Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2505
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Random Walk von Random Walk Random Walk.
Random Walk von Random Walk Random Walk.
Es besteht eine direkte Beziehung/Umrechnung zwischen ACF und Spektrum. Die Aufnahme des Streuspektrums ist nicht offensichtlich, für 1/(f^2), unter Verwendung der Inkremente, flacht das Spektrum ab, von der Seite wird die Phase um 90g gedreht.
Nein, es ist viel einfacher, und das Spektrum hat überhaupt nichts damit zu tun. Man muss nur die Definitionen von SB und ACF ehrlich aufschreiben und damit rechnen.
Die Frage nach den Spektren (es gibt zwei Arten, die oft verwechselt werden) wird die nächste sein.)
Es gibt ein Problem, das ich manchmal lokalen Mathematikern zur Lösung vorschlage. Die Antwort ist meist eine Reihe von Unhöflichkeiten und Flüchen. Können Sie mit dieser traurigen Tradition brechen und das Wesentliche der Frage beantworten?
Problem: Berechnung des ACF eines Random Walk.
Sie können es lesen, um zu verstehen, wie all dies ist nicht klar)))
http://hsehelp.ru/sites/default/files/БИ/3%20курс/Эконометрика/лекция_18_эконометрика.pdf
ZS Russische Buchstaben in der url-Adresse ist böse)))) nur so bekommen. Markieren und zur Seite springen. Link einfügen oder Kopie eines Links wird nicht korrekt übersetzt).
Sie können es lesen, um zu sehen, warum das alles keinen Sinn ergibt)))
http://hsehelp.ru/sites/default/files/%D0%91%D0%98/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_18_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
Der Link definiert nicht die SB ACF, aber er enthält Ausdrücke für die ACF des weißen Rauschens und die stationäre AR(1) ACF.
Es gibt dort auch eine Definition von Sampling ACF (geeignet für jede Serie, einschließlich SB), aber Sampling ACF und ACF sind völlig unterschiedliche Dinge.
Suchen Sie weiter).
Nein, es ist viel einfacher und das Spektrum hat nichts damit zu tun. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Definitionen von SB und ACF ehrlich aufzuschreiben und damit zu rechnen.
Die Frage nach den Spektren (es gibt zwei Arten, die oft verwechselt werden) wird die nächste sein.)
Treten Sie in die Fußstapfen von Prival und wollen Sie oszillierende Verbindungen analysieren?
Vielleicht die ACF durch eine Hurst ersetzen?
Oder ist dies ein rein sportliches Interesse?
UPD
https://studfile.net/preview/10706509/#3
Sie können immer noch aus dem Spektrum schöpfen. Für weißes Rauschen ist die ACF eine Deltafunktion, und das Spektrum ist gleichmäßig im Unendlichen (Kopplung in your face, Spektrum aus Deltafunktion). In Analogie dazu können wir ACF aus SB und den Kehrwert von PF aus 1/(f^2) berechnen. Aber es ist für faule Leute, die nicht zählen wollen.
Treten Sie in die Fußstapfen von Prival und wollen Sie oszillierende Verbindungen analysieren?
Wie wäre es, den acf durch einen herst zu ersetzen?
Oder ist dies ein rein sportliches Interesse?
Nein, hier gibt es keinen angewandten Wert - es ist derjenige, der diese unsinnige Aufgabe seit langem mit sich herumträgt.
Und er fragt sich, warum sich niemand darum kümmert und nicht in Lehrbüchern nach der Antwort sucht.
Treten Sie in die Fußstapfen von Prival und wollen Sie oszillierende Verbindungen analysieren?
Wie wäre es, den acf durch einen herst zu ersetzen?
Oder ist dies ein rein sportliches Interesse?
Im Grunde genommen stelle ich diese eher elementare Frage im Forum nur denen, die großzügig und beiläufig mit den Begriffen des Forums um sich werfen) Ich verstehe wirklich nicht, warum es einige Forumsnutzer so nervös macht)
Sobald ich eine theoretische Hearst-Stichprobenverteilung für SB sehe, die eine Schätzung der Preisabweichung von SB ermöglicht, werde ich sie sofort ersetzen. Alle seriösen Studien, die ich über Hearst für reale Preise gesehen habe, geben ihm kein Konfidenzintervall außer 0,5
Ich halte nur die weltliche, fast mathematische Konversation aufrecht)
Im Prinzip stelle ich diese eher elementare Frage im Forum nur denjenigen, die großzügig und unvernünftig mit Begriffen um sich werfen) Ich verstehe nicht wirklich, warum es einige Forumsnutzer so nervös macht)
Sobald ich eine theoretische Hearst-Stichprobenverteilung für SB sehe, die eine Schätzung der Preisabweichung von SB ermöglicht, werde ich sie sofort ersetzen. Alle seriösen Studien, die ich über Hearst für reale Preise gesehen habe, geben ihm kein Konfidenzintervall außer 0,5
Ich halte nur die weltliche, fast mathematische Konversation aufrecht)
Die genauesten Ergebnisse werden auf der Grundlage von Wavelets erzielt.
UPD
https://studfile.net/preview/10706509/#3
Sie sagt nichts über die NF ACF aus (nur selektive ACF) und sie sagt nichts über Ergodizität oder Stationarität aus.
Sie kann immer noch aus dem Spektrum abgeleitet werden. Bei weißem Rauschen ist die ACF eine Deltafunktion und das Spektrum ist gleichmäßig im Unendlichen (Kopplung im Gesicht, Spektrum einer Deltafunktion). In Analogie dazu kann man ACF aus SB, den Kehrwert von PF aus 1/(f^2) ermitteln. Aber das ist etwas für faule Leute, die nicht mitzählen wollen.
Es gibt ein Spektrum der Realisierung eines Zufallsprozesses - es ist eine Zufallsfunktion (für SB ist sie definiert). Es gibt auch ein Energiespektrum, das durch Fourier-Transformation aus der ACF für einen stationären Prozess (verallgemeinert auf quasistationär) gewonnen wird. SB hat kein Energiespektrum, da es weder stationär noch quasi-stationär ist. Wenn man von SB-Spektrum spricht (man sagt auch Brownsches oder Braunes Rauschen), meint man eine "optimierte" Version von SB, die ein stationärer Prozess ist.
Meistens nur, um das Gespräch in Gang zu halten)
Können (im Sinne der Mathematik) ist für uns alle hier zu laut) höchstens eine gewisse Aussagekraft)
D.h. sich wieder einmal aufzuspielen und das Thema und seine Logik zu zerstören und die Zeit eines anderen in Anspruch zu nehmen... Matrixmodellierung für deterministische Prozesse, aber nicht für stochastische Prozesse... Das zufällige Umherschweifen ist unser wichtigstes Gut (da hört es bei Ihnen offenbar auf), und die Derivate haben ihre Ausschüttungen... Deshalb treibst du dich in diesem Thema herum und träumst davon, etwas Gescheites zu sagen... ...und du kritzelst klugerweise deine Kreuzworträtsel... die Leute daran hindern, sich dem Thema zu nähern, indem Sie sie in Ihrer themenfremden Alphabetisierung begraben...
(Immerhin wird die Frage nach dem Leben anderer Menschen in diesem Thread irgendwie sehr pointiert gestellt... auf den Schultern von jemand anderem?)
p.s.
und die Fehlbewertung von derivativen Vermögenswerten kann bereits eine Risikoaversion auslösen... Das ist der Punkt, an dem der Preis des Basiswerts ein neues Gleichgewicht findet - NICHT zufällig, sondern logisch! goes...... bleibt nur noch die Frage des Timings... Nun, abgesehen von der ewigen Frage, was billig/teuer ist und unter welchen Bedingungen...
Es gibt keine ACF von SB (nur Stichproben-ACF), und auch die Ergodizitäts-Stationaritäts-Beziehung ist nicht ganz korrekt.
Es gibt ein Spektrum von Realisierungen eines Zufallsprozesses, das eine Zufallsfunktion ist (für SB ist es definiert). Es gibt auch ein Energiespektrum, das durch Fourier-Transformation aus der ACF für einen stationären Prozess (verallgemeinert auf quasi-stationär) gewonnen wird. SB hat kein Energiespektrum, da es weder stationär noch quasi-stationär ist. Wenn man von einem Spektrum von SB spricht (man sagt auch Brownsches oder Braunes Rauschen), meint man eine "optimierte" Version von SB, die ein stationärer Prozess ist.
Ähm ... Haben Sie schon einmal versucht, eine Gleichung für eine zweiseitige Auktion aufzustellen? Ich habe den Verdacht, dass alle hier das Falsche tun. Es ist, als ob man durch sie hindurchsehen könnte. Nur Smalltalk.