Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2156

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Aleksey Vyazmikin:

Sie haben die eigentliche Frage nicht beantwortet - okay.

Was bieten Sie mir an, Zusammenarbeit, Erfahrungsaustausch?

Ich beurteile das Verhalten eines Forumsmitglieds immer nach seinem angemessenen Verhalten im Forum, seinen Beiträgen und seinem Ausbildungsstand.

Ich brauche keine Geheimnisse von jemandem. Erfahrung und das Ausgraben von Geheimnissen ist etwas für Neulinge.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich habe bisher nur hartes Resampling mit Klassentrennung im Sinn, aber ich denke, es gibt einfachere Wege

Wie hast du das gemacht, welchen Brief hast du gelesen?

Beim Speichern der Stichprobe habe ich einfach das Finanzergebnis um einen bestimmten Wert reduziert, und wenn es größer als Null war, habe ich als Zielwert 1 angegeben. Ich habe jetzt ein eigenes Skript dafür erstellt, um das Ziel schneller zu ändern. Das Ziel kann in verschiedene Richtungen verschoben werden.

Der Artikel enthält keine Einzelheiten.

      double F_Rez_Buy=0.0;//Финансовый результат в случае покупки
      double F_Rez_Sell=0.0;//Финансовый результат в случае продажи
      double P_Open=0.0;//Цена открытия позиции
      double P_Close=0.0;//Цена закрытия позиции
      int Metka=0;//Метка для целевой
      P_Open=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Start,false));
      P_Close=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Stop,false));
      F_Rez_Buy=P_Close-P_Open;//Прошлый вход был на покупку
      F_Rez_Sell=P_Open-P_Close;//Прошлый вход был на продажу
      if((F_Rez_Buy-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P>0) || (F_Rez_Sell-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P<0))Metka=1;
      else Metka=0;
 
Uladzimir Izerski:

Ich beurteile das Verhalten eines Forumsmitglieds immer nach seinem angemessenen Verhalten im Forum, seinen Beiträgen und seinem Ausbildungsstand.

Ich brauche keine Geheimnisse von jemandem. Erfahrung und das Ausgraben von Geheimnissen ist etwas für Neulinge.

Warum die Bewertung an "Forumsteilnehmer" weitergeben, was ist der Zweck der Aufgabe?

 
Maxim Dmitrievsky:

Fragen Sie Valery, er hat angefangen aufzuholen...

Es fällt mir schwer, eine andere Formulierung dafür zu finden

wahrscheinlichkeitskorridor. zeitliche änderung der umlaufbahn des elektrons, wenn es aus dem limit herausgegangen ist, dann ist es an seinem platz geblieben. wie setzt man einen parameter in die mo ..... ist das Problem klar.

 
Aleksey Vyazmikin:

Beim Speichern der Stichprobe habe ich einfach das Finanzergebnis um den eingestellten Wert reduziert und dann, wenn es größer als Null war, eine 1 als Ziel gesetzt. Jetzt habe ich dafür ein eigenes Skript erstellt, um das Ziel schneller zu ändern. Das Ziel kann in verschiedene Richtungen verschoben werden.

Der Artikel enthält keine Einzelheiten.

Hmm... Ich muss darüber nachdenken. Ich habe Chips und Etiketten nach dem Tester konvertiert, man kann sie danach nicht mehr im Tester laufen lassen - es wird Unsinn sein. Sie können ein bereits trainiertes Modell erst danach ausführen

Aber dann transformiere ich den Datensatz und er verliert seine Serialität, das Modell akzeptiert keine Streuung mehr, während die Chips ihr eigenes Leben führen.

Einerseits führt die Umstellung zu guten Ergebnissen. Andererseits kann ein trainiertes Modell die Verbreitung als Artefakt nicht besiegen.

 
Aleksey Vyazmikin:

Warum eine Bewertung in den "Foren" abgeben, was ist der Zweck dieser Aufgabe?

ich ging 73 in die erste Klasse und er war in der Armee.... bedenken Sie dies... väter und kinder ewiges buch)))))

 
Valeriy Yastremskiy:

wahrscheinlichkeitskorridor. zeitpunkt der änderung der umlaufbahn des elektrons, wenn es aus der grenze herausgetreten ist, dann ist es an seinem ort geblieben. wie führt man einen parameter in das mo ..... ist das Problem klar.

Wir müssen mit Streuungsdichten für jede Etikettengruppe arbeiten. Ich sehe keine anderen Möglichkeiten, nur Hardcore-Varianten.

 
Maxim Dmitrievsky:

Hmmm... Ich muss darüber nachdenken. Ich habe Chips und Markierungen nach dem Tester konvertiert, man kann sie danach nicht mehr im Tester laufen lassen - das ist Müll. Sie können ein trainiertes Modell erst danach ausführen

Und was hindert Sie daran, das Finanzergebnis und die Art der Transaktion in einem separaten Array zu speichern und es dann mit den erforderlichen Anpassungen zu versehen und die Ziele zu ersetzen? Ich weiß natürlich nicht, welche Möglichkeiten Python bietet, aber im Notfall kann die Auswahl in einer Datei gespeichert und in MT5 oder zumindest in Excel umgewandelt werden :)))

 
Aleksey Vyazmikin:

Und was hindert Sie daran, das finanzielle Ergebnis und die Art der Transaktion in einem separaten Array zu speichern und dann einen Aufschlag dafür zu machen, der die notwendigen Anpassungen berücksichtigt und die Ziele ersetzt? Natürlich kenne ich die Möglichkeiten von Python nicht, aber zur Not können Sie die Auswahl in einer Datei speichern und sie in MT5 oder zumindest in Excel konvertieren :)))

Nach der Konvertierung ist es ein anderer Datensatz mit anderen Attributen und Bezeichnungen

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich lösche Trades, die den Spread nicht abdecken... aber dann konvertiere ich den Datensatz und er verliert seine Serialität, das Modell akzeptiert den Spread nicht mehr und die Ströme leben ihr eigenes Leben.

Einerseits führt die Umstellung zu guten Ergebnissen. Andererseits kann ein trainiertes Modell die Streuung als Artefakt nicht überwinden.

Wir müssen also virtuelle Eingänge in Betracht ziehen - meine Basisstrategien aktivieren das Signal, das vom Modell überprüft werden soll - also keine solchen Probleme.

Ich habe die Differenz deutlich erhöht - 50 Pips in dem Artikel, und Spread ist 1-3 Pips :)

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