Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2603

Neuer Kommentar
 
mytarmailS #:
Was ist also die Offensichtlichkeit von (1) und was sind die Argumente für seine Gültigkeit?
Philosophisch gesehen, durch die Unendlichkeit der Zeit. Und auch, dass es unmöglich ist, eine Ursache zu finden.
 
mytarmailS #:
Was ist also die Offensichtlichkeit von (1) und was sind die Argumente dafür?

Die Kenntnis solcher Wege würde es ermöglichen, Gewinnstrategien zu entwickeln (zumindest durch das Verwerfen von offensichtlichen Verluststrategien), und früher oder später würden nur diese auf dem Markt bleiben (z. B. aufgrund der Reinvestition von Gewinnen). Es ist unmöglich, einen Markt zu haben, auf dem alle gewinnen - woher soll das Geld kommen?

 
Valeriy Yastremskiy #:
Philosophisch gesehen, ist es die Unendlichkeit der Zeit. Und auch die Unmöglichkeit, die eigentliche Ursache zu ermitteln.
Wenn die Strategie 100 Jahre lang funktioniert, dann ist sie in Bezug auf unser Leben unendlich.
 
Aleksey Nikolayev #:

Wenn man solche Wege kennt, kann man gewinnbringende Strategien entwickeln (zumindest indem man diejenigen verwirft, die offensichtlich verlieren), und früher oder später werden sie die einzigen sein, die auf dem Markt übrig bleiben (indem man zum Beispiel Gewinne reinvestiert). Es kann keinen Markt geben, auf dem alle gewinnen - woher soll das Geld kommen?

Ok, ich stimme zu, dass es unmöglich ist, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu wissen, dass TS funktionieren wird. Aber es ist möglich, die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen und die Wahrscheinlichkeiten auf die eigene Seite zu verschieben.

Wenn Sie 100 Strategien haben und mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wissen, dass sie in Zukunft funktionieren werden, können Sie damit Geld verdienen.
 
mytarmailS #:
Ok, ich stimme zu, dass es unmöglich ist, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu wissen, dass TS funktionieren wird. Aber es ist möglich, Wahrscheinlichkeiten vorherzusagen und die Wahrscheinlichkeiten in Ihre Richtung zu verschieben.

Wenn Sie 100 Strategien haben und mit 60%iger Wahrscheinlichkeit wissen, dass sie in der Zukunft funktionieren werden, können Sie daran verdienen.

Wechseln wir dann einfach zu den Erwartungen, erhalten wir die gleiche Argumentation über die Unmöglichkeit.

Daraus folgt übrigens, dass der wahrscheinlichkeitstheoretische Ansatz schlecht geeignet ist, um die Marktunsicherheit zu beschreiben (zu grob, oder was), wenn wir noch einen Weg finden wollen, um zu verdienen. Ich denke, dass ein spieltheoretischer Ansatz angemessener wäre - man kann sehr gut sehen, wie man oft versucht, ihnintuitiv zu nutzen, um zu überlegen, was und wann bestimmte Marktteilnehmer handeln. Leider ist die Spieltheorie ein (für unsere Zwecke) bisher wenig entwickeltes Teilgebiet der Mathematik.

 
Aleksey Nikolayev #:

Dann gehen wir in der Argumentation einfach zu den mathematischen Erwartungen über und erhalten die gleiche Argumentation über die Unmöglichkeit.

Daraus folgt übrigens, dass der wahrscheinlichkeitstheoretische Ansatz zur Beschreibung der Marktunsicherheit schlecht geeignet ist (zu grob oder so), wenn man dennoch einen Weg zum Gewinn finden will. Ich denke, dass ein spieltheoretischer Ansatz angemessener wäre - man kann sehr gut sehen, wie man oft versucht, ihnintuitiv zu nutzen, um zu überlegen, was und wann bestimmte Marktteilnehmer handeln. Leider ist die Spieltheorie ein (für unsere Zwecke) unzureichend entwickeltes Teilgebiet der Mathematik.

Eine falsche Formulierung des Problems führt zu falschen Schlussfolgerungen...

Zum Beispiel: Bestimmen Sie einen Preisalgorithmus...

Die Idee ist, dass die Lösung dieses Problems uns Gewinn bringen wird, aber die Subtilität ist, dass das Problem selbst keine Lösung hat ... weil es an das Meer von heterogenen Informationen gebunden ist, die nicht verfolgt werden können ...


Das richtige Problem ist die halbe Lösung!

 
mytarmailS #:
Wenn die Strategie 100 Jahre lang funktioniert, dann ist das im Kontext unseres Lebens unendlich.
Nein. Die Beständigkeit und Dauer einer Wirkung wird durch die Eigenschaften der Ursache bestimmt. Aber selbst wenn man die Ursachen definiert hat, kann man ihre Nachhaltigkeit und Dauer nur probabilistisch einschätzen. Wahrer als durch die Eigenschaften der Folge, aber immer noch nicht genau. Wenn es um multifaktorielle Prozesse geht. Und auch Rückkopplungsprozesse sind schwer zu berücksichtigen.
 
mytarmailS #:
Nun, ok, ich stimme zu, dass es unmöglich ist, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu wissen, dass der TS funktionieren wird. Aber Sie können die Wahrscheinlichkeit vorhersagen und die Wahrscheinlichkeiten auf Ihre Seite ziehen.

Wenn Sie 100 Strategien haben und wissen, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% in der Zukunft funktionieren werden, können Sie damit Geld verdienen.
So arbeiten viele)
 
mytarmailS #:
Frage: Wie kann eine Regel von einer anderen in der Trainingsphase, beim Test, bei der Gegenvalidierung... vor der Validierungsphase unterschieden werden...
Was ist Ihr Problem mit der Validierungsphase?
 
secret #:
Was ist falsch an der Validierungsphase?
Wo habe ich so etwas geschrieben?
1...259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610...3399
Neuer Kommentar