Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1741

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Darf ich mich einmischen, ist der Cluster, wenn ich Sie richtig verstehe, das gleiche Preisverhalten gefunden? Wenn ja, warum wird nach diesem Verhalten im Suchziel - dem Trend - gesucht? Sie sollten vorher und nachher suchen. Meines Erachtens liegt genau hier das Problem begraben. Ich respektiere die zeitliche Trennung und die Suche dort, aber sie ist nicht die Lösung der Aufgabe, obwohl der Gewinn sicher da ist.
 
Valeriy Yastremskiy:
Darf ich mitreden? Wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Cluster das gefundene gleiche Preisverhalten? Wenn dem so ist, warum wird dann nach diesem Verhalten in einem Suchziel gesucht - ein Trend? Sie sollten vorher und nachher suchen. Meines Erachtens liegt genau hier das Problem begraben. Ich respektiere die zeitliche Trennung und die Suche dort, aber sie ist nicht die Lösung der Aufgabe, obwohl der Gewinn sicher da ist.

Dabei handelt es sich um eine Unterteilung in eine Reihe von bedingten Zuständen, die sich nach bestimmten Merkmalen richten

sagen wir die Staaten - Wachstum, Rückgang, Stagnation

für jeden Staat wird eine Strategie ausgearbeitet. Wenn Sie den Cluster wechseln, ändern sich die Strategien für die neuen Daten

 

Ich versuche zu tauschen, spielt die Art der Verteilung eine Rolle?

Kann man auf diese Weise Prognosen stellen?

int size 10000;
double A[]; ArrayResize(A,size);
for(int i=0;i<size;i++)
  {for(int j=0;j<15;j++)
     {rand();
     }
   A[i]=rand();
  }

Soweit ich verstanden habe, reicht eine einfache Regression von 2 Koeffizienten aus, um Vorhersagen zu treffen?

Imho ist es irgendwo spitzfindig, man kann solche Ausreißer nicht vorhersagen, oder war das ein Scherz? Dann ist es ein Gral.

 
mytarmailS:
Mihail Marchukajtes:

Die ganze Ironie einer Handelsstrategie, die sich auf Frequenztransformationen stützt, die stattfinden, wenn wir einen perfekten Kreis am Ende der Futures bekommen, ist da und jeder Narr kann ihn bauen. Man bekommt nur die letzte Woche ein gut funktionierendes TS, und am Anfang muss man es fast morgens und dann auch noch nachmittags machen. Es ist Arbeit, also wenn ich die Möglichkeit hätte, wenigstens einmal zu laufen und nach diesen Figuren zu suchen. Ich würde mich freuen.

Für mich liegt das an der Korrektheit der Welle, und nach der Wellentheorie verblasst die richtige Welle korrekt, so dass wir eine kurzfristige Prognose haben. Eine unregelmäßige Kurve hat viele Wellen im Inneren, so dass man keine Vorhersage machen kann, ohne die Wellen zu teilen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Dabei handelt es sich um eine Unterteilung in eine Reihe von bedingten Zuständen, die sich nach bestimmten Merkmalen richten

sagen wir die Staaten - Wachstum, Rückgang, Stagnation

für jeden Staat wird eine Strategie ausgearbeitet. Wenn wir zwischen den Clustern wechseln, ändern sich die Strategien aufgrund neuer Daten.

Im Grunde genommen habe ich es richtig verstanden. Können Sie diese Eigenschaften näher erläutern? Erhöhungen (bisher habe ich sie nur hier gesehen), Geschwindigkeiten, auf wie vielen Balken, können wir das Preisverhalten auf niedrigeren TFs innerhalb der Balken von höheren beobachten?

Die umgekehrte Aufgabe ist mir näher. Die allgemeine Strategie: Option EAs mit nicht genügend korrekten Clustering-Regeln werden immer Abflusszonen haben, deren Beginn die nicht genügend korrekten Regeln nicht genau erkennen können.

Richtiger ist es, sich für Clustering-Regeln oder vielmehr Parameter zu entscheiden, nach denen wir die Zustände unterteilen. Identifizieren Sie die Zustände in der Historie und schauen Sie sich alle Parameter an, die zu Beginn und am Ende eines stabilen Zustands erfunden werden können, und bestimmen Sie, welche Parameter die gleichen Änderungen aufweisen, oder beobachten Sie die Parameter nicht einzeln, sondern paarweise oder zu dritt.

 
Rorschach:

Ich versuche zu tauschen, spielt die Art der Verteilung eine Rolle?

Kann man auf diese Weise Prognosen stellen?

Soweit ich verstanden habe, reicht eine einfache Regression von 2 Koeffizienten aus, um Vorhersagen zu treffen?

imho, es ist irgendwo spitz, man kann solche Ausreißer nicht vorhersehen, oder war das ein Diebstahl? Dann ist es ein Gral.

hier sind sie von der vorigen Stunde vorhergesagt, auch ausgedünnt... d.h. dort sind sie auch da

Suchen Sie im letzten Artikel nach "Parameter für alle Cluster-Uhren sind ziemlich ähnlich".

 
Valeriy Yastremskiy:

Für mich ist dies auf die Korrektheit der Welle zurückzuführen, und nach der Wellentheorie klingt die korrekte Welle korrekt ab, so dass wir eine kurzfristige Prognose haben. Die falsche Kurve hat viele Wellen in sich, so dass eine Vorhersage ohne Wellentrennung nicht möglich ist.

In der Wellentheorie gibt es ein Konzept der richtigen und falschen Welle?



Ich habe versucht, mithilfe der Spektralanalyse Vorhersagen zu treffen.

Ich habe es bei eurodolyer ausprobiert und wollte meine Ergebnisse mit den Ergebnissen des geschätzten Vladimir Pereorvenok vergleichen.

Soweit ich seine Artikel gesehen habe, lag sein maximales Ergebnis, wenn ich mich nicht irre, bei 76% richtiger Vorhersagen. 80-82% habe ich erreicht, aber ich möchte erwähnen, dass ich es auf dem Tablett der Querqualifikation erreicht habe, ich kann es nicht auf dem Test überprüfen, weil das Ziel auf eine spezielle Art und Weise gebaut ist und ich einfach keine Markierungen auf den neuen Daten verwenden kann.

Nach dem Diagramm zu urteilen, liegt der Fehler jedoch in denselben Bereichen.

Ich möchte auch anmerken, dass ich den Verdacht hege, dass es mir gelungen ist, den Effekt des Modellsterbens nach dem Training zu beenden.


So sieht die Vorhersagekurve bei 800 Takten OOS nach dem Training aus

eur-uhrmacher

Ich weiß nicht, ob ich damit Gewinn machen kann, aber es ist, was es ist.

 
mytarmailS:

Gibt es in der Wellentheorie ein Konzept der richtigen und falschen Welle?

So sieht ein Vorhersagediagramm für 800 OOS-Balken nach dem Training aus

Ich weiß nicht, ob man damit Gewinn machen kann, aber es ist, was es ist.

Normalerweise zählt die Sinuskurve))). Und dann kommt der Kreis heraus)))

Es ist ein schönes Diagramm, Sie sollten es ausprobieren).

 
Valeriy Yastremskiy:

Das ist eine schöne Tabelle, wir sollten sie ausprobieren)

Es gibt eine Menge falscher Signale, ich sollte mich um 95 % bemühen.

Und ich habe Ideen, wie man die Qualität noch verbessern kann, aber ich weiß nicht, wie ich sie alle umsetzen soll.

 
Rorschach:

Es zeigt sich: Je stabiler die Periode, desto runder ist sie. Ich kann also zum Beispiel Wavelets nehmen und erhalte das gleiche Bild.

Und im Allgemeinen funktioniert das nicht sehr gut. Auf dem Bild unten kann ich gute Perioden (2 und 3) sehen, aber sie sind nicht sehr glatt und lassen den Kreis auseinanderfallen.

Hier steht, dass cssa ein auf neuronalen Netzen basierendes System zur Vorhersage ist. Das habe ich schon einmal geschrieben, der Rückstand kann nur durch Vorhersage beseitigt werden. Bei regulären SSA wird wahrscheinlich der letzte bekannte Preis anstelle der Vorhersage dupliziert, während bei CSA die Vorhersage mit Hilfe eines neuronalen Netzes erstellt wird.
Vielen Dank für die Informationen, auch für die Zusammenfassung. Haben Sie diese Bilder selbst gemacht oder haben Sie sie von woanders her, und wenn ja, was war das Ergebnis der Arbeit mit OOS?
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