Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2986

 
Aleksey Vyazmikin #:

Je früher die Initiative ergriffen wird, desto eher wird die Suche nach Fehlerbehebungen beginnen.

Worin sehen Sie den Vorteil solcher Modelle? Haben sie besser abgeschnitten als andere? Sind sie theoretisch widerstandsfähiger gegen Änderungen der Eingabedaten?

Die Einfachheit der Implementierung und die Leichtigkeit des Umlernens/Selbstlernens, wenn man einfach neue Zeilen hinzufügen und alte löschen kann.

Es gibt auch viele Nachteile - zum Beispiel funktioniert es nicht gut bei einer großen Anzahl von Attributen. Aber für eine erste Bewertung der Nützlichkeit von Merkmalen ist es gut geeignet.

Das Interesse an einem lokalen Analogon von Bäumen rührt daher, dass sie sich besser für diskontinuierliche Muster eignen, während KNN und LWLR besser für kontinuierliche Muster geeignet sind. Man möchte sozusagen einen vollständigeren Satz von Werkzeugen haben.

 
Rashid Umarov #:

Warum nicht? Wir sollten bald ein solches Beispiel veröffentlichen.

Das ist großartig!

 
Aleksey Nikolayev #:

Einfach zu implementieren und leicht umzulernen, wenn man einfach neue Zeilen hinzufügen und alte löschen kann.

Es hat auch einige Nachteile - zum Beispiel funktioniert es nicht gut bei einer großen Anzahl von Attributen. Aber für eine erste Einschätzung der Nützlichkeit von Attributen ist es recht gut geeignet.

Das Interesse an einem lokalen Analogon von Bäumen rührt daher, dass sie besser für diskontinuierliche Muster geeignet sind, während KNN und LWLR eher für kontinuierliche Muster geeignet sind. Man wünscht sich sozusagen ein vollständigeres Instrumentarium.

Bislang kam die Idee auf, solche Modelle anstelle von Prädiktoren zu verwenden. In diesem Fall sollten die Modelle nicht sehr viele Beispiele enthalten, sondern eher einige geclusterte Bereiche. Ein Dutzend solcher Modelle könnte etwas....

 
Bitte helfen Sie bei der Suche nach einem Buch in russischer Sprache "Spectral analysis of time series in economics" von K. Granger und M. Hatanaka

Das einzige, was ich im russischsprachigen Raum gefunden habe, ist nur eine Ankündigung über den Verkauf dieses Buches in St. Petersburg, aber wie Sie in der Ukraine verstehen, kann ich es jetzt im Rahmen der aktuellen Ereignisse nicht senden

* Ihr seid alle kluge Leute in diesem Zweig des Forums, wahrscheinlich haben einige von euch es gelesen - vielleicht hat jemand ein pdf dieses Buches in russischer Sprache? :)
 
Alexandr Sokolov #:
Bitte helfen Sie bei der Suche nach einem Buch in russischer Sprache "Spectral analysis of time series in economics" von K. Granger und M. Hatanaka

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Ich konnte dieses Buch nicht speziell finden, aber... :

"Spectral Analysis of Time Series" kostenloser Download. Digitale Bibliothek. LibCats Buchsuche

"Спектральный анализ временных рядов" скачать бесплатно. Электронная библиотека. Поиск книг LibCats
  • libcats.org
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Renat Akhtyamov #:

Ich konnte dieses spezielle Buch nicht finden

Und ich brauche dieses Buch - mein Lehrer hat es mir empfohlen

Aber danke für den Link, ich kannte diese Seite nicht.

 
Alexandr Sokolov #:

Und genau dieses Buch brauche ich - meine Lehrerin hat es mir empfohlen

Aber danke für den Link, ich wusste nichts von dieser Seite

Ich habe bereits eines gefunden.

Spektralanalyse wirtschaftlicher Zeitreihen : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Kostenloses Herunterladen, Ausleihen und Streamen : Internet Archive

 
Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1)
Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1)
  • books.google.ru
The important data of economics are in the form of time series; therefore, the statistical methods used will have to be those designed for time series data. New methods for analyzing series containing no trends have been developed by communication engineering, and much recent research has been devoted to adapting and extending these methods so that they will be suitable for use with economic series. This book presents the important results of this research and further advances the application of the recently developed Theory of Spectra to economics. In particular, Professor Hatanaka demonstrates the new technique in treating two problems-business cycle indicators, and the acceleration principle existing in department store data.Originally published in 1964.The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original...
 

Es ist eine stark gekürzte Version, sogar ohne vollständiges Inhaltsverzeichnis. Bei Google Books sind Sie besser aufgehoben.

Oder die Vollversion, aber für Geld (oder kostenlosen Zugang durch eine Universität) hier.

Aber nach dem Inhaltsverzeichnis zu urteilen, ist es ein ziemlich schwieriger Matan.

 
Aleksey Nikolayev #:

Es ist eine stark gekürzte Version, sogar ohne das vollständige Inhaltsverzeichnis. Ich würde lieber Bücher googeln.

Oder die Vollversion, aber für Geld (oder kostenlosen Zugang durch eine Universität) hier.

Aber es ist ein ziemlich schwieriger Matan, dem Inhaltsverzeichnis nach zu urteilen.

Die Integrale sind kumulative Summen über einen bestimmten Zeitraum.

Die Formeln sind einfach, lassen Sie sich von ihnen nicht einschüchtern.

DSP ist eine gute Sache in den richtigen Händen: