Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1244
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Was das Thema MO selbst anbelangt, so zeigt allein seine langjährige Existenz die völlige Sinnlosigkeit des Ansatzes: MO als Handelssystem. Wenn man die Exkremente des Elefanten untersucht, kann man nur wenig über den Elefanten selbst aussagen, geschweige denn vorhersagen. Und Zitate, sonst nichts.
Gegenwärtig zeigen indikatorlogische Systeme mit weniger Aufwand recht reale Ergebnisse. Man kann also auch MO in solchen Systemen verwenden. Sagen wir, Waldbäume - schon vorbereitete lehrbare Logik für solche Systeme, als sich die Mühe zu machen, das alles zu schreiben. Im Allgemeinen ist MO als angewandte Lösung für bestehende Systeme ein recht aktuelles Thema.
Im Gegensatz zu TS auf Indizes lässt MO die Erfahrung zu, dass es keinen Gral gibt, dass Preise Rauschen sind und Algotrading ein Casino ist, ich spreche nicht einmal vom manuellen Handel.
Was die Gurus betrifft, so hatten wir in absehbarer Zeit nur einen - SanSanych, und das in Ermangelung eines besseren.
+100500
MO erlaubt es Ihnen, im Gegensatz zu TS auf Truthähnen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass es keine Grale gibt, dass Preise Rauschen sind und der algorithmische Handel ein Casino ist, ganz zu schweigen vom manuellen Handel.
Ihre Vorgehensweise zeigt gar nichts. Alles, das war auch ohne MO bekannt, und zwar lange vor MO.
Ich tue dies, durch GA, aber der Overkill ist immer noch primitiv (in dem Artikel Beispiel, ein "von")
Das Problem ist nicht, wie man es richtig "repariert", sondern wie man den Spaß verlängern kann... denn normalerweise kann ich nicht mehr als 100 % der Ausbildung zum Laufen bringen
die Hauptsache ist, dass die Funktionen, die nicht richtig funktionieren, nicht unveränderlich sindWas sind Gaußsche Mischungen, ich war zu schüchtern zu fragen, was kann ich damit tun? Ich möchte den probabilistischen Ansatz weiter entwickeln, aber ich zögere, damit anzufangen
Denn der Weg des Samurai wurde von Alexander vorgeschlagen, aber um sicher zu gehen, dass niemand etwas versteht, muss man es mit probabilistischen Modellen machen.
Max, es gibt keinen anderen Weg als den des Docs. Es ist notwendig, die Ergebnisse unter verschiedenen Verteilungen der Rückläufer zu betrachten - normal, dreieckig, lognormal usw. Sobald Sie gute Ergebnisse sehen, setzen Sie diese auf den realen BP um. Nur auf diese Weise und nichts anderes, bis der Zauberer hilft. Es ist ein langer, langer Weg - aber er ist die Reise wert.
Und die verschiedenen Asaulenok - nicht hören. Ich bin der einzige echte Physiker hier. Der Rest ist einfach... Mathematiker oder Schlimmeres. Viel Glück!
Ich höre nur Leuten zu, die wirklich etwas Interessantes zu bieten haben, Asaulenko zuckt nur mit den Schultern und trampelt auf allem herum :)) Sie haben viele gute Ideen, soweit es mich betrifft... nun, in Bezug auf den probabilistischen Ansatz, natürlich.
Nun, ich könnte natürlich meine Verdienste übertreiben. :))
Aber das ist nicht der Punkt. Bitte geben Sie die verschiedenen Verteilungen der Rückkehrer an die NS. Legen Sie sie in eine Tabelle, wie Doc es getan hat. Schauen wir mal.
Dann setzen Sie die besten Ergebnisse dorthin, wo Sie wollen - Wälder, NS. Wo immer Sie wollen. Dadurch erhalten Sie nur +1-2% Genauigkeit, nicht mehr.
Ich werde genau das tun, aber auf eine etwas andere Weise
Ich werde euch die Ergebnisse bald zeigen, vielleicht nächstes Jahr ))
GUT. Und der Hindu, gib ihm ein paar Aufgaben, sei nicht schüchtern. Grüße!
GUT. Und machen Sie dem Hindu das Leben schwer - geben Sie ihm Aufgaben, seien Sie nicht schüchtern. Frohe Feiertage!!!
Frohes neues Jahr ))
Speziell für Sie, einer der letzten Beiträge von Doc zu meiner PM:
Sie haben bereits eine fast perfekte Zeitreihe (echte Ticks). Durch eine Ausdünnung behält man mehr oder weniger alle versteckten Zustände, Abhängigkeiten und andere Dinge, die in dieser Zeitreihe enthalten sind, und für das Modell in der Ausbildung ist diese Ausdünnung kein Problem. Aber gleichzeitig erhöht sich der durchschnittliche Preisanstieg, so dass die Spanne immer weniger ein Problem darstellt.
Man kann sie also nicht mit Butter verderben. Deine Tics sind großartig. Die erlangte Ausdünnung - sie hilft, die Ausbreitung zu überwinden.
Aber es basiert alles auf Ihrer Tiki-Quelle, die Tics sind bereits auf eine Weise verarbeitet, die wir nicht kennen, und das ist das Wichtigste. Wenn Sie die Ticks vom Terminal nehmen, wird Ihre gesamte Strategie wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich habe seit einigen Wochen versucht, die in mt5 verfügbaren Preise an die Stationarität Ihrer realen Ticks anzupassen, aber ich bin schon sehr nahe dran.
Frohes neues Jahr )))
Auch Ihnen ein frohes neues Jahr ;-)
Sie haben in diesem Jahr eine Menge Arbeit geleistet.
Aber oft ist das Geschwätz allein.
Ohne ein Muster kann man den Wald, die Nadeln, die Bäume, die Taiga nicht lehren.
Suchen Sie zuerst nach der Wurzel.