Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2328

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Maxim Dmitrievsky:

10 Seiten lang über unverständliche Dinge zu diskutieren und sich über Missverständnisse zu beschweren, wird das Verständnis nicht verbessern

Die Besessenheit von dem rosa Buch hält mich davon ab, es zu beenden. Die Steinblume kann nicht gelöst und gefaltet werden)))

Und inhaltlich, abgesehen von den Ergebnissen der Verwendung der Pakete, können wir noch nicht diskutieren. Die Struktur des Netzes ist an vielen Stellen unklar. Und der Suchbereich ist Preis und Zeit. Was gibt es da zu diskutieren?)

 
Vladimir Suslov:

Widerstand und zwei Dioden = Gewinn
)

Ja, ich werde mir einen Lötkolben besorgen und einen Forex-Roboter bauen.)

Aber mal im Ernst: Sehen Sie nicht den Unterschied zwischen meinem Beispiel mit dem Markt und Ihrem Beispiel mit der Sinuskurve? ??

Maxim Dmitrievsky:
Ich gebe Ihnen bessere Weisheiten als in Statistikbüchern.)

Ahhh, er liebt sich so verdammt sehr...

Die größte Weisheit in MO ist es, Mittelwertbildung zu betreiben, und Renata würde dies zu 100 % befürworten.

Oh ja, das Zen ist entdeckt!

 
mytarmailS:

Ja, ich werde einen Lötkolben nehmen und einen Forex-Roboter bauen.)

Aber im Ernst: Sehen Sie nicht den Unterschied zwischen meinem Beispiel mit dem Markt und Ihrem Beispiel mit der Sinuskurve? ??

Ahhh, wie er sich selbst liebt, es ist abgefuckt...

und die Weisheit bei m.o.o. ist, die Mittelwertbildung zu machen, würde Renata 100% zustimmen.

Oh, ja, das Zen ist fertig.

Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, singst du besser

 

Hat jemand eine Theorie, warum diese Art von "Marktprofilen" funktioniert?

Funktion, um diese Profile direkt auf dem Diagramm und nicht nur auf den Preisen darzustellen

loc.aria <- function(X,y=NULL,breaks=21,cont=0){
loc <- locator(n=2)
id <- round(loc$x[1]:loc$x[2],0)
x <- X[id]
h <- hist(x,breaks = seq(min(x,na.rm = T),max(x,na.rm = T),length.out = 21),plot = F)
prc <- h$mids
cnt <- h$counts
if(!is.null(y)){
hy <- hist(y,breaks = seq(min(y,na.rm = T),max(y,na.rm = T),length.out = breaks),plot = F)
cnt <- hy$counts/cont}
col <- rgb(0,0,1,alpha=0.2)
segments(id[1] , prc , id[1]+(cnt*10) , prc ,col = col,lwd=5)
abline(v=range(id),col=8,lty=3)}
 
mytarmailS:

Hat jemand eine Theorie, warum diese Art von "Marktprofilen" funktioniert?

Funktion, um diese Profile direkt auf dem Diagramm und nicht nur auf den Preisen darzustellen

Ich schätze - der menschliche Faktor) Alles, was in den Köpfen der Menschen verankert ist, funktioniert irgendwie)

 
Mikhail Mishanin:

Ich schätze, es ist der menschliche Faktor). Alles, was in den Köpfen der Menschen hinterlegt ist, wird irgendwie ausgelöst).

Und wenn ich sage, dass es sich nicht um Preise, sondern um eine normalverteilte Zufallsgröße handelt ))

 
mytarmailS:

Und wenn ich sage, dass es sich nicht um Preise, sondern um eine normal verteilte Zufallsgröße handelt ))

Dann ist diese Art von "Marktprofil" wirklich nicht. )))

 
mytarmailS:

Und wenn ich sage, dass es sich nicht um Preise, sondern um eine normal verteilte Zufallsgröße handelt ))

Die Frage ist nur, wie viele Menschen sie regelmäßig sehen werden.

 

numerische Methoden, noch

 
Maxim Dmitrievsky:

Haben Sie irgendwelche Trades mit Ihren Händen geschlossen? Warum haben Sie Algotrading: 96% und nicht 100% ?

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