Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2150
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Die Auswirkung des Nachrichtenhintergrunds hat nicht notwendigerweise einen momentanen Einfluss auf das Preisverhalten. Es kommt auf die Bedeutung an. Das hängt vom Gewicht der Brieftaschen der Spieler ab. Aber jede Neuigkeit, die bekannt wird, wird das Verhalten der Spieler beeinflussen. Sie spielt die Rolle der TA. Ein starker Akteur kann den besten Moment abwarten, wenn sich die Liquidität auf dem Markt sammelt.
Ich sehe keine Hindernisse!!! (Widersprüche) Es geht darum, zu erkennen, welche Nachricht zu welchem Zeitpunkt bedeutsam wird und wovon sie abhängen kann)
Ruhe bitte, ich habe eine schwere Verletzung.
Vor dem Verlassen des Ladens noch eine Flasche zerbrochen? :)
Du hast noch eine Flasche zerbrochen, bevor du den Laden verlassen hast?)
Nein, das war vor dem Spaß, jetzt ist es anders.
Ich denke, dass es nicht möglich ist, eine eindeutige Synchronisation zu erreichen, die auf den verschiedenen Faktoren und Bedingungen ihrer Speicherung und Ausgabe beruht. Aber ich sehe darin kein Problem. Das Timing der Nachrichten innerhalb einer Stunde vor und nach dem Ereignis ist ein Zeitpunkt, auf den man achten sollte. Die Aufgabe besteht darin, zu verstehen, welche Veränderungen diese oder jene Nachricht im Verhalten (Modell) von BP bewirkt. Wovon hängt es ab. Aus dem Wochentag, der Stunde des Tages, dem Tag des Monats oder dem Mondkalender. Oder alles das Gleiche aus Vorhersage und Gewichtung der Nachrichten. und Korrelation von Vorhersagegewicht und Aktion. und kompliziert, Kombination aller Eingaben und Ergebnis.
Ich habe mich zu einer anderen Aufgabe hinreißen lassen, so weit ist es schon gekommen. Zuvor beschrieben. Es ist wie ein Gleichgewichtsproblem bei neuen Daten. So halten wir das Gleichgewicht. und nicht fallen. Hier können von Zecken bis zu einem Jahr fraktal und Regeln beschrieben werden. Im Grunde eine Gleichgewichtsstrategie auf einer Rutschbahn aus Unebenheiten))))
Ich verstehe. Ich glaube auch, dass es unmöglich ist, eine garantierte Synchronisation zu erreichen - ich muss mich mit dem zufrieden geben, was ich habe. Das Modell ist einfach - SB mit Drift. Ich möchte nur sehen, wie sich die Varianz und die Driftrate im Zusammenhang mit den Nachrichten verändern. Ich denke daran, MO einzusetzen, um die Abhängigkeit dieser beiden Parameter (oder zumindest ihres Verhältnisses) von Nachrichtenparametern zu untersuchen.
Der Begriff des Gleichgewichts ist für die heutige Wirtschaftswissenschaft von großer Bedeutung. Erreichbarkeit, Nachhaltigkeit (Effizienz), usw. Vor Keynes ging man davon aus, dass sich ein Gleichgewicht immer von selbst einstellt - die "unsichtbare Hand des Marktes"). Heute geht man davon aus, dass sich die Wirtschaft nicht von selbst in einem effektiven Gleichgewicht befinden kann, was dazu führt, dass der Staat eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft spielt.
Es ist klar, dass Sie Nachhaltigkeit in einem anderen Sinne meinen, aber ich glaube, dass beides zusammenhängt - Nachhaltigkeit in Anführungszeichen kommt von dem Versuch der Regierung, die Wirtschaft nachhaltig zu gestalten.
Ich sehe keine Hindernisse!!! (Widersprüche) die Aufgabe besteht lediglich darin, herauszufinden, welche Nachricht zu welchem Zeitpunkt bedeutsam wird und wovon sie abhängen könnte)
Es fällt mir schwer zu beurteilen, wie Sie den Nachrichtenhintergrund in Ihre Analyse der Märkte einbeziehen. Vielleicht habe ich etwas übersehen, als ich es übersehen habe)).
Ich verstehe. Ich glaube auch, dass es unmöglich ist, eine garantierte Synchronisation zu erreichen - ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Das Modell ist einfach - SB mit Drift. Ich möchte nur sehen, wie sich Varianz und Driftrate in der Nähe der Nachrichten verändern. Ich denke daran, MO einzusetzen, um die Abhängigkeit dieser beiden Parameter (oder zumindest ihres Verhältnisses) von Nachrichtenparametern zu untersuchen.
Der Begriff des Gleichgewichts ist für die heutige Wirtschaftswissenschaft von großer Bedeutung. Erreichbarkeit, Nachhaltigkeit (Effizienz), usw. Vor Keynes ging man davon aus, dass sich ein Gleichgewicht immer von selbst einstellt - die "unsichtbare Hand des Marktes"). Heute geht man davon aus, dass sich die Wirtschaft nicht von selbst in einem effektiven Gleichgewicht befinden kann, was dazu führt, dass der Staat eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft spielt.
Es ist klar, dass Sie Nachhaltigkeit in einem anderen Sinne meinen, aber ich nehme an, dass beides zusammenhängt - Nachhaltigkeit in Anführungszeichen kommt vom Staat, der versucht, die Wirtschaft nachhaltig zu machen.
Die Reaktion auf die Nachricht kann kurzfristig sein oder sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Sie kann bereits vor ihrer Bekanntgabe durchgeführt werden. Eine Synchronisierung ist schwer zu erreichen. Es hängt immer noch von der TA ab. Wichtige Nachrichten werden wahrscheinlich von den großen Playern im manuellen Modus gespielt. Und dann kommen die Roboter ins Spiel. Die Arbeit von Robotern ist leichter zu verfolgen.
Ich verstehe. Ich glaube auch, dass es unmöglich ist, eine garantierte Synchronisation zu erreichen - ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Das Modell ist einfach - SB mit Drift. Ich möchte nur sehen, wie sich Varianz und Driftrate in der Nähe der Nachrichten verändern. Ich denke daran, MO einzusetzen, um die Abhängigkeit dieser beiden Parameter (oder zumindest ihres Verhältnisses) von Nachrichtenparametern zu untersuchen.
Offensichtlich beziehen Sie sich auf Resilienz in einem anderen Sinne, aber ich nehme an, dass sie miteinander verwandt sind - Resilienz in Anführungszeichen kommt von den Versuchen der Regierung, die Wirtschaft widerstandsfähig zu machen.
Ich stimme zu, so wie ich auch Zustände, Streuung oder Breite und Geschwindigkeit vergleiche. Auch das Verhältnis der Varianz des untersuchten Abschnitts zu der des längeren Abschnitts. Und durch das Verhältnis auf den Punkt gebracht. Ich verwende für eine einzelne Schätzung und schreibe einen Algorithmus, um das Fenster von diesem Punkt aus zu starten, zurückzukehren und den Punkt fallen zu lassen. Ein solcher manueller Filter.
Ich mag Keynes, aber das ist ein anderes Thema.
Ich vereinfache das Problem auf ein Gleichgewicht ohne Bedingungen für die neuen Daten. Wir haben historische Daten, es gibt einen realen Punkt, wo das Gleichgewicht zu halten oder wählen Sie die Richtung der Bewegung und eine Entscheidung bei jedem neuen Daten. Wenn der Preis die Grenzen nicht überschreitet, ist das Gleichgewicht stabil, und wenn er es tut und dort für eine lange Zeit bleibt, passiert er den Filter, dann muss er die Gleichgewichtsdisposition ändern.
Es ist für mich schwierig zu beurteilen, wie Sie den Nachrichtenhintergrund bei der Analyse der Märkte berücksichtigen. Vielleicht habe ich etwas übersehen, als ich es übersehen habe).
Durch Änderung der Geschwindigkeit des Preiskanals und seiner Breite.
Ich stimme zu, so wie ich auch Zustände, Streuung oder Breite und Geschwindigkeit vergleiche. Auch das Verhältnis der Streuung des untersuchten Abschnitts zum längeren Abschnitt. Und durch das Verhältnis auf den Punkt gebracht. Ich verwende für eine einzelne Schätzung und schreibe einen Algorithmus, um das Fenster von diesem Punkt aus zu starten, zurückzukehren und den Punkt fallen zu lassen. Ein solcher manueller Filter.
Ich mag Keynes, aber das ist ein anderes Thema.
Ich vereinfache das Problem auf ein Gleichgewicht ohne Bedingungen für die neuen Daten. Wir haben historische Daten, es gibt einen realen Punkt, wo das Gleichgewicht zu halten oder wählen Sie die Richtung der Bewegung und eine Entscheidung bei jedem neuen Daten. Das Problem wird dadurch vereinfacht, dass es Grenzen des Gleichgewichts gibt und es darauf ankommt, diese Grenzen zu definieren. Wenn der Preis nicht über die Grenzen hinausgeht, ist das Gleichgewicht stabil, und wenn er hinausgeht und lang bleibt, d.h. den Filter passiert, sollte die Gleichgewichtsdisposition geändert werden.
Einer der Standardansätze ist die CUSUM. Sie bezieht sich jedoch nicht auf die Preisschritte, sondern auf die Fehler des verwendeten Modells.
Jemand mit Kenntnissen der Spieltheorie
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