Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1502
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Dies ist für Asaulenko und den Rest der Funkamateure
))))
Dieser Max ist eine objektive Realität.
1) Der Markt hat eine Wellenstruktur, richtig?
2) Wellen haben eine Höhe (Amplitude), vielleicht 10 Punkte und vielleicht 210 Punkte.
3) Die Wellen haben eine unterschiedliche Breite (Periode oder Frequenz), eine hat 10 Balken und die andere 210, wird der Indikator mit festen Parametern nützlich sein, um diese Wellen zurückzugewinnen?
4) Marktwellen wiederholen sich nie in ihren Parametern, richtig? richtig!
Was für ein Idiot muss man also sein, um in Indikatoren mit festen Parametern nach Mustern zu suchen? Vielleicht ein runder, ich bin seit vielen Jahren so (??)
Ausweg: Sie müssen dem Netz beibringen, jederzeit die richtigen Parameter für den Indikator zu finden, indem Sie die "Marktparameter" verwenden - AFR
Danach können wir nur noch nach Mustern suchen.
Oder wer will sich darüber streiten?
Lösung: dem Netz beibringen, die richtigen Parameter für den Indikator zu jedem Zeitpunkt unter Verwendung der "Marktparameter" zu finden - AFR
Hmmm, interessant, ich kenne jemanden, der genau diesen Weg gewählt hat...
Ich frage mich, ob Sie es selbst gemacht haben oder ob Sie es von irgendwoher bekommen haben?
2) eine Summe von Hormonen kann eine Funktion beliebiger Komplexität beschreiben
Korrektur: Sie können jede beliebige Komplexität beschreiben, ABER nur solange sie periodisch ist. D.h. es wiederholt sich nach einiger Zeit 1 zu 1. Aber nichts wiederholt sich 1 zu 1 auf dem Markt.
))))
Dieser Max ist eine objektive Realität.
1) Der Markt hat eine Wellenstruktur so? so!
eine Wellenstruktur, aber alle bekannten Wellen haben eine periodische Struktur oder die Addition mehrerer Oberschwingungen, aber niemand war in der Lage, eine Zerlegung des Preises mit Fourier oder Wavelets auf die Geschichte zu erreichen und dann reproduzieren sie mit ausreichender Genauigkeit in die Zukunft ... es bedeutet, dass der Markt keine Wellenstruktur hat )))
es gibt auch eine Geschichte, dass die Wellenanalyse nicht auf Forex funktioniert, sie funktioniert nur auf Aktien, nicht auf Indizes, nein.... zur Geschichte! ))))
Es gibt viele Legenden und interessante Lektüren im Internet, Physiker zitieren sogar Gann, das alles ist zu einer Religion geworden, und Religion entsteht bekanntlich aus einem Mangel an Informationen - leider sind die Menschen so )))
Hmmm, interessant, ich kenne jemanden, der gerade diesen Weg gewählt hat...
Ich frage mich, ob Sie selbst darauf gekommen sind oder ob Sie es irgendwo anders gelernt haben?
Man könnte sagen 50/50.
Adaptive Filter (Filter, die ihre Parameter in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Signals ändern) werden seit Jahrzehnten verwendet, und ich denke, dass wir auch auf dem Markt ähnliche Filter verwenden müssen, aber herkömmliche AF werden nicht funktionieren, da neben den Signaleigenschaften auch die pp-Ebenen berücksichtigt werden müssen. Hier ist ein Filter, der all dies berücksichtigt ich denke, wird funktionieren, aber ich verstehe nicht, wie es zu implementieren(( so weit
Korrektur - jede Komplexität kann beschrieben werden, ABER nur, wenn sie periodisch ist. D.h. es wiederholt sich nach einiger Zeit 1 zu 1. Aber nichts wiederholt sich 1 zu 1 auf dem Markt.
Ja, ich stimme zu, Sie können PCA.
Wellenstruktur, aber alle bekannten Wellen haben eine periodische Struktur oder eine Addition mehrerer Oberschwingungen, aber niemand war in der Lage, eine Preiszerlegung mit Hilfe von Fourier- oder Wavelets in der Geschichte zu erreichen und sie dann mit ausreichender Genauigkeit in der Zukunft zu reproduzieren... es bedeutet, dass der Markt keine Wellenstruktur hat )))
Wir müssen keine Wellen und die Zukunft vorhersagen, wir müssen nur die Spektralanalyse nutzen, um objektive Merkmale der Wellen zu erhalten, die derzeit auf dem Markt vorhanden sind - verstehen Sie den Unterschied, Igorek?
Immerhin sind alle Ihre Indikatoren nach dem Preis gebaut, um diese Wellen und der Indikator könnte einen Dreck geben, wenn Sie in diesen Wellen glauben, können Sie die Eigenschaften von einem Zickzack zu messen, macht es keinen Unterschied, wenn es funktioniert und ist objektiv.
Aber wenn man aus verrauschten Daten die vorherrschenden Wellen identifizieren und ihre Eigenschaften messen will, muss man die Spektralanalyse verwenden, das macht die ganze Welt, ich weiß nicht, warum))) Vielleicht wissen Sie, wie man es besser macht?)
Wir müssen keine Wellen und die Zukunft vorhersagen, wir müssen nur die Spektralanalyse nutzen, um objektive Merkmale der Wellen zu erfassen, die derzeit auf dem Markt vorhanden sind - verstehen Sie den Unterschied, Igor?
Immerhin sind alle Ihre Indikatoren nach dem Preis gebaut, um diese Wellen und der Indikator könnte einen Dreck geben, wenn Sie in diesen Wellen glauben, können Sie die Eigenschaften von einem Zickzack zu messen, macht es keinen Unterschied, wenn es funktioniert und ist objektiv.
Aber wenn es darum geht, die dominanten Wellen aus verrauschten Daten zu isolieren und ihre Eigenschaften zu messen, wird die Spektralanalyse verwendet, die ganze Welt tut dies, ich weiß nicht warum)))) Vielleicht wissen Sie, wie man es besser macht?)
Suche im Forum und dies ist das erste, was ich gefunden habe:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
der Autor dieses Artikels ist einer der wenigen, an die ich mich erinnere.
es gibt einige gute Spektrum-Analysatoren in der englischen kodobase.
Wenn ich mir die Statistiken anschaue, sehe ich keinen Unterschied zwischen den Ergebnissen der oben genannten Studien und der Echtzeitnutzung des Analysators.
SZZY: es gibt einen der wenigen Trading-Guru-Ratschläge, die wirklich funktionieren, es klingt wie folgt: nachdem Sie Ihre TS gefunden haben, suchen Sie nicht nach anderen, und verbessern Sie ständig Ihre eigenen - etwas in ihm, fähig Indikator TS oder Beispiele von Maxim in seinen Artikeln veröffentlicht, im Prinzip genug, um den Handel mit einer positiven Erwartung, aber vor allem, um die Risiken zu berechnen: Max Gunther "Axioms Aktienspekulant": "Auxiliary Axiom Nummer 3. Legen Sie im Voraus fest, welchen Gewinn Sie bei einem Handel erzielen wollen, und wenn Sie ihn erreicht haben, schließen Sie die Position sofort.
eine Forensuche, das erste, was ich gefunden habe:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Danke, aber ich brauche es nicht, ich kann es selbst machen. Ich wollte nicht einmal über die Spektralanalyse sprechen, um die Menge an unnötigen Informationen zu reduzieren.
Ich habe eine konkrete Frage gestellt, auf die ich die Antwort nicht kannte, wir haben alles umsonst diskutiert, nur nicht die Frage(((.
eine Forensuche, das erste, was ich gefunden habe:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Ich habe diese Codes bereits überprüft, der Artikel ist sehr gut und der Autor ist einer der wenigen, an deren Artikel ich mich erinnere
es gibt einige gute Spektrum-Analysatoren in der englischen kodobase.
Wenn ich mir die Statistiken ansehe, sehe ich keinen Unterschied zwischen den Ergebnissen der oben genannten Studien und den Ergebnissen in Echtzeit.
SZZY: es gibt einen der wenigen Trading-Guru-Ratschläge, die wirklich funktionieren, es klingt wie folgt: nachdem Sie Ihre TS gefunden haben, suchen Sie nicht nach anderen, und verbessern Sie ständig Ihre eigenen - etwas in ihm, fähig Indikator TS oder Beispiele von Maxim in seinen Artikeln veröffentlicht, im Prinzip genug, um den Handel mit einer positiven Erwartung, aber vor allem, um die Risiken zu berechnen: Max Gunther "Axioms Aktienspekulant": "Auxiliary Axiom Nummer 3. Legen Sie im Voraus fest, welchen Gewinn Sie bei einem Handel erzielen wollen, und schließen Sie die Position sofort, sobald Sie ihn erreicht haben.
Das Ergebnis sind 8 Amplituden mit unterschiedlichen Frequenzen, die in den forest/NS eingespeist werden können. Dadurch geht ein Teil der Informationen verloren.
Sie können auch nur die letzten 60 Takte eingeben. Es gehen keine Informationen verloren.
Ich habe eine konkrete Frage gestellt, auf die ich keine Antwort weiß, wir haben alles besprochen, nur nicht die Frage(((
Ihre Frage ist nicht formalisiert und entspricht in keiner Weise den Informationen, die die Balken im Diagrammhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499#comment_12044235 geben können.
1. Der Zeitraum der fraglichen Balken spielt eine Rolle, aber jedem das Seine, ich betrachte einen Zeitraum vom Anfang bis zum Ende des Tages, vom Anfang des Monats bis zum Ende des Monats, aber nicht 24 Balken oder 31 Balken (Monat), haben Sie einen Grenzwert?
2. leider haben wir nur Balken zur Verfügung, wie zeichnen Sie die Breite, Höhe... ist es am ehesten eine grafische Analyse?
3. das ideale Geschäft hängt von der Zeit des Haltens der Position auf dem Markt, wenn Sie den Handel auf der H1, dann ist das ideale Geschäft von der hohen Bar zu niedrig, aber nicht mehr als 1 Stunde, imho, aber wenn die M1, eine solche ideale TS wird auf dem Spread zu verlieren, OK, so wieder ZigZag? ....
4. Wenn Sie MA verwenden, gibt es wenige Trades mit langen Perioden von MA, mit kleinen Perioden von MA gibt es viele Trades, und um ehrlich zu sein, charakterisiert MA den Markt nicht, zeichnen Sie 2 beliebige Linien und handeln Sie, indem Sie sie berühren oder durch den Preis kreuzen, Effekt wird ein in der gleichen Weise wie von der MA, gibt es einige Illusion, dass die MA folgt der Preis und dass etwas dort beschreibt, aber imho, MA folgt einfach den Preis, jeder Algorithmus, der 2 Linien bewegt (die ich erwähnt) wird auf die Rentabilität, und MA, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten als MA (dh, die dann MA in Gewinne, und so weiter.d.h. der MA ist auf der Gewinnseite, die Linien sind auf der Gewinnseite)
Auf Ihre Fragen gibt es keine definitiven Antworten, auch wenn ich vielleicht falsch liege, müssen Sie auf jemanden warten, der sie beantworten kann.
Ich habe mir den Code des Spektrometers angeschaut. Das Spektrum wird auf der Grundlage der letzten 60 Takte erstellt.
Das Ergebnis sind 8 Amplituden mit unterschiedlichen Frequenzen, die in den forest/NS eingespeist werden können. Dadurch geht ein Teil der Informationen verloren.
Sie können auch nur die letzten 60 Takte eingeben. Es gehen keine Informationen verloren.
Wenn Sie nicht wissen, was zu tun ist und was zu erwarten ist, dann können Sie einfach wählen Standard RSI, Stochastic, ich finde es einfacher und die Wirkung wird etwa die gleiche sein, imho
Ich habe diesen Artikel vor langer Zeit gelesenhttps://habr.com/ru/post/197606/ , ich denke, es ist derselbe Fall, warum diese Spektren und Fourier-Transformationen nicht funktionieren, aber ich mag Mathe in letzter Zeit überhaupt nicht, außer dass ich mich daran gewöhnt habe, abends Schularbeiten zu machen )))