Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2521
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Lassen Sie mich meine Schlussfolgerungen noch einmal erläutern:
Für eine allgemeine Schätzung der AFC über einen Random-Walk-Prozess ist es erforderlich, dass
- Nehmen Sie eine möglichst große Stichprobe (in meinem Fall 100.000 Tausend)
- normalisierte Daten verwenden
Fazit: Der Pearson-Koeffizient ist Null, alles andere ist ein Fehler bei der Schätzung des Prozesses anhand der Stichprobe.
Das heißt, der Random-Walk-Prozess hat keinerlei Autokorrelation.
Sie ist gleich 0. ( 0,0010599888334729966 ), wobei 0 die reale Autokorrelation und 0,00105 der Fehler ist.
Nein! Sie brauchen keine Proben zu nehmen. Man muss die Definition nehmen und damit rechnen.
Nein! Sie brauchen keine Proben zu nehmen. Man muss die Definition nehmen und von ihr ausgehen.
Okay, aber dann braucht man gar nichts zu zählen, denn ein Random Walk kann im Prinzip gar keine Autokorrelation haben, weil ich selbst eine zufällige Zahlenreihe geschaffen habe, deren Erzeugung in keinem Zusammenhang zueinander steht. Warum sollte es eine Korrelation geben, die ich nicht hergestellt habe? Dennoch ist es sinnvoll, die sich ergebenden Zahlenreihen zu testen, um sich zu vergewissern und gleichzeitig Ihre Schätzungsmethoden und deren Wirksamkeit zu überprüfen?
Sie denken wie ein akademischer Mathematiker, während ich Computersimulationen verwende, das sind unterschiedliche Ansätze zur Problemlösung.
Sie versuchen, den ACF durch seine Stichprobenschätzung zu ersetzen. Beginnen Sie mit der Definition des ACF und nicht mit der Annäherung an eine vorhandene Implementierung (Beispiel).
Beispiel. Xi sei weißes Rauschen. Dann ist sein ACF = COV(Xj,Xk)/sqrt( COV(Xj,Xj)* COV(Xk,Xk)) - ist eine Funktion der beiden Indizes j und k, die gleich 1 ist, wenn j==k, und gleich 0, wenn j!=k.j und k sind temporäre Indizes?
Ja.
Und wie setzt man das in die SB-Formel ein?)
Sie müssenCOV(Yj,Yk) berechnen, wobei Yn=X1+X2+...+Xn, wobei Xi weißes Rauschen ist. Dann wie oben für weißes Rauschen ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)) berechnen.
Ja.
Sie müssenCOV(Yj,Yk) berechnen, wobei Yn=X1+X2+...+Xn, wobei Xi weißes Rauschen ist. Berechnen Sie dann ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)) auf die gleiche Weise wie oben für weißes Rauschen.
Wenn ich das richtig verstehe, werden die Summen von X1 bis Xj und X1 bis Xk substituiert
Ja.
die Summe von Xj bis Xk bleibt in der Formel.
Nein. Mit j<k, dann ist COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+...+Xk)=...
Die Multiplikationstabelle ist ebenfalls eine Formel. Daher ist Ihre Aussage wie folgt zu interpretieren: Der Handel mit Formeln, die Sie kennen, ist praktisch, der mit unbekannten Formeln ist theoretisch).
"Auf dem Markt ändert sich das Einmaleins", sollte gedeutet werden)
Es soll auf einen speziellen Tisch gewechselt werden, sehr praktisch und völlig geheim) Erinnert mich an den Witz mit der Stradivari-Trommel)
"Auf dem Marktplatz ändert sich das Einmaleins", sollte gedeutet werden)
Es war fast so, als ob diese Instrumente benutzt wurden, um das erste Raumschiff ins All zu schicken. Auf diesem Weltrauminstrument wurden viele Berechnungen durchgeführt).
Heute haben die jungen Leute keine Ahnung, was das ist).
Ich vermute, dass es sich um einen speziellen Tisch handelt, sehr praktisch und völlig geheim) Es erinnert mich an die Anekdote über die Stradivari-Trommel)