschiedlichen SLs und TPs. In 10 Jahren gibt es Systeme mit Gewinn, bei denen der Gewinn ein Mehrfaches des maximalen Drawdowns beträgt.

Das gleiche System wurde auf jährlicher und monatlicher Basis angewandt. Es ist zu erkennen, dass einige Parameterkombinationen häufiger vorkommen als andere.


Frage an Expert Advisors: Liebe Expert Advisors, ich möchte die Bedeutung dieses Ergebnisses "wissenschaftlich" belegen. Zu diesem Zweck verwende ich das Gesetz der großen Zahlen und 4*sko. Kann es für TS mit ungleichen SL und TP verwendet werden, und wie viele Trades werden benötigt?


es hängt von Ihrem Ziel ab

- wenn Sie dem Forum Ihren Wert beweisen wollen, denke ich, dass 100+ Trades pro Jahr + Test über? 3-5-10 Jahre?

- wenn aus rein wissenschaftlicher Sicht, dann.... Verstehen Sie den Prozess, den Sie erforschen?

ZS: ... Sie haben Statistiken erstellt, z.B. haben Sie untersucht, dass in den letzten 10 Jahren die Zahl der Autos mit Vergasern abgenommen und die Zahl der Autos mit Einspritzern zugenommen hat, Sie haben das Verhältnis von Wachstum und Rückgang ermittelt, Sie haben eine Prognose für die nächsten 10 Jahre erstellt....., und jetzt hat Ilon Musk mit seinen Teslas Ihre Statistiken durcheinander gebracht und alles durcheinander gebracht

 
Igor Makanu:


es kommt auf das Ziel an

- wenn man sich dem Forum gegenüber als richtig erweist, denke ich, 100+ Geschäfte pro Jahr + Test für? keine Ahnung... 3-5-10 Jahre?

- wenn aus rein wissenschaftlicher Sicht, dann.... Verstehen Sie den Prozess, den Sie erforschen?

ZS: ... Sie haben Statistiken erstellt, z.B. haben Sie untersucht, dass in den letzten 10 Jahren die Zahl der Autos mit Vergasern abgenommen hat und die Zahl der Autos mit Einspritzern zugenommen hat, Sie haben das Verhältnis von Wachstum und Rückgang ermittelt, Sie haben eine Prognose für die nächsten 10 Jahre erstellt..... und jetzt hat Ilon Musk mit seinen Teslas Ihre Statistiken durcheinander gebracht und alles durcheinander gebracht

Sie können zunächst einen Zufallstest machen.

Ich mag nicht alle Arten von scharfen Gegenständen.
 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, ich habe mir die hier angesehen. Entweder gibt es nur wenige Berufe oder etwas wie den Ihren. Versucht, Bedingungen hinzuzufügen - und dann neu zu trainieren

Ich kann mich an diesen Bildern nicht sattsehen.

Zweimal pro Woche zu einer bestimmten Uhrzeit einloggen. Bei den Konten handelt es sich nicht um Penny Stocks.

 
Rorschach:

Wir könnten mit einem Zufallstest beginnen

Das ist nicht der Fall, denn es besteht eindeutig eine Korrelation zwischen den Schritten.

 
Rorschach:

Sie können mit dem Zufälligkeitstest beginnen

Ich mag nicht alle Arten von scharfen Gegenständen.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests

In diesem Fall ist"den Zufallstest machen", pardon, völliger Unsinn, Blödsinn.

Тесты на случайность - Randomness tests - qaz.wiki
  • ru.qaz.wiki
Тестирование псевдослучайных последовательностей (или тесты на случайность ), в оценке данных, которые используются для анализа распределения набора данных , чтобы увидеть , если она может быть описана как случайная (patternless). В стохастическом моделировании , как и в некоторых компьютерных моделированиях , ожидаемая случайность...
 
Rorschach:

Ich kann mich an diesen Bildern nicht sattsehen

Der Eintritt erfolgt zweimal pro Woche zu einer bestimmten Uhrzeit. Bei den Konten handelt es sich nicht um Penny Stocks.

Und wenn etwas schief gegangen ist, im Durchschnitt mit einem x10-Los, nach dem baumelnden Rotz zu urteilen?

 
Rorschach:

Wir kaufen an einem bestimmten Wochentag und zu einer bestimmten Stunde mit unterschiedlichen SLs und TPs. In 10 Jahren gibt es Systeme mit Gewinn, bei denen der Gewinn ein Vielfaches des maximalen Drawdowns beträgt.

Das gleiche System wurde auf jährlicher und monatlicher Basis angewandt. Es ist zu erkennen, dass einige Parameterkombinationen häufiger vorkommen als andere.


Frage an Expert Advisors: Liebe Expert Advisors, ich möchte die Bedeutung dieses Ergebnisses "wissenschaftlich" belegen. Zu diesem Zweck verwende ich das Gesetz der großen Zahlen und 4*sko. Kann es für TS mit ungleichen SL und TP verwendet werden, und wie viele Trades werden benötigt?

Es gibt hier ein implizites Problem bei der Schätzung der Signifikanz - eine verzerrte Schätzung der Stichprobe. Der Grund dafür ist, dass die beste aller möglichen Optionen gewählt wird. Hier ist ein einfaches Modellbeispiel.

Die Renditen der einzelnen Geschäfte haben eine Standardnormalverteilung (Mittelwert Null und Varianz Einheit). Die Anzahl der verschiedenen Reihen von Geschäften beträgt 120 = 24 Stunden * 5 Arbeitstage. Jede Serie umfasst 150 Trades - etwa drei Jahre. Der Code in R:

nw <- 150
nts <- 120
bst <- rep(0, nw)
for (i in 1:nts) {
  tst <- rnorm(nw)
  if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst
}

mean(bst)
plot(cumsum(bst), type = 'l')

Ergebnis:

Best-Pass-Durchschnitt = 0,3418549

Eigenkapital des besten Passes:

Eigenkapital

Dies ist natürlich keine Garantie dafür, dass zu realen Preisen kein Gewinn möglich ist.)

 
Alle Tabellen in diesem Thread beginnen unten links und enden oben rechts ))
Ich wünschte, ich würde...
 
Andrey Khatimlianskii:

Und wenn etwas schief gegangen ist, im Durchschnitt mit einem x10-Los, nach dem baumelnden Rotz zu urteilen?

Das ist es. Es gibt viele Dinge, auf die man herumhacken kann: den Autor, die Aussage des Maklers, den Bericht des Testers.

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