Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2140
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Lehrte Modelle auf Daten über alle Ticks und OHLC-Modell gesammelt - Ergebnisse divergieren um fast die Hälfte - nicht verstehen. Ich habe diese unterschiedliche Anzahl von Berufen gefunden, angefangen zu studieren, und das ist, was ich gefunden habe.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Neuer MetaTrader 5 build 2690: Verbesserungen im MetaEditor
Aleksey Vyazmikin, 2020.11.19 22:42
Was für ein realistisches Testen aller Ticks auf den realen Daten - sogar der Serverausfall des Brokers wird simuliert - Stops werden nicht ausgelöst - Otkritie Broker!
Und wie können Sie hier behaupten, dass Tests an allen Zecken zuverlässiger sind - duh.
Es geht nicht um die Frage der Nützlichkeit oder Unnützlichkeit an sich. Die Frage ist, ob dieses oder jenes Modell rentabel ist.
Ich kann sehen, wie alle durch meine Beiträge zu dieser Ressource aufgewühlt wurden und die Diskussion versehentlich in diesen Thread verschoben haben. Aber das Verhalten einiger Personen und die Natur der Kommunikation erlauben es mir nicht, das Thema zu Ende zu führen. Ich bin bereit, einen Dialog mit den entsprechenden Personen zu führen.
Lassen Sie uns die Begriffe definieren: Was ist "Modell-Rentabilität"?
genügt, wenn die Frage der Invarianz geklärt ist
Und wie wollen Sie dieses Problem lösen? Ich teile die Geschwindigkeit durch meine ATR.
Nein, das wird nicht helfen, ich brauche es nicht, ich brauche es, um meine Strategie mit Trendlinien zu überprüfen und sie in Symbole zu übersetzen, also was? )))
Außerdem weiß ich, wie man es macht, ich war nur neugierig auf weitere Optionen ...
Ich weiß es nicht... Ich habe sozusagen einen ersten Entwurf des Algorithmus erstellt, die Verallgemeinerung ist nicht sehr gut, aber manchmal ist es eine gute Vermutung.
Wenn jemand darin herumstochern will, können wir darüber diskutieren, wie man die Daten so darstellt, dass AMO etwas versteht, obwohl ich es noch nicht einmal ohne Normalisierung versucht habe, vielleicht funktioniert es ja so.
Und es scheint gut zu funktionieren.
Lassen Sie uns die Begriffe definieren: Was ist "Modell-Rentabilität"?
Zum Beispiel. Es gibt Programme zur Gesichtserkennung. Wie funktionieren sie?
Sie nehmen bestimmte Gesichtspunkte und reduzieren sie auf ein mathematisches Modell.
Hier auf dem Markt müssen wir also dasselbe tun. Erstellen Sie ein strenges mathematisches Modell und nicht eine verschwommene Ansammlung von Indikatoren.
Dies kann nur durch eine direkte Zusammenarbeit mit dem Preis erreicht werden.
Zum Beispiel. Es gibt Programme zur Gesichtserkennung. Wie funktionieren sie?
Sie nehmen bestimmte Gesichtspunkte und reduzieren sie auf ein mathematisches Modell.
Das ist es, was Sie hier auf dem Markt tun müssen. Erstellen Sie ein strenges mathematisches Modell und nicht eine verschwommene Ansammlung von Indikatoren.
Dies kann nur durch eine direkte Zusammenarbeit mit dem Preis erreicht werden.
Welche Punkte zu beachten sind. Auf dem Gesicht, auf der Figur sind die Punkte klar. Bei BP sind die Extrempunkte klar, aber es gibt viele von ihnen und ihre Bildung ist zufällig. So finden Sie die Punkte.
Welche Punkte zu beachten sind. Auf den ersten Blick sind die Zahlen klar. Auf BP Extremum Punkte, aber es gibt viele und ihre Bildung ist zufällig. So finden Sie die Punkte.
In den Finanzcharts ist nichts zufällig. Alles ist außergewöhnlich konsistent, von den Monatscharts bis zu den Ticks. Das Wellenprinzip ist hilfreich. Man muss mit ihr arbeiten.
Das Diagramm wird in Wellen geschnitten und mit diesen manipuliert. Alles ist einfach und überschaubar.
Und wie wollen Sie dieses Problem lösen? Ich teile die Geschwindigkeit durch meine ATR.
Was zum Teufel ist ATR?))) Ich spreche von einer Vorverarbeitung, die es mir ermöglicht, dem Modell auch nur eine Minute oder sogar tägliche Daten zu geben, und es wird immer das gleiche sehen ...
Ich zeichne und zeige Ihnen, wie es geht, es ist müßig, das zu erklären.
Das ist gar nicht so schlimm.
Wenn ich es bemerkt habe, habe ich ein seltsam aussehendes Exemplar.
Was hat das zu bedeuten?
Ein Beispiel ist der Ishimoku.
Nun, im Allgemeinen stellt sich eine so interessante Welt auf 132 Bars heraus)))) Ich plane die Logik des Durchbruchs durch den Kanal in Abhängigkeit vom Zustand der Zeile und den vorherigen Zuständen.
Es wäre besser, 144 zu haben.