Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2030
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Es gibt eine Menge Informationen auf Google.
Hier ist ein gutes Beispiel.
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
Ich habe Probleme mit dem Englischen))), und es gibt fast keine Artikel im Russischen.
Es ist nicht klar, wie die Gewichte der Verbindungen zu aktualisieren sind. Um genau zu sein, ist es nicht klar, wie das Gewicht zu aktualisieren ist, das vom Ausgang eines Neurons zu seinem Eingang führt.Wahrscheinlich hat er den gleichen Fehler bei seinem Tester gemacht.
Das glaube ich nicht. Erinnern Sie sich, er begann mit anderen Daten zu testen und suchte nach einer booleschen Funktion oder so etwas... ...und alles war gut.)
Endlich einen Fehler im Testprogramm gefunden. Jetzt ergibt alles einen Sinn.
das Thema geschlossen) in Eile, wird die Lampe verschoben.
Wie lautet die Schlussfolgerung? Funktioniert sie nicht oder was müssen Sie umschreiben?
CatBoost wird diese Daten schlucken - es funktioniert gut mit großen Dateien. Ich verstehe nur nicht, was das Ziel ist...
Wenn Sie die Daten in Form von csv mit Ziel vorbereiten, kann ich sie selbst ausführen.
Irgendwelche Vorschläge? Ich habe das Ergebnis noch nicht entschlüsselt.
Meine Möglichkeiten, aus den eingegebenen Informationen das Ergebnis des Handels +/- zu bestimmen oder den genauen Wert vorherzusagen.
Ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich würde gerne Informationen über günstige Parameter erhalten: Einstiegszeit, Halte-/Ausstiegszeit, Richtung, SL, TP.
Noch interessanter ist, dass ich einen Strategy Builder erstellen möchte. Ich habe alle Daten in der Tabelle, wir brauchen nur Koeffizienten für das Volumen, die Richtung, und wir können jedes System bauen, umgekehrt, auf Martin, etc.
Und ich habe es geschafft, ein System zu erstellen, wo TP ist 2-3 mal höher als SL, aber es gibt ein weiteres Problem - 20%-25% der gewinnenden Trades, und ich kann nicht lehren, das Modell richtig, um unrentable Einträge auszusieben.
Ich denke, SL=TP ist sehr visuell, ehrlich und bequem zu vergleichen, aber aus Beobachtungen SL>TP ist besser, obwohl es auf Martingale zurückzuführen sein kann
Und ich habe es geschafft, ein System zu erstellen, bei dem TP 2-3 mal größer als SL ist, aber es gibt ein weiteres Problem - 20%-25% der gewinnenden Trades, und ich kann das Modell nicht richtig trainieren, um unrentable Einträge auszusortieren.
wir können versuchen, das Ziel auf komplexere Weise in Form von gleich 4 Parametern auszudrücken
Nehmen wir an, wir entscheiden uns für den Kauf...
und das Netz sagt uns nicht nur, dass wir kaufen oder verkaufen sollen.
es sagt uns
zu welchem Preis zu kaufen, zu welchem Preis zu schließen, nach welcher Zeit zu kaufen und nach welcher Zeit zu schließen
Sie können einen Stop-Loss hinzufügen
Das glaube ich nicht. Erinnern Sie sich, er begann mit anderen Daten zu testen und suchte nach einer booleschen Funktion oder so etwas... und es ging ihm gut.)
Was ist also die Schlussfolgerung? Funktioniert es nicht? Oder müssen Sie etwas umschreiben?
Ich habe dem Tester verlustbringende Geschäfte als gewinnbringende durchgehen lassen. Ich habe es umgeschrieben - das Diagramm ist vertauscht, auf keinen Fall )
Es gibt keine Möglichkeit, es auf der anderen Seite zu schaffen.
Es gibt eine boolesche Funktion mit 5 Feints, 4 Zeilen... Es tut mir leid... die hunderte von Iterationen durchläuft. Das ist nicht einmal lustig. Es ist ähnlich wie bei Ihnen, aber es gibt nur sehr wenig davon. Aber ich weiß es nicht.
) Ich habe Schwierigkeiten im Englischen))), und im Russischen gibt es kaum Artikel.
Und bei denen, die verfügbar sind, ist nicht klar, wie die Gewichte der Verbindungen aktualisiert werden können.https://www.mql5.com/ru/articles/8385
es ist keine Tatsache, dass es eine gute Umsetzung ist )
auf Russisch verzichte ich
wir können versuchen, das Ziel auf komplexere Weise in Form von gleich 4 Parametern auszudrücken
Nehmen wir an, wir entscheiden uns für den Kauf...
und das Netz sagt uns nicht nur, dass wir kaufen oder verkaufen sollen
es sagt uns
zu welchem Preis zu kaufen, zu welchem Preis zu schließen, nach welcher Zeit zu kaufen und nach welcher Zeit zu schließen
Sie können auch einen Stop-Loss hinzufügen
Warum nicht eine Basisstrategie beliebigen Formats als Grundlage verwenden und die Trainingsdatei danach aufbauen? In diesem Fall wird es keine Probleme mit dem Ziel geben. Aber letztendlich wollen Sie statt eines Rasters vier erstellen und versuchen, den Überblick über alle zu behalten.
Besonders interessant ist die Frage, wie Sie vom Netz eine Antwort auf die Frage erhalten wollen, zu welchem Preis Sie kaufen sollen, da der Preis minimal rationiert sein sollte. Dies kann nur im Falle eines anfänglichen Referenzpunktes geschehen, ich denke, es ist der nächste Balken nach dem Training, und als Ergebnis muss das erhaltene Ziel weiter umgewandelt werden, um eine spezifische Preiszahl zu erhalten.
Irgendwelche Vorschläge? Ich habe das Ergebnis noch nicht entschlüsselt.
Meine Optionen sind, das Ergebnis des Handels +/- zu bestimmen oder den genauen Wert aus den Eingabeinformationen vorherzusagen.
Ich weiß nicht wie, aber ich würde gerne Informationen über günstige Parameter erhalten: Einstiegszeit, Halte-/Ausstiegszeit, Richtung, SL, TP.
Noch interessanter ist, dass ich einen Strategy Builder erstellen möchte. Die Tabelle enthält alle Daten, wir müssen nur noch die Koeffizienten für das Volumen und die Richtung hinzufügen, und schon können wir jedes beliebige System bauen, rückwärts, mit Martin, usw.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg :)
Brauchen Sie eine Regression? Ich habe nicht viel Erfahrung mit solchen Modellen.
Ich bin mit diesem Konzept vertraut - es gibt Leute, die das tun - die Frage ist, welche Methode man zur Erstellung von Strategien verwendet - im Motor selbst...
Imho ist SL=TP sehr klar, fair und bequem zu vergleichen, aber aus der Beobachtung heraus ist SL>TP besser, obwohl dies auf Martingale zurückgeführt werden kann
Der Markt ist volatil, feste TP/SL sind bei ähnlichen Chartbedingungen nicht immer effektiv. Deshalb ist es besser, an bestimmte Einstiegspunkte gebunden zu sein, damit der Lernprozess besser auf die Idee abgestimmt ist.