Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2506
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Die genaueste, die ich auf der Grundlage von Wavelets gefunden habe
Wavelets sind für die Berechnung des multifraktalen Spektrums praktisch unverzichtbar, aber sie sind nicht sehr genau.
Traurige Tatsache ist, dass selbst seriöse Arbeiten wie Pastuchows Dissertation über die H-Volatilität keine Instrumente zur Intervallschätzung der untersuchten Größen bereitstellen. In der Regel beschränken sie sich auf Punktschätzungen, was völlig unzureichend ist.
Wavelets sind für die Berechnung des multifraktalen Spektrums praktisch unverzichtbar, aber sie sind nicht sehr genau.
Traurige Tatsache ist, dass selbst seriöse Arbeiten wie Pastuchows Dissertation über die H-Volatilität keine Instrumente zur Intervallschätzung der untersuchten Größen bereitstellen. In der Regel beschränken sie sich auf Punktschätzungen, die völlig unzureichend sind.
Es gibt kaum etwas, was man hier tun kann. Bei Umfragen unter Menschen treten die gleichen Probleme auf. Nur die Modellierung ist möglich, aber es gibt bereits Probleme mit der Gültigkeit der Modelle. Man kann zwar immer noch eine Zeitmaschine bauen, aber es gibt Probleme wie in "Zurück in die Zukunft". Aber wenn wir uns alle in diesem Forum zusammentun und eine Zeitmaschine bauen, bevor es die verdammten Bankster tun, haben wir die Chance, für eine Weile ein paar Brötchen vom Tisch zu holen! Oder Bigdata, aber wir können nicht mit den Bankstern konkurrieren.
Ich werde noch verrückt.
Ich werde mich nicht mit Formeln befassen) ACF SB ist nicht stationär.
Kurz zu diesem Thema
Ich werde mich nicht mit Formeln befassen) ACF SB ist nicht stationär.
Kurz zu diesem Thema
Vielmehr gibt es diesen Fall auf Seite 26 "...was eine 'optimierte' Version von SB bedeutet, die ein stationärer Prozess ist."
Die Frage, die mich seit langem quält, lautet: Wie legitim ist es, Ökonometrie auf die Aktienmärkte anzuwenden? Wurde das in der Originalarbeit erwähnt? Meistens werden die Flugpreise zu Lehrzwecken angezeigt.
Höchstwahrscheinlich handelt es sich in diesem Fall auf Seite 26 "...um eine 'optimierte' Version von SB, die ein stationärer Prozess ist."
Ich frage mich schon seit langem, wie legitim es ist, Ökonometrie auf die Aktienmärkte anzuwenden. Wurde das in der Originalarbeit erwähnt? Vor allem zu Unterrichtszwecken zeigen sie gerne Flugreisen
Für mich, ja. Eines der Lehrbücher über R beginnt mit seiner Anwendung in einem großen Unternehmen auf einer Ebene, auf der die herkömmliche Mathematik nicht mehr ausreicht. Die Aktienmärkte sind schließlich ein Spiegelbild der Realwirtschaft, und dort gelten die Regeln der Angemessenheit für Gewinne. Und die große, nicht überprüfbare Zahl der Teilnehmer macht statische Untersuchungen und Analysen erforderlich.
d.h. sich wieder einmal aufzuspielen und das Thema und seine Logik zu zerstören und die Zeit eines anderen in Anspruch zu nehmen... Matrixmodellierung für deterministische Prozesse, aber nicht für stochastische Prozesse... Das zufällige Umherschweifen ist unser wichtigstes Gut (da hört es bei Ihnen offenbar auf), und die Derivate haben ihre Ausschüttungen... Deshalb treibst du dich in diesem Thread herum und träumst davon, etwas Kluges zu sagen... ...und du kritzelst geschickt deine Kreuzworträtsel... die Leute daran hindern, sich dem Thema zu nähern, indem Sie sie in Ihrer themenfremden Alphabetisierung begraben...
(Immerhin wird die Frage nach dem Leben anderer Menschen in diesem Thread irgendwie sehr pointiert gestellt... auf den Schultern von jemand anderem?)
p.s.
der Preis von derivativen Vermögenswerten kann bereits eine Risikoaversion erklären... Das ist der Punkt, an dem der Preis des Basiswerts ein neues Gleichgewicht findet - NICHT zufällig, sondern logisch! goes...... bleibt nur noch die Frage des Timings... Nun, abgesehen von der ewigen Frage billig/teuer und unter welchen Bedingungen...
Zum Thema Timing - scheuen Sie sich nicht, Zeit in das Erlernen neuer Dinge zu investieren. Diese Investition wird sich hundertfach auszahlen.
Der Rest ist das übliche Fluchen, an das ich gewöhnt bin(
Ähm ... Haben Sie schon einmal versucht, eine Gleichung für eine zweiseitige Auktion aufzustellen? Ich habe den leisen Verdacht, dass alle hier das Falsche tun. Es ist so, als würde man das Endergebnis sehen. Nur Smalltalk.
Das Thema der Anwendung der Spieltheorie auf unseren Bereich ist seit langem von Interesse. Allerdings sehe ich bisher nur einen philosophischen und keinen theoretischen Nutzen (von einem praktischen Nutzen will ich gar nicht erst reden).
Ich werde mich nicht mit Formeln befassen) ACF SB ist nicht stationär.
Kurz zu diesem Thema.
(Auch hier habe ich die ACF SB nicht gesehen.) In meinem Kopf kursieren alle möglichen Verschwörungstheorien, warum Autoren von Lehrbüchern diese elementaren Berechnungen vermeiden.)
Die Anwendung der Spieltheorie auf unser Fachgebiet ist schon seit langem von Interesse. Bislang sehe ich jedoch nur einen philosophischen Nutzen und keinen theoretischen (ich spreche nicht einmal von einem praktischen Nutzen).
Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Sie wurden einst als der vernünftigste der alternativen amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler angepriesen. Können Sie wenigstens erklären, warum es kein vernünftiges Lehrbuch über Marktwirtschaft gibt und das alles Schwachsinn ist? Oder doch nicht?
Andrei
Vor etwa zehn Jahren beschloss ich, ein gutes Lehrbuch über Marktwirtschaft zu schreiben. Ich habe mich schon gefragt, warum noch niemand einen geschrieben hat. Ich habe beschlossen, mich streng an das mathematische Modell zu halten und nicht wie alle Lehrbuchautoren Kreuze zu machen. Ich habe ehrlich gesagt ein Modell der Bem-Bawerk-Verhandlungen erstellt, ein Modell der Marktpreisbildung im Allgemeinen. Ich begann damit, die Konvergenz von Prozessen, Ergodizität... zu beweisen.
Und dann entdeckte ich, dass die Prozesse einer solchen Klasse im Allgemeinen nicht reduzierbar sind. Das heißt, im allgemeinen Fall gibt es den Marktpreis einfach nicht. Daraus folgt, dass eine Marktregulierung nur in einer sehr begrenzten Gruppe von Sektoren möglich ist. Im Übrigen führt sie zwangsläufig zu Ungleichgewichten und muss daher von außen gewaltsam angepasst werden.
Dann entdeckte ich auch die Unmöglichkeit, auf natürliche Weise ein universelles Äquivalent zu bilden. Die Preismatrix war im Allgemeinen asymmetrisch. Folglich sind alle Theorien über den natürlichen Ursprung des Geldes unbegründet.
Das Gleiche gilt für die Marktmodelle der Rechtsprechung. Sobald ich anfing, sie analytisch zu lösen, anstatt Kreuze zu machen, zeigte sich, dass es auf den Märkten kein Gleichgewicht gibt, sondern einen allgemein divergierenden Prozess, wie Friedmans Universum: ohne einen kosmologischen Term kann kein Gleichgewicht gefunden werden. Die gesamte keynesianische Theorie hat sich also im Allgemeinen als Bluff erwiesen.
Und es kamen viele solcher Anekdoten heraus. Danach habe ich die Idee aufgegeben, ein Lehrbuch über Marktwirtschaft zu schreiben. In Ermangelung einer realistischen Beschreibung des Themas.
Andrei
Vor etwa zehn Jahren beschloss ich, ein gutes Lehrbuch über Marktwirtschaft zu schreiben. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum noch niemand einen geschrieben hat. Ich beschloss, wie es sich für einen Mathematiker gehört, rigoros zu modellieren und nicht, wie alle Lehrbuchautoren, Kreuze zu machen. Ich habe ehrlich gesagt ein Modell der Bem-Bawerk-Verhandlungen erstellt, ein Modell der Marktpreisbildung im Allgemeinen. Ich begann damit, die Konvergenz von Prozessen, Ergodizität... zu beweisen.
Und dann entdeckte ich, dass die Prozesse einer solchen Klasse im Allgemeinen nicht reduzierbar sind. Das heißt, im allgemeinen Fall gibt es den Marktpreis einfach nicht. Daraus folgt, dass eine Marktregulierung nur in einer sehr begrenzten Gruppe von Sektoren möglich ist. Im Übrigen führt sie zwangsläufig zu Ungleichgewichten und muss daher von außen gewaltsam angepasst werden.
Dann entdeckte ich auch die Unmöglichkeit, auf natürliche Weise ein universelles Äquivalent zu bilden. Die Preismatrix war im Allgemeinen asymmetrisch. Folglich sind alle Theorien über den natürlichen Ursprung des Geldes unbegründet.
Das Gleiche gilt für die Marktmodelle der Rechtsprechung. Sobald ich anfing, sie analytisch zu lösen, anstatt Kreuze zu machen, zeigte sich, dass es auf den Märkten kein Gleichgewicht gibt, sondern einen allgemein divergierenden Prozess, wie Friedmans Universum: ohne einen kosmologischen Term kann kein Gleichgewicht gefunden werden. Die gesamte keynesianische Theorie hat sich also im Allgemeinen als Bluff erwiesen.
Und es kamen viele solcher Anekdoten heraus. Danach habe ich die Idee aufgegeben, ein Lehrbuch über Marktwirtschaft zu schreiben. In Ermangelung einer realistischen Beschreibung des Themas.
Eine sinnlose Ansammlung von Kauderwelsch.
Es ist klar, dass die Wirtschaftswissenschaften mehr mit der Psychologie des menschlichen Verhaltens zu tun haben, und nur einige ihrer Elemente können mathematisch formalisiert werden.
Alles im Text ist eine Ansammlung von bedeutungslosen Symbolen.
Nun, zunächst einmal - was ist das"Bem-Beverecksche Verhandlungsmodell"? Die Bem-Bawerk-Theorie des Interesses ist eine PSYCHOLOGISCHE Theorie - was die Mathematik...