Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3214
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie haben sich nicht klar ausgedrückt: Ausbildung und Prüfung überschneiden sich nicht.
Es handelt sich hier um einen Rechenprozess (er heißt Training, Optimierung - das ist egal). Sind beide Stichproben an diesem Prozess beteiligt?
Der Code ist nicht klar?
train ist eine Datei, auf der das Modell trainiert wird, d.h. es wird eine Liste von Mustern gebildet, wenn in einem Random Forest, dann etwa 100 Muster.
test ist eine Datei, in der der Algorithmus den Wert der Zielvariablen auf der Grundlage der Muster vorhersagt.
Sie haben sich nicht klar ausgedrückt: Ausbildung und Prüfung überschneiden sich nicht.
Es handelt sich hier um einen Rechenprozess (er heißt Training, Optimierung - das ist egal). Sind beide Stichproben an diesem Prozess beteiligt?
Der klassische Weg ist wie folgt.
Es ist
trainieren
Test
Validierung
Der Algorithmus lernt von train und sieht nur train,
aber der Trainer sieht sich auch gleich den Test an, damit die Ergebnisse von train und test nicht auseinanderlaufen,
Er kann auch beschließen, das Training abzubrechen, wenn die Ergebnisse des Testzuges beginnen, voneinander abzuweichen.
train sieht also den Algorithmus beim Training
test sieht die Person während des Trainings, aber nicht den Algorithmus
die Validierung sieht niemanden, bis alle Phasen des Trainings abgeschlossen sind.
Aber das ist klassisch, heutzutage kombinieren viele Algorithmen Training und Testtraining .
Seltsam ist, dass Sie vor 10 Minuten noch behauptet haben, Sie würden keine Fachleute kennen, und jetzt plötzlich doch)
Ich kann Algo-Trader, deren Eckpfeiler des Geldverdienens Muster sind, deren Zukunft zweifelhaft ist, nicht als Profis bezeichnen.
Wenn sie überhaupt Respekt vor sich selbst haben, dann nicht für ihre Forschung, sondern für ihre hochwertige technische Umsetzung. Niemand respektiert ihre Handelsidee. Jedem ist klar, dass es jederzeit zu einem Zusammenbruch kommen kann und dann nur noch die Fähigkeiten/Erfahrungen übrig bleiben.
Ich habe keine Quants unter den Algotradern gesehen.
Du verstehst den Code nicht?
train ist eine Datei, auf der das Modell trainiert wird, d.h. es wird eine Liste von Mustern gebildet, bei einem Random Forest etwa 100 Muster.
test ist eine Datei, in der der Algorithmus den Wert der Zielvariablen auf der Grundlage der Muster vorhersagt.
Wurde zum Zeitpunkt der Erstellung des TS-Modells test in die Berechnungen einbezogen?
klassisch
gibt es
Zug
Test
Validierung
Der Algorithmus lernt von train und sieht nur train,
aber der Trainer sieht sich auch den Test an, so dass die Ergebnisse von train und test nicht voneinander abweichen,
Er kann auch beschließen, das Lernen abzubrechen, weil die Ergebnisse des Testtrainings beginnen, voneinander abzuweichen.
Der Trainer sieht also den Algorithmus während des Trainings
der Test sieht die Person beim Training, aber nicht den Algorithmus
niemand sieht den Algorithmus, bevor nicht alle Phasen des Trainings abgeschlossen sind
aber das ist klassisch, viele Algorithmen kombinieren Training und Test .
Ich danke Ihnen. Dann ist OOS die Validierung. Nicht Test.
Ich danke Ihnen. Dann ist OOS eine Validierung. Nicht Test.
Er schreibt es falsch. OOS - Test, Validierung - die zweite Teilstichprobe (zusammen mit der Ausbildung) zur Bewertung (Validierung) des Modells.
Die Validierungsstichprobe kann mit der Teststichprobe identisch oder separat sein.
Diese Trennung kam zustande, weil IOs die zweite Teilstichprobe oft dazu verwenden, das Training vorzeitig zu beenden. Man könnte es gewissermaßen als Anpassung an das Modell bezeichnen.
Daher verwenden sie 3 Teilstichproben, von denen eine überhaupt nicht in die Ausbildung einbezogen wird.Ich kann Algo-Trader, deren Grundpfeiler des Geldverdienens Muster sind, deren Zukunft zweifelhaft ist, nicht als Profis bezeichnen.
Gibt es eine andere Möglichkeit, systematisch Geld zu verdienen, ohne Muster auszunutzen?
Denn Geld verdienen mit System == Muster .
EineRegelmäßigkeit ist ein regelmäßiges stabiles Verhältnis in Mengen, Eigenschaften und Phänomenen von Objekten. Im mathematischen Gesetz..... blah blah blah blah.
Wenn ein Trader mit Mustern handeln kann, die sterben, aber er kann systematisch neue finden, dann können wir sagen, dass der Trader mit Mustern handelt, denn er hat gelernt, systematisch zu seinem eigenen Vorteil zu handeln, er handelt mit Mustern.
Wurde der Test in die Berechnungen einbezogen, als das TK-Modell erstellt wurde?
Nein. Das ist eine seltsame Frage
Gibt es eine andere Möglichkeit, systematisch Geld zu verdienen, ohne Muster auszunutzen?
Martin.
EineRegelmäßigkeit ist ein regelmäßiges stabiles Verhältnis in Mengen, Eigenschaften und Phänomenen von Objekten. Im mathematischen Gesetz..... blah blah blah blah.
Der Handel mit einem Muster. Es ist noch lange nicht abgeklungen, aber es lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Zum Beispiel, wenn jetzt auf den Markt, die vor ein paar Jahren war zurückzukehren, würde die Ausgabe viel besser sein. Aber damals gab es keine Instrumente, die heute zur Verfügung stehen. Es ist eine Art "offensives" und "defensives" Wettrüsten.
Ich kenne Multimillionäre in der Kryptowirtschaft: Sie haben ihre verstreuten Handelsmillionen in Kryptowährungen investiert, als sie noch Pizza für Bitcoins kauften. Solche Geschichten gibt es nicht.
Wenn ein Händler mit Mustern handeln kann, die im Sterben liegen, aber er kann systematisch neue finden, dann können wir sagen, dass der Händler mit Mustern handelt, weil er gelernt hat, zu seinem eigenen Vorteil systematisch zu handeln, er handelt mit Mustern.
Dies ist eine Philosophie.
Nein. Das ist eine seltsame Frage.
Sie nehmen keine Zufallsstichprobe, sondern nehmen einfach den linken Teil als Training und den rechten Teil als Test. Das Peeken wird sofort verschwinden.