Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3267
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R-Code
Ich werde es herausfinden
für jede Funktion gibt es eine Hilfe "Fragezeichen + Funktionsname" in der Konsole.
Es gibt auch spezielle Pakete für die Simulation von Zeitreihen
https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html
für jede Funktion gibt es eine Hilfe in der Konsole "Fragezeichen + Funktionsname".
Es gibt auch spezielle Pakete für die Simulation von Zeitreihen
https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html
für jede Funktion gibt es eine Hilfe in der Konsole "Fragezeichen + Funktionsname".
falsch, Sie machen eine Normalverteilung, aber im Vordergrund ist es eine Schwanzverteilung
Falsch, du machst eine Normalverteilung, und der Forex ist schwanzlos.
Ich zeigte eine einfache Methode, die meisten korrekten Simulationen in speziellen Paketen, es ist alles viel komplizierter als nur die Wiederholung der Verteilung.
Falsch, du machst eine Normalverteilung, und der Forex ist schwanzlos.
++
Wenn Sie bereits eine heruntergeladene Reihe von Ticks haben, würde ich das tun, was fxsaber hier irgendwo vorgeschlagen hat, nämlich eine neue Reihe von Ticks mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % nach oben oder unten erstellen. Und ich würde 100500 solcher unterschiedlichen Proben machen.
Es wäre ein SB, mit einer Volatilität wie die ursprünglichen Ticks..
++
Wenn es bereits ein heruntergeladenes Tick-Array gibt, würde ich tun, was fxsaber hier irgendwo vorgeschlagen hat, nämlich ein neues Tick-Array mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % nach oben oder unten generieren. Und ich würde 100500 solche verschiedenen Proben machen.
Es wäre ein SB, mit einer Volatilität wie bei den ursprünglichen Ticks..
Es ist ein großartiges Buch!
Es muss alle Probleme des Verteidigungsministeriums abdecken.
R ist bemerkenswert für sein Sammelsurium. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat es alles, alle Pakete für jede Gelegenheit.
Aber nach ein oder zwei Jahren ist es unnachahmlich - es wird unmöglich sein, die Beispiele in diesem Buch auszuführen.
R ist wunderbar....