Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2006

 
Farkhat Guzairov:
Max, beobachten Sie in der Demo die gleichen Bedingungen wie im Test?

Ja, sogar der Spread ist in der Demo größer. Es gibt irgendwo einen Fallstrick

 
Es fällt mir schwer zu glauben, dass Sie mit den Daten des Testzeitraums ein perfektes Ergebnis erzielen können. Mir persönlich ist dies nicht gelungen, und es kann nicht anders sein.
 
Farkhat Guzairov:
Es fällt mir schwer zu glauben, dass Sie mit den Daten des Testzeitraums ein perfektes Ergebnis erzielen werden, ich persönlich bin durchgefallen.

Dort gibt es keinen Testzug. Es handelt sich nur um das Testgerät (gut). Sie setzen auf das Echte - das Schlechte.

 
Ich habe nicht einmal überprüfen Sie den Bot auf der Testphase, nach dem Training schickte es in die Schlacht, und dann einmal am Tag lief es in den Tester und überprüft die Ergebnisse im Kampf erhalten, wenn die Ergebnisse übereinstimmten, erkannte ich, dass jetzt können Sie auf Kosmetik )))) wechseln.
 
Maxim Dmitrievsky:

es gibt keinen Test\Zug. Es handelt sich nur um das Testgerät (gut). Echte Wetten sind schlecht.

Maxim, Sie wollten Ihren Code veröffentlichen. Stellen Sie es in Ihren Blog, wie es der Gründer dieses Threads getan hat. Vielleicht hat ja jemand Lust, sich das einmal anzusehen. Aber das geht hier verloren...
 
Maxim Dmitrievsky:
Hast du Python schon verstanden? In Real funktioniert es bei mir nicht, ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Oder kann ich den Quellcode hier einwerfen? Vielleicht kann jemand noch ein wenig herumstöbern.

Gehe zu

 
Maxim Dmitrievsky:

Im Archiv befinden sich 2 Programme. Der Tester ist nur für die Systemeinrichtung gedacht, d.h. er testet das neuronale Netzwerk auf historischen Daten und gibt das Ergebnis als Balance-Chart aus (als kumulierte Anzahl von Pips).

Der Händler handelt auf dem Konto, indem er den Tester vorab laufen lässt. Wenn Sie das Saatgut ändern, können Sie die besten Ergebnisse mit dem Tester erzielen. Auch durch Änderung der Konfiguration des NS.

Die Ergebnisse des Testers und des Traders stimmen nicht überein, der Trader weist aus irgendeinem Grund keinen Gewinn aus. Entweder hat der Händler oder der Prüfer einen Fehler. Oder es liegt ein nicht offensichtlicher Fehler/Fall vor, der mit der NS-Bibliothek selbst zusammenhängt. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu sehen (keine Zeit).

Bibliothek selbst mit NS. Kann für den persönlichen Gebrauch verwendet werden. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie mich (es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, wenn der TC zu funktionieren beginnt)

Was Sie überprüfen können:

  1. Korrektes Funktionieren des Prüfgerätes
  2. die Logik des Prüfers mit der des Händlers vergleichen und eine Diskrepanz feststellen
  3. die Besonderheiten des TC zu untersuchen und zu überlegen, warum es einen Unterschied geben könnte. Vielleicht aufgrund einer gewissen Randomisierung, der Einfluss von Saatgut im realen Handel (ich vermute es)
Können Sie durch den Wechsel von Saatgut ein entwässerndes Ergebnis erzielen? Es ist möglich, dass dies einer der Parameter für die Anpassung ist.
 
elibrarius:
Kann man durch den Wechsel von Seed ein Pflaumenergebnis erzielen? Es ist möglich, dass dies einer der Parameter für die Anpassung ist.

Das geht nicht, aber man kann die Kurve verbessern

Wenigstens habe ich kein Pflaumenergebnis erhalten.
 



Die Datenaufbereitung beim Trainieren und Arbeiten unterscheidet sich bei einer Zeichenkette

Preise = Preise.reindex(pd.date_range(start, end, freq='15min')).dropna()

Ich habe kein Python und ich habe keine Erfahrung damit, ich weiß nicht, was diese Befehle sind. Deshalb werde ich fragen.

Vermutung - vielleicht werden die Daten im Vergleich zu denen, die wir im realen Handel erhalten, invertiert sein?

 
elibrarius:



Die Datenaufbereitung beim Trainieren und Arbeiten unterscheidet sich bei einer Zeichenkette

Preise = Preise.reindex(pd.date_range(start, end, freq='15min')).dropna()

Ich habe kein Python und ich habe keine Erfahrung damit, ich weiß nicht, was diese Befehle sind. Deshalb werde ich fragen.

Annahme - das Ergebnis sind möglicherweise invertierte Daten im Vergleich zu dem, was wir im realen Handel erhalten?

Hier werden die Balken nach Datum und Uhrzeit neu indiziert, da in der Historie einige Balken fehlen könnten, um Löcher zu vermeiden. Dann werden leere Werte herausgeworfen, die dann durch den MA abgeleitet werden.

Es gibt keine Auslassungen im Händler, da n letzte Takte genommen werden. Sie sollten nicht rückgängig gemacht werden.

Ich glaube nicht, dass das viel bewirken würde. Aber wir können es noch einmal machen, mal sehen... Danke