Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3033
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Die Schlussfolgerung ist nicht offensichtlich. Gibt es einen Beweis wie bei Geometrieproblemen?
Die Abweichung eines jeden Punktes von einer Geraden ist die offensichtliche Option. Ich werde sie vorerst als Hauptvariante beibehalten.
Die A-Max-Linie wird immer oberhalb der Regressionslinie liegen. Je stärker die Schwankungen der Trendlinie sind, desto stärker ist die Bewegung auf 180 Grad (wenn die Waage nicht in den Verlust gegangen ist) und weiter auf 270, wenn die Waage in den Verlust gegangen ist.
Der Vergleich der beiden Winkel ermöglicht es uns, die Stabilität der Gleichgewichtsdynamik zu beurteilen. Er gibt Aufschluss darüber, wie stark der Preis im Verhältnis zum bedingt linearen Wachstum des Saldos geschwankt hat. Es ist auch möglich, die Erwartungsmatrix zu planen und einen idealen linearen Saldo im Verhältnis zu ihr zu bilden (was nicht das Ziel ist) und die Abweichungen auf dieselbe Weise zu zählen.
Die blaue Linie ist eine neue Regressions-Trendlinie.
Die Linie A - Maximum wird immer über der Regressionslinie liegen. Je stärker die Schwankungen der Trendlinie sind, desto stärker ist die Bewegung bis 180 Grad (wenn die Bilanz nicht in den Verlust gegangen ist) und weiter bis 270, wenn die Bilanz in den Verlust gegangen ist.
Der Vergleich der beiden Winkel ermöglicht es uns, die Stabilität der Bilanzdynamik zu beurteilen. Er gibt Aufschluss darüber, wie stark der Preis im Verhältnis zum bedingt linearen Wachstum der Bilanz geschwankt hat. Es ist auch möglich, die Erwartungsmatrix zu planen und einen idealen linearen Saldo dagegen zu setzen (was nicht das Ziel ist), und die Abweichungen auf dieselbe Weise zu berechnen.
Die blaue Linie ist eine neue Regressionstrendlinie.
Ich denke, wenn Sie Ihre Linie nehmen und ihre Streuung (Instabilität) vergrößern, bleibt die Regressionslinie bis auf den Maximalpunkt gleich. Aber die Stabilität wird geringer sein.
Es ist besser, Linien nicht nach Augenmaß zu zeichnen, sondern nach Formeln.
Ich denke, wenn Sie Ihre Linie nehmen und ihre Streuung (Instabilität) vergrößern, bleibt die Regressionslinie bis auf den Maximalpunkt gleich. Aber die Stabilität wird geringer sein.
Das ist immer so bei diesem Thema - man erzählt den Leuten eine Idee, und ohne sie zu testen, fangen sie sofort an, sie zu loben.
Das ist immer so in diesem Thread - man erzählt den Leuten eine Idee, und ohne sie zu testen, fangen sie sofort an, sie zu loben.
Ich habe sie nicht gelobt, sondern meine Zweifel geäußert, weil das Ergebnis nicht offensichtlich ist.
Auf dem Diagramm haben Sie die Spanne der ursprünglichen Linie nicht vergrößert, sondern eine völlig andere gezeichnet.
Sicherlich wird die erste Regressionslinie mehr als einer Variante des Diagramms entsprechen, wenn Sie die Spanne genau vergrößern. Addieren Sie z. B. zu jedem Punkt 10 % seines Abstands zur Regressionslinie, wenn er höher ist, oder ziehen Sie ihn ab, wenn er niedriger ist. Andere Varianten von 5, 20, 30 % usw. ergeben viele Varianten mit unterschiedlicher Stabilität, aber mit fast oder genau der gleichen Regressionslinie.
So ist es:
Bis auf den Maximalpunkt und bis zu diesem müssen Sie von unten kompensieren, damit die Linie genau übereinstimmt. Ich bin sicher, dass Sie das finden können. Nun, das werde ich nicht tun. Ich werde mich mit der offensichtlichen Variante befassen, die ich vorhin geäußert habe.
Ich habe nicht gelobt, sondern Zweifel geäußert, da das Ergebnis nicht offensichtlich ist.
Auf dem Schaubild haben Sie die Spannweite der ursprünglichen Linie nicht vergrößert, sondern eine völlig andere Linie gezeichnet.
Ich habe nach Ihrem Kriterium gezeichnet - dem Zusammentreffen des Maximums und eines größeren Ausschlags. Ich verstehe nicht, was falsch ist.
Sicherlich wird die erste Regressionslinie mehr als einer Variante des Graphen entsprechen, wenn man genau die Spanne vergrößert.
Natürlich gibt die Methode nur eine relative Einschätzung und impliziert nicht die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Chartbewegung.
Addieren Sie z.B. zu jedem Punkt 10% seines Abstands zur Regressionslinie, wenn er höher ist, oder ziehen Sie ihn ab, wenn er niedriger ist. Andere Optionen von 5, 20, 30 % usw. ergeben viele Varianten mit unterschiedlicher Stabilität, aber mit fast oder genau der gleichen Regressionslinie.
Zur Verdeutlichung habe ich +30% und -30% eingefügt - Sie können sehen, dass es parallele Linien zum Maximum gibt. Und aqua Regression kreuzt schwarz, so hat es einen kleineren Grad - das Gleichgewicht ist besser.
Mit Ausnahme des Maximalpunktes und dazu ist es notwendig, von unten zu kompensieren, damit die Linie genau übereinstimmt. Ich bin sicher, dass Sie das finden können. Nun, ich werde es nicht tun. Ich werde mich mit der offensichtlichen Option befassen, die ich vorhin geäußert habe.
Machen Sie, was Sie wollen - Ihre eigene Version ist immer besser.
Ich habe eine wirksame einfache Methode gefunden - vielleicht nicht die beste, aber sie funktioniert.
Wenn Sie die Waage auf Null stellen, können Sie auch sehen, dass das Aqua besser ist - der Winkel der Maximallinien zeigt es, während die Regressionslinien fast parallel sind.
Ich habe nach Ihrem Kriterium gezeichnet - Zusammentreffen des Maximums und der größeren Schwankung. Ich verstehe nicht, was falsch ist.
Natürlich gibt die Methode nur eine relative Schätzung und impliziert nicht die Wiederherstellung der Bewegung der Gleichgewichtskarte.
Ich habe zur Verdeutlichung +30% und -30% eingefügt - Sie können sehen, dass es parallele Linien zum Maximum gibt. Und aqua Regression kreuzt schwarz, so hat es einen kleineren Grad - das Gleichgewicht ist besser.
Tun Sie, was Sie wollen - Ihre eigene Variante ist immer besser.
Ich habe mit einer effektiven einfachen Methode kommen - nicht die beste vielleicht, aber ganz funktioniert.
Wenn Sie den Saldo von Null aus machen, können Sie auch sehen, dass Aqua besser ist - der Winkel der maximalen Linien zeigt es, während die Regressionslinien fast parallel sind.
Sie haben die 2. Linie nach oben verschoben. Und ich habe eine stärkere Streuung vorgeschlagen (siehe meine Abbildung). Das, was oberhalb der Regressionslinie liegt, sollte höher sein (das haben Sie getan), das, was darunter liegt, sollte niedriger sein (das haben Sie auch getan).
Aber ich brauche das nicht. Nur wenn Sie selbst daran interessiert sind...
Und können Sie noch einmal in 2 Worten sagen, was Sie tun? )
Und können Sie noch einmal in 2 Worten sagen, was Sie tun? )
Erfinden ihre eigenen Sharpe und Sortino) Mit Blackjack und andere notwendig)
Sie haben die 2. Linie nach oben verschoben. Ich habe eine stärkere Streuung vorgeschlagen (siehe meine Abbildung). Was über der Regressionslinie liegt, sollte höher sein (Sie haben es getan), was darunter liegt, sollte niedriger sein (Sie haben es auch höher getan).
Aber ich brauche das nicht. Nur wenn Sie selbst interessiert sind...
Ich habe genau das getan, was Sie geschrieben haben.