Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1021
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Ich sage nicht, dass es sie nicht gibt, sie sind sekundär, beschreibend, sie sind wie Bilder im Fernsehen, man kann sie nicht beeinflussen. Marktzahlen werden von Politikern und Oligarchen gemacht, die dunkle Geschäfte machen und den Markt manipulieren, um solche Aktionen vorherzusagen, muss man verstehen, was sie tun und warum, wie kann man das nicht verstehen, die Motive des großen Geldes sind primär, nicht die Kursmuster der Vergangenheit, wir müssen lernen, vorherzusagen, welche Entscheidungen auf verschiedenen Gipfeln und Treffen der großen fünf (10, ...) Politiker und Wirtschaftsbosse getroffen werden, aufgrund der aktuellen Welt- und Marktsituation, wie sich die Zinssätze ändern werden, was reguliert werden wird und so weiter. Dies sind die Triebkräfte des Preises, nicht die Wichsvorlage der vergangenen Charts.
Kein Problem, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie neben Preis- und Sekundärdaten auch Wirtschaftsdaten, Zinssätze, ja sogar persönliche Daten von Politikern und Oligarchen, ja sogar von Händlern benötigen, dann fügen Sie sie der Trainingsstichprobe hinzu, Hauptsache, Sie zerbrechen sich nicht den Kopf über Abhängigkeiten und Regelmäßigkeiten - lassen Sie die Blackbox alles finden und bestimmen:)
Aus irgendeinem Grund fühlte ich mich an den alten Film "Die Fliege" Teil 1 (1986) erinnert, an die Situation, in der die Hauptfigur einen Affen teleportiert und ein Stück zitterndes Fleisch erhält, woraufhin der Wissenschaftler der Maschine auf dem Stück rohen Fleisches beibringt, molekulare Verbindungen korrekt herzustellen... und dann selbst in den Teleporter springt, aber das Ergebnis ist immer noch beklagenswert ))))
ZS: Ich habe bereits mehrfach vorgeschlagen, zunächst nach Indikatoren zu suchen, die mehr als 90 % der optimalen Ein- und Ausstiege in einem generierten Instrument finden, und dann solche Indikatoren auf reale Kurse zu übertragen - sozusagen die Maschine an einem "Stück rohen Fleisches" zu unterrichten, Wenn ich mir den Chart ansehe, versuche ich, die Einstiegs-/Ausstiegswerte durch Regression und Zickzack zu finden, ich weiß, dass es ein Spiel mit dem Tester ist, aber alles, was ich sehe, ist, dass genetische Algorithmen gut darin sind, periodische Wiederholungen zu finden, was mir bei den Marktkursen völlig fehlt
Kann ich R mit einem MetaTrader verbinden, wenn ich mql nicht kenne, alles, was ich brauche, ist der Schlusskurs eines Symbols, aber in Echtzeit, oder vielleicht hat jemand einen einfachen Code, der die Kurse in einer Textdatei speichert, ich muss ständig etwa 40k letzte Schlusskurse haben
Dieser EA sollte auf einem Chart mit dem richtigen Symbol und Zeitrahmen geöffnet werden. Am neuen Takt wird eine Preisdatei erstellt (oder die alte überschrieben). Der Abschluss des letzten Balkens wird nicht in die Datei geschrieben, da fast jeder Tick geändert wird.
Die Datei wird irgendwo im Standardpfad c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/ gespeichert.
In R müssen Sie in der Schleife prüfen, ob die Datei erstellt wurde. Wenn sie erstellt wurde, warten Sie ein paar Sekunden, bis die Datei fertig geschrieben ist. Lesen Sie dann die Preise und löschen Sie die Datei. Die neue Datei wird erst beim nächsten neuen Takt vom Terminal erstellt.
Aus irgendeinem Grund fühlte ich mich an den alten Film "Die Fliege" Teil 1 (1986) erinnert, an die Situation, in der die Hauptfigur einen Affen teleportiert und ein Stück zitterndes Fleisch erhält, woraufhin der Wissenschaftler der Maschine auf dem Stück rohen Fleisches beibringt, molekulare Verbindungen korrekt herzustellen... und dann selbst in den Teleporter springt, aber das Ergebnis ist immer noch beklagenswert ))))
ZS: Ich habe bereits mehrfach vorgeschlagen, zunächst nach Indikatoren zu suchen, die mehr als 90 % der optimalen Ein- und Ausstiege in einem generierten Instrument finden, und dann solche Indikatoren auf reale Kurse zu übertragen - sozusagen die Maschine an einem "Stück rohen Fleisches" zu unterrichten, ich teste diese Idee gelegentlich, der Tester ist gut darin, Einstiege/Ausstiege durch Regression und durch Zickzack zu finden, es ist klar, dass alles ein Spiel mit dem Tester ist, aber alles, was ich sehe, ist, dass genetische Algorithmen gut darin sind, periodische Wiederholungen zu finden - was mir bei den Marktnotierungen völlig fehlt
alles ist möglich, weil noch niemand den Markt durchschaut hat, daher ist Ihr Vorschlag überraschend - kennen Sie schon die Geheimnisse und können ein Testmodell der Marktkurse erstellen?)
Meine Botschaft war: Wenn Ihre Analysemethode mit einer Pseudo-Zufallsfunktion einen Gewinn erzielen kann, dann kann diese Methode auch auf Marktdaten angewandt werden. Wenn nicht, dann betreiben Sie Selbstbetrug und alles, was Sie über ein Finanzinstrument herausgefunden haben, ist ein Zufall.
das ist alles
SZS: In den letzten Monaten habe ich viel über die so genannten Analysemethoden für Finanzinstrumente gelesen, und ich bin einfach nur erstaunt, wenn man irgendeine Formel (ein mathematisches Modell) nimmt und sie auf ein Finanzinstrument anwendet und die Forschungsergebnisse zu einem bestimmten Ergebnis führen. Ich habe eine Menge solcher pseudowissenschaftlichen Studien über Hobrehabre gesehen, und es gibt viele Dissertationen online... Im Großen und Ganzen nichts Neues - es ist schade, dass die Autoren pseudowissenschaftlicher Methoden nicht einmal darüber nachdenken, inwieweit das von ihnen verwendete Kartenmaterial in der Lage ist, mit großen Mengen stochastischer Daten zu arbeiten.
Ich denke, dass selbst die Anwendung der Monte-Carlo-Methode stochastische Reihen genauer abschätzt als der Hearst-Index- er wurde nach dem Zufallsprinzip und im Prinzip für nicht ganz zufällige Daten ausgewählt - und Dürren und Regenfälle vorhersagt (Wikipedia).
Nun, das Testmodell, das ich in diesem Thread gepostet, mit Wehrstrass-Funktion, jede Pseudo-Zufallsfunktion generiert werden kann, war meine Botschaft - wenn Ihre Methode der Analyse kann Gewinn auf einem Pseudo-Zufallsfunktion zu finden, dann kann diese Methode auf Marktdaten angewendet werden, wenn es nicht - dann sind Sie selbst betrügen und alles, was Sie auf ein Finanzinstrument gefunden ist zufällig
Wenn die Marktbewegungen zufällig sind, dann ist es sinnlos, sie vorherzusagen. Ich denke, dass Marktbewegungen nicht zufällig sind, es gibt einen Vektor und es gibt eine Bewegungstechnik (der durchschnittliche Algorithmus der verwendeten Strategien), das ist, was ich suche.
Wenn Marktbewegungen zufällig sind, ist es sinnlos, sie vorherzusagen. Ich glaube, dass Marktbewegungen nicht zufällig sind, gibt es einen Vektor und es gibt eine Bewegung Technik (der durchschnittliche Algorithmus der Strategien verwendet), das ist die Technik, die ich suche.
Der durchschnittliche Algorithmus der Strategien? )))) dann wie eine durchschnittliche Temperatur in einem Krankenhaus - so ist der Handel an den Märkten im Allgemeinen recht profitabel für alle Teilnehmer ))))
das Einzige, was Sie finden können, ist eine Strategie, die eine bessere Gewinnchance als eine Verlustchance hat - d.h. die mathematische Erwartung, zu gewinnen
Nun, was den Vektor betrifft, so scheinen hier wirtschaftliche Prozesse eine Rolle zu spielen, aber wie lange und in welchem Umfang? - Dies geht in Richtung der Fundamentalanalyse, aber es gibt keinen Gewinn ohne den Insider
Dieser Expert Advisor muss auf einem Chart mit dem gewünschten Symbol und Zeitrahmen geöffnet werden. Auf der neuen Leiste wird eine Preisdatei erstellt (oder die alte überschrieben). Der Abschluss des letzten Balkens wird nicht in die Datei geschrieben, da fast jeder Tick geändert wird.
Die Datei wird irgendwo unter dem Standardpfad c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/ gespeichert.
In R müssen Sie in der Schleife prüfen, ob die Datei erstellt wurde. Wenn sie erstellt wurde, warten Sie ein paar Sekunden, bis die Datei fertig geschrieben ist. Lesen Sie dann die Preise und löschen Sie die Datei. Die neue Datei wird vom Terminal erst beim nächsten neuen Takt erstellt.
Ich danke Ihnen vielmals.
den durchschnittlichen Algorithmus der Strategien? )))) dann wie die durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus - so ist der Handel an den Märkten im Allgemeinen für alle Teilnehmer recht profitabel.)
alles, was Sie finden können, ist eine Strategie, bei der die Gewinnchance größer ist als die Verlustchance - d. h. die mathematische Erwartung des Gewinns
Nun, was den Vektor angeht, so scheinen hier wirtschaftliche Prozesse eine Rolle zu spielen, aber wie lange und in welchem Umfang? - Dies geht in Richtung der Fundamentalanalyse, aber ohne Insiderwissen gibt es keinen Gewinn.
Der Durchschnittsalgorithmus ist eine Reihe von Handelsaktionen, die in bestimmten Handelssituationen Auswirkungen auf den Markt haben. Wenn also die meisten Teilnehmer mit mehr Geld die Situation für wichtig halten und die Vorzeichen übereinstimmen, dann ist dies eine durchschnittliche Strategie. Zum Beispiel, ein Bounce zur gleichen Zeit von der oberen Standardabweichung Kanal, RSI-Ebene und ATR von 100% und die Zeit ist um 10 PM.
Die Untersuchung grundlegender Daten wird auch mit Hilfe von IRs praktiziert, und wenn sie manuell Ergebnisse liefern können, sollten wir sie verwenden.
Ein Durchschnittsalgorithmus ist eine Reihe von Handelsaktionen, die den Markt beeinflussen, wenn bestimmte Handelssituationen auftreten. Wenn also die meisten Teilnehmer mit dem meisten Geld die Situation für wichtig halten und die Vorzeichen übereinstimmen, dann ist dies eine durchschnittliche Strategie. Zum Beispiel, ein Bounce zur gleichen Zeit von der oberen Standardabweichung Kanal, RSI-Ebene und ATR von 100% und die Zeit ist um 10 PM.
Das Studium von Fundamentaldaten wird auch mit MO praktiziert, und wenn es manuell Ergebnisse liefern kann, sollten wir es nutzen.
Meiner Meinung nach hat es nie eine durchschnittliche Strategie an den Märkten gegeben und wird es auch nie geben, es ist wie ein Spiel ohne Regeln:
Sie denken, wir spielen Dame, ich denke, wir spielen Backgammon, und dann kommt ein Marktmacher, der "Chapaev" spielt - er verstreut alle unsere Chips.
))))