Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1616

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Mihail Marchukajtes:
Was ich also meine. Bevor ich mich auf JPrediction beziehe, lasse ich nur 150 Stücke aus 6000 Tausenden von Spalten übrig, die statistisch signifikant sind, und erst dann suche ich sie nach dem berüchtigten Gesetz, das den Ausgang beschreibt. Die Anzahl der Spalten sollte theoretisch doppelt so groß sein wie die Anzahl der Tabellenzeilen, damit der Algorithmus genügend Daten zur Auswahl hat. Infolgedessen lässt der Optimierer von den 150 von mir vorgeschlagenen Stücken 5 bis 10 übrig, um das endgültige Modell zu bilden.

Ich habe festgestellt, dass von den historischen Merkmalen 3-7 funktionieren, der Rest ist Müll. Zum Beispiel die Monatsnummer, der Wochentag usw. (2-3 Stück) wird bereits funktionieren, wenn die Wiederholbarkeit gegeben ist. Sie müssen nur noch in kategorisch umgewandelt werden.

Inkremente und dergleichen funktionieren nicht. Oder vielmehr, sie können funktionieren, aber wie - das steht im letzten Artikel. Dafür brauchen Sie nicht einmal MG.

ja, 5 bis 10 liegt nahe beieinander, also soll es eine Art Muster beschreiben
 
Maxim Dmitrievsky:

Ich habe festgestellt, dass von den historischen Merkmalen 3-7 funktionieren, der Rest ist Müll. Zum Beispiel die Monatsnummer, der Wochentag usw. (2-3 Stück) wird bereits funktionieren, wenn die Wiederholbarkeit gegeben ist. Inkremente und so weiter funktionieren nicht.

Ich sage Ihnen Folgendes. Die letzte Version von Reshetov war die 14. Ich habe den Mut gefasst und den Optimierer auf Version 15 ergänzt, und das war meine persönliche Entscheidung. Aber was ich dort hinzugefügt habe, verändert das Bild drastisch zum Besseren. Ausgehend von der Theorie ist das robusteste Modell dasjenige mit minimalen Eingaben und kürzerem Polynom, unter sonst gleichen Bedingungen habe ich einen anderen Weg gewählt. Wenn die Lösung von Reschetowa ein aufsteigendes Modell mit 4 Eingängen war und wir anfangen zu addieren und schließlich ein Modell mit, sagen wir, 7 Eingängen erhalten, dann habe ich mit einem absteigenden Modell begonnen, d.h. ich beginne mit 11 Eingängen und nehme dann ab und schließlich erhalte ich ein Modell mit 9 Eingängen. Gleichzeitig haben beide Modelle absolut identische Lernergebnisse, wenn man die Metriken betrachtet. Das bedeutet, dass beide Modelle in den Bereich der Allgemeinheit kommen, aber das eine von unten, das andere von oben. Und welche wird Ihrer Meinung nach die beste sein? Man könnte sagen, dass derjenige, der einfacher ist und weniger Eingaben hat???? Nein, das ist es nicht. Derjenige mit mehr Eingängen wird kühler sein. Da sich beide in einem gefundenen Bereich befinden, wird das Modell, das mehr Eingaben hat, im Verhältnis zu den kleinen parametrisiert sein. Als Ergebnis haben wir zwei Modelle, die sich im gleichen Zustand befinden, nur ein starkes, das obere, und ein schwaches, das untere. Aber ihre Lernergebnisse sind gleich. Stärker ist also das Modell, das mehr Wissen über das gefundene Gesetz erfordert, und nicht dasjenige, das zusätzliche Eingaben vernachlässigt. IMHO natürlich!!!
 
Mihail Marchukajtes:
Ich sage Ihnen Folgendes. Die letzte Version von Reshetov war die 14. Ich habe Mut gefasst und den Optimierer auf Version 15 gebracht. Aber was ich dort hinzugefügt habe, verändert das Bild drastisch zum Besseren. Ausgehend von der Theorie ist das robusteste Modell dasjenige mit minimalen Eingaben und kürzerem Polynom, unter sonst gleichen Bedingungen habe ich einen anderen Weg gewählt. Wenn die Lösung von Reschetowa ein Modell war, das von 4 Eingängen aufsteigend ist und dann anfängt zu addieren, erhalten wir schließlich ein Modell mit sagen wir 7 Eingängen. Ich habe mit einem absteigenden Modell begonnen, d.h. ich beginne mit 11 Eingängen und nehme dann ab und erhalte schließlich ein Modell mit 9 Eingängen, sagen wir, als Beispiel. Gleichzeitig haben beide Modelle absolut identische Lernergebnisse, wenn man die Metriken betrachtet. Das bedeutet, dass beide Modelle in den Bereich der Allgemeinheit kommen, aber das eine von unten, das andere von oben. Und welche wird Ihrer Meinung nach die beste sein? Man könnte sagen, diejenige, die einfacher ist und weniger Eingaben hat???? Nein, das ist es nicht. Derjenige mit mehr Eingängen wird kühler sein. Da sich beide in einem gefundenen Bereich befinden, wird das Modell, das mehr Eingaben hat, im Verhältnis zu den kleinen parametrisiert sein. Als Ergebnis haben wir zwei Modelle, die sich im gleichen Zustand befinden, nur ein starkes, das obere, und ein schwaches, das untere. Aber ihre Lernergebnisse sind gleich. Stärker ist also das Modell, das mehr Wissen über das gefundene Gesetz erfordert, und nicht dasjenige, das zusätzliche Eingaben vernachlässigt. IMHO natürlich!!!

Das kann unterschiedlich sein, man muss sich die statistische Analyse ansehen. Der Markt hat sehr wenige Dimensionen in den Kursen selbst, 3-7 ist normal.

 
Alles in allem habe ich heute einen guten Tag. Ich glaube, ich habe doch eine Vollautomatik gemacht. Die Division durch Null im Roboter wurde abgeschafft. Das Geld wurde sofort gutgeschrieben, obwohl es hieß, ich solle drei Tage warten. Und die KI war so präzise bei den Signalen. Mit einem Wort: ein Märchen. Ich habe in letzter Zeit mit meinen Indikatoraufrufen gearbeitet, es war zu seltsam und jetzt habe ich es gemeistert. EEHHHHHHHHHHF FORTS halte durch, Misha kommt :-)
 
Du meine Güte, du bist so witzig!))
 
Eidechse_:
Wow, du bist gut, du bist saukomisch.)
Wow, was für ein Haufen Leute. Du weißt, dass dein Lächeln uns gut tut, besonders wenn wir uns so viele Jahre nicht gesehen haben :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Wow, was für ein Haufen Leute. Weißt du, dein Lächeln erwärmt unsere Seelen, besonders wenn wir uns so viele Jahre nicht gesehen haben :-)

Wie kann ich dich sehen, wenn ich meinen Job gekündigt und eine Kamera gekauft habe, aber immer noch keine Videoclips, du spielst auf die altmodische Art auf der Tastatur))))
Komm auf Videopilis und erzähl uns von den neuesten Fortschritten und 15 super Versionen!!!

 
Eidechse_:

Wie Sie zu sehen, wenn Sie Ihren Job gekündigt und kaufte eine Kamera, aber immer noch keine Videos, die alle die altmodische Weise - Folterung der Tastatur))))
Komm auf Videopilis und erzähl uns von den neuesten Erfolgen und 15 super Versionen!!!

Ja, das wird sie. Bald. Als ich mich auf den Vortrag vorbereitete, habe ich versehentlich ein Buch geschrieben, aber die Hauptsache ist, dass ich Sie mit der Theorie der Umschulung vertraut mache. Um es sozusagen vor die Öffentlichkeit zu bringen :-)
 
Nun, hier ist das erste Geschäft, das eröffnet wurde, so dass ich sagen kann, herzlichen Glückwunsch :-)
  
void OnTick()
  {
// Получим ценовой прогноз от нейросети
   Prognosis=CalcNeuroNet();

// Осуществим необходимые торговые действия
   Trade();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Trade()
  {

// Закроем открытую позицию, если она против прогноза

   if(PositionSelect(_Symbol))
     {
      long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
      bool close=false;
      if((type == POSITION_TYPE_BUY)  && (Prognosis <= MinPrognosis)) close = true;
      if((type == POSITION_TYPE_SELL) && (Prognosis >= -MinPrognosis)) close = true;
      if(close)
        {
         CTrade trade;
         trade.PositionClose(_Symbol);
        }
     }

// Если позиций нет, то откроем по прогнозу

   if((Prognosis!=0) && (!PositionSelect(_Symbol)))
     {
      CTrade trade;
      if(Prognosis >  MinPrognosis) trade.Buy (Lots);
      if(Prognosis < -MinPrognosis) trade.Sell(Lots);
     }
  }
Helfen Sie mir und schreiben Sie, wie man den Expert Advisor dazu bringt, nur auf GBPJPY zu handeln. Und analysieren Sie das Diagramm, wo es steht. Ich danke Ihnen!
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