Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3197
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So wie ich es verstehe, schlagen Sie im Wesentlichen Folgendes vor:
Vielleicht könnte ich ein paar Dutzend Stichproben machen, aber:
1. Ich habe keine Ahnung, wie ich eine Probe erzeugen kann, die dem Original wirklich ähnlich ist - kein Werkzeug.
2. Wie schlagen Sie vor, das Ergebnis zu interpretieren, wenn es viele "Treffer" gibt und, wenn es nur wenige sind, in Bereichen von Quanten-Cutoffs?
Mischen Sie das Symbol n-mal nach dem Zufallsprinzip und betrachten Sie den Durchschnitt der quantisierten Cutoffs (die besten). Wenn im Durchschnitt keiner davon der beste ist, dann gibt es nichts zu verlieren.
Mischen Sie das Symbol n-mal nach dem Zufallsprinzip und ermitteln Sie den Durchschnitt der Vierzeiler (das sind die besten).
Wie ich das verstehe, müssen Sie die Inkremente (OHLC) nehmen und die Werte zufällig mischen? Oder nehmen Sie die Inkremente, teilen Sie sie in 100 Fenster und mischen Sie die Fenster? Ich habe irgendwo gehört, dass Zeitreihen nur mit windows..... gemischt werden können.
Ich habe mich noch nicht mit benutzerdefinierten Zeichen beschäftigt - haben Sie ein Skript für diesen Zweck?
Wenn der Durchschnitt nicht der beste ist, dann gibt es da nichts zu verlieren.
Sehr weitschweifig - ich verstehe nicht, was "Durchschnitt" bedeutet und nicht besser als was? Er kann nicht besser als das Original sein - das schränkt den Suchbereich ein. Wenn also der Durchschnittswert nahe am Original liegt, dann "gibt es dort nichts zu verlieren", mit anderen Worten, es würde bedeuten, dass Quantensegmente zufällig ausgewählt werden könnten, d.h. das Kriterium für ihre Auswahl ist nicht gut genug?
Wie ich es verstehe, sollten wir die Inkremente (OHLC) nehmen und die Werte randomisieren? Oder sollen wir die Inkremente in 100 Fenster unterteilen und die Fenster mischen? Ich habe irgendwo gehört, dass Zeitreihen nur mit Fenstern verschachtelt werden können: ....
Ich habe mich nicht mit benutzerdefinierten Zeichen beschäftigt - haben Sie ein Skript für diesen Zweck?
Sehr weitschweifig - ich verstehe nicht, was es mit "durchschnittlich" und nicht besser als was bedeutet? Es kann nicht besser sein als das Original - es schränkt den Suchbereich ein, also wenn der Durchschnitt nahe am Original liegt, dann "gibt es nichts zu verlieren", mit anderen Worten, es würde bedeuten, dass die Quantensegmente zufällig ausgewählt worden sein könnten, d.h. das Kriterium für ihre Auswahl ist nicht gut genug?
Sie haben nicht mehr das Original. Und ein gemischtes Symbol. Die Inkremente, ja.
Für jedes dieser Symbole ermitteln Sie das beste Viereck und betrachten dann den Durchschnitt des besten Vierecks über alle Simulationen hinweg.
Wenn ich richtig verstehe, was ein Quadrangle ist. Wenn es ein Bereich von Chipwerten ist, dann passt alles.
Ich mache nichts im Terminal, ich kompiliere nur Bots darinSie haben das Original nicht mehr. Es ist ein gemischtes Symbol. Die Inkremente, ja.
Für jedes dieser Symbole ermitteln Sie die beste quadratische Formel und sehen sich den Durchschnitt aller Simulationen an.
Ich tue nichts im Terminal, ich kompiliere nur Bots hinein.Es ist nicht klar - einer wird offensichtlich besser sein als die anderen, rein zufällig wird er öfter ausfallen (wenn auch nur zweimal) - was ist der Sinn?
Zur Vereinfachung können wir eine Quantentabelle nehmen.
Als Ergebnis erhalten wir, dass bei Prädiktor 1 um 5 Quantenstücke häufiger ausfällt, bei Prädiktor 2 um 3 und so weiter.
Es sollte klar sein, dass die Schwellenwerte für jeden Prädiktor unterschiedlich sind.
Und wie wollen Sie all dies in einer Mittelwertbildung für eine Schlussfolgerung zusammenfassen?
Es ist nicht klar - einer wird offensichtlich besser sein als die anderen, weil er rein zufällig häufiger ausfällt (wenn auch nur zweimal) - was soll das bringen?
Zur Vereinfachung können wir eine Quantentabelle nehmen.
Als Ergebnis erhalten wir, dass bei Prädiktor 1 Quanten um 5 Quantenstücke häufiger ausfallen, bei Prädiktor 2 um 3, und so weiter.
Es sollte klar sein, dass die Cutoffs für jeden Prädiktor unterschiedlich sind.
Und wie wollen Sie all dies in einer Mittelwertbildung für eine Schlussfolgerung zusammenfassen?
Jedes Merkmal hat seinen eigenen Mittelwert. Wie viele dieser Segmente gibt es? Es sollte mehrere Simulationen geben.
Das ist alles lösbar und es ist eine technische Frage, keine Frage des Prinzips.
Wenn der Graph wirklich zufällig ist, wird er rein zufällig 10k mal ausfallen. Wenn nicht, wird das Segment, das Regelmäßigkeiten enthält, gefunden werden.
jeder Chip hat seinen eigenen Durchschnitt. Wie viele dieser Segmente gibt es insgesamt? Es sollte mehr Simulationen in Vielfachen geben.
Das ist alles lösbar und ist bereits eine technische Frage, keine prinzipielle Frage.Die Anzahl der Segmente für jeden Prädiktor wird unterschiedlich sein - ich werde eine Zusammenfassung auf der Grundlage der Ergebnisse der Auswahl für die ursprüngliche Stichprobe vornehmen - für die Randomisierung ist das eigentlich nicht wichtig. Im Allgemeinen habe ich 900 Tabellen, aber es wäre übertrieben, hier eine Tabellenbuchhaltung zu führen.
Die Anzahl der Segmente für jeden Prädiktor wird unterschiedlich sein - ich werde eine Zusammenfassung auf der Grundlage der Ergebnisse der Auswahl der ursprünglichen Stichprobe vornehmen - für die Randomisierung spielt das eigentlich keine Rolle. Im Allgemeinen habe ich 900 Tabellen, aber es ist überflüssig, hier eine Tabellenbuchhaltung zu führen.
Ich habe gerade geschrieben, wie Sie Ihre Segmente mit monte-carla schätzen können.
Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.Ich habe gerade geschrieben, wie Sie Ihre Abschnitte mit monte carla schätzen können.
Nun, wenn du schon dabei bist, dann ist es nicht motivierend genug, Zeit zu verschwenden und eine Antwort auf Ergebnisse im Stil von Alexey zu bekommen.
Nun, wenn Sie schon unterwegs sind, dann ist es nicht motivierend genug, erneut Zeit zu verschwenden und eine Antwort auf die Ergebnisse im Stil von Alexey zu erhalten.
denn wenn man nicht versteht, was man tut, ist es besser, es gar nicht zu tun und andere nicht zu quälen )
und da gibt es nichts zu tun, alles ist einfach
Und was sind die Vorteile dieses Pakets gegenüber den anderen Optionen?
Ich habe keine anderen Optionen getroffen, um R-Sitzung zu öffnen und senden Sie Anfragen von MT5 zu ihm.