Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2636

 
Maxim Kuznetsov #:

Diese "Theoretiker". :-)

Vergebliche Versuche, Einheiten über das notwendige Maß hinaus zu vervielfältigen, sind nicht sinnvoll. Dies ist der dritte Tätigkeitsbereich - nicht Theorie oder Praxis, sondern Plauderei.

Es gibt nichts anderes als Volatilität, Richtungsbewegungen und die Suche nach Gelegenheiten, letztere inmitten der Schwankungen der ersteren hervorzuheben.

 
wie Sie wollen
 
Aleksey Nikolayev #:

Vergebliche Versuche, Einheiten über das notwendige Maß hinaus zu vervielfältigen, sind nicht sinnvoll. Dieser dritte Tätigkeitsbereich ist weder Theorie noch Praxis, sondern leeres Geschwätz.

Es gibt nichts anderes als Volatilität, Richtungsbewegungen und die Suche nach Gelegenheiten, letztere inmitten der Schwankungen der ersteren hervorzuheben.

Auf Märkten gibt es sowohl abstrakte Zeit als auch abstrakte Preise und damitabstrakte Gesetzmäßigkeiten.

Dies ist in einem zweidimensionalen Verständnis der Welt auf dem Horoskop nur schwer zu erkennen. Man muss den Blick weiter fassen.

 
Aleksey Nikolayev #:

Vergebliche Versuche, Einheiten über das notwendige Maß hinaus zu vervielfältigen, sind nicht sinnvoll.

Geht das nicht schon seit einem Jahr in diesem Thread so?)
 

Ist es wirklich so schwierig, 2 % pro Tag oder sogar pro Stunde von Hand zu machen?

Oder ist es profitabler, eine Gelddruckmaschine für Jahrzehnte zu bauen, sorry TCSMO mit 2% pro Jahr.

Zeit ist schließlich Geld).

 
secret #:
Geht das nicht schon seit einem Jahr in diesem Thread so?)

Aufgrund des Fehlens einer sinnvollen Moderation gibt es viele Personen, die das Thema nicht kennen (wie im allerersten Beitrag des Threads beschrieben), aberetwas sagen wollen. Sie und Ihr Landsmann haben sich einen Namen gemacht.

 
Aleksey Nikolayev #:

Aufgrund des Fehlens einer sinnvollen Moderation gibt es viele Personen, die das Thema nicht kennen (wie im allerersten Beitrag des Threads beschrieben), aberetwas sagen wollen. Sie und Ihr Landsmann haben sich einen Namen gemacht.

Viel Glück auf dieser endlosen Reise).
 
Denken Sie an Funktionen wie Inkremente, aber informativer. Ermitteln Sie zum Beispiel den Durchschnittspreis für die gesamte Historie und ziehen Sie den Rest davon ab. Sie möchten, dass die Streuung so groß wie möglich ist, aber innerhalb eines aus den neuen Daten bekannten Bereichs liegt.

Die fraktionale Differenzierung funktioniert auf diese Weise (maximale Streuung bei Wahrung der Stationarität), aber ich möchte etwas Neues.

Vielleicht einige "Steigungslinien" von der Zeit und subtrahieren von ihnen Preise, Dezibel, f-von der Zeit, jede Art von Trübung, solange die Bedingungen der Stationarität und maximalen Ausbreitung erfüllt sind.
 

Nehmen wir an, wir haben Muster gefunden, die periodisch auftreten und eine bestimmte Kursbewegung begleiten, sobald sie auftreten.

Hat jemand den Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Auftretens eines Musters und dem nachfolgenden Ereignis untersucht?

Wir sprechen hier von Wahrscheinlichkeitsclustern, wenn es einen solchen Begriff gibt.

Nehmen wir an, wir können davon ausgehen, dass es, wenn ein Muster lange Zeit nicht aufgetaucht ist, nach seinem Auftreten eine vorhersehbare (begleitende) Preisbewegung geben wird, die dann wieder abklingt, weil das Muster für alle sichtbar geworden ist und dadurch Marktineffizienzen beseitigt hat.

Ich denke, dass die Entwicklung von Metriken zur Bewertung dieser Übergangszustände im Laufe der Zeit (von eher wahrscheinlichen bis hin zu gleichen oder sogar negativen Vorhersagen) dazu beitragen kann, solche Muster zu finden und auszuwählen, und ein Modell, das dies berücksichtigen kann, könnte sich als recht effektiv erweisen.

Ich arbeite in dieser Richtung, aber mir fehlt der mathematische Apparat und das theoretische Wissen.

 
secret #:
Viel Glück auf dieser endlosen Reise)

Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und gehen Sie lange den Weg, den Sie kennen)