Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2603
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Was ist also die Offensichtlichkeit von (1) und was sind die Argumente für seine Gültigkeit?
Was ist also die Offensichtlichkeit von (1) und was sind die Argumente dafür?
Die Kenntnis solcher Wege würde es ermöglichen, Gewinnstrategien zu entwickeln (zumindest durch das Verwerfen von offensichtlichen Verluststrategien), und früher oder später würden nur diese auf dem Markt bleiben (z. B. aufgrund der Reinvestition von Gewinnen). Es ist unmöglich, einen Markt zu haben, auf dem alle gewinnen - woher soll das Geld kommen?
Philosophisch gesehen, ist es die Unendlichkeit der Zeit. Und auch die Unmöglichkeit, die eigentliche Ursache zu ermitteln.
Wenn man solche Wege kennt, kann man gewinnbringende Strategien entwickeln (zumindest indem man diejenigen verwirft, die offensichtlich verlieren), und früher oder später werden sie die einzigen sein, die auf dem Markt übrig bleiben (indem man zum Beispiel Gewinne reinvestiert). Es kann keinen Markt geben, auf dem alle gewinnen - woher soll das Geld kommen?
Ok, ich stimme zu, dass es unmöglich ist, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu wissen, dass TS funktionieren wird. Aber es ist möglich, Wahrscheinlichkeiten vorherzusagen und die Wahrscheinlichkeiten in Ihre Richtung zu verschieben.
Wechseln wir dann einfach zu den Erwartungen, erhalten wir die gleiche Argumentation über die Unmöglichkeit.
Daraus folgt übrigens, dass der wahrscheinlichkeitstheoretische Ansatz schlecht geeignet ist, um die Marktunsicherheit zu beschreiben (zu grob, oder was), wenn wir noch einen Weg finden wollen, um zu verdienen. Ich denke, dass ein spieltheoretischer Ansatz angemessener wäre - man kann sehr gut sehen, wie man oft versucht, ihnintuitiv zu nutzen, um zu überlegen, was und wann bestimmte Marktteilnehmer handeln. Leider ist die Spieltheorie ein (für unsere Zwecke) bisher wenig entwickeltes Teilgebiet der Mathematik.
Dann gehen wir in der Argumentation einfach zu den mathematischen Erwartungen über und erhalten die gleiche Argumentation über die Unmöglichkeit.
Daraus folgt übrigens, dass der wahrscheinlichkeitstheoretische Ansatz zur Beschreibung der Marktunsicherheit schlecht geeignet ist (zu grob oder so), wenn man dennoch einen Weg zum Gewinn finden will. Ich denke, dass ein spieltheoretischer Ansatz angemessener wäre - man kann sehr gut sehen, wie man oft versucht, ihnintuitiv zu nutzen, um zu überlegen, was und wann bestimmte Marktteilnehmer handeln. Leider ist die Spieltheorie ein (für unsere Zwecke) unzureichend entwickeltes Teilgebiet der Mathematik.
Eine falsche Formulierung des Problems führt zu falschen Schlussfolgerungen...
Zum Beispiel: Bestimmen Sie einen Preisalgorithmus...
Die Idee ist, dass die Lösung dieses Problems uns Gewinn bringen wird, aber die Subtilität ist, dass das Problem selbst keine Lösung hat ... weil es an das Meer von heterogenen Informationen gebunden ist, die nicht verfolgt werden können ...
Das richtige Problem ist die halbe Lösung!
Wenn die Strategie 100 Jahre lang funktioniert, dann ist das im Kontext unseres Lebens unendlich.
Nun, ok, ich stimme zu, dass es unmöglich ist, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu wissen, dass der TS funktionieren wird. Aber Sie können die Wahrscheinlichkeit vorhersagen und die Wahrscheinlichkeiten auf Ihre Seite ziehen.
Was ist falsch an der Validierungsphase?