Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1262

 
Yuriy Asaulenko:

Ich bin sicher, es ist, aber mit MT5-MQL Libs ist eine Sackgasse, es sei denn, es ist für Markt, nicht mehr. Für Sie selbst gibt es bessere und interessantere Möglichkeiten. Es scheint, dass Sie zu demselben Schluss gekommen sind. Hatten Sie das nicht vorher angekündigt?

Ja, ich mache etwas in Python, ich arbeite daran hauptsächlich mit Bayes, es ist cool... Es ist mir eigentlich egal, wo, solange ich die Libs habe.

nach Geschwindigkeit - mql ist schneller
 
Maxim Dmitrievsky:

Ja, ich mache etwas in Python, ich mache jetzt hauptsächlich Bayesian, es macht Spaß... es ist eigentlich egal wo, solange die Libs da sind.

Für Geschwindigkeit - mql ist schneller

Sie wollen Geschwindigkeit? Und wozu? Was werden Sie damit machen?

Meiner Meinung nach braucht man Geschwindigkeit nur für das Pipsing. Ich kann es nicht für Devisen verwenden, denn selbst die Reaktion der Hand reicht aus. 0,2-0,5 Minuten.

 
Yuriy Asaulenko:

Brauchen Sie Geschwindigkeit? Und wozu? Was werden Sie damit machen?

Imho wird die Geschwindigkeit nur für das Pipsing benötigt. Für Forex ist es unmöglich, für Forts ist sogar die Handreaktion gut genug, und das sind mindestens 0,2-0,5 Sekunden.

Monte-Carlo-Simulation auf Python ~10 Minuten, auf Mql <2

nun, das ist dynamischer Schreibaufwand

 
Maxim Dmitrievsky:

Monte-Carlo-Simulation auf Python ~10 Minuten, auf Mql <2

Nun, das ist der Preis der dynamischen Eingabe.

Seltsam. Monte Carlo in Python für 55t Punkte dauert nur 13 Sekunden, zusammen mit der Berechnung von ziemlich komplexen Indikatoren.

Als Nächstes kommt das Training, aber dafür brauche ich fast einen Tag, was mir überhaupt nicht peinlich ist)). Verglichen mit der Zeit, die es braucht, um ein System zu entwerfen, ist das nichts.

SZY Python 3.7 Anaconda.

 
Yuriy Asaulenko:

Seltsam. Monte Carlo mit 55t Punkten ist nur 13s.

Als Nächstes kommt das Training, aber ich habe es fast 24 Stunden lang, was mir überhaupt nicht peinlich ist). Verglichen mit der Entwicklungszeit des Systems ist das nichts.

150k habe ich etwa 10 Minuten, durch die pyMC3 lib, gut +-... nicht kritisch, nur ein Vergleich. Aber der Code ist minimal.

auf einem Ultrabook ) ist es schwach
 
Maxim Dmitrievsky:

150k habe ich etwa 10 Minuten, durch die pyMC3 lib, gut +-... nicht kritisch, nur ein Vergleich. Aber es gibt ein Minimum an Code.

Auf einem Ultrabook ) ist sie schwach.

Warum brauchen Sie eine Lib? Monte Carlo = MSG + ein paar Zeilen Code.

Mein Laptop ist auch nicht sehr leistungsfähig, er ist von 2008. Es scheint an der Zeit zu sein, sie zu ersetzen, aber im Moment bin ich mit ihr zufrieden.

 
Yuriy Asaulenko:

Warum brauchen Sie eine Lib? Monte Carlo = HGC + ein paar Zeilen Code.

Ich lerne dort alle möglichen Dinge.

hier, wenn Sie interessiert sind https://docs.pymc.io/

PyMC3 Documentation — PyMC3 3.6 documentation
  • docs.pymc.io
Sometimes an unknown parameter or variable in a model is not a scalar value or a fixed-length vector, but a function. A Gaussian process (GP) can be used as a prior probability distribution whose support is over the space of continuous functions. PyMC3 provides rich support for defining and using GPs.
 
Maxim Dmitrievsky:

Es gibt alles Mögliche, was ich mir anschaue.

hier, wenn Sie interessiert sind https://docs.pymc.io/

Interessant sind hier die Variationsprobleme und Theano.

Ich werde immer noch Variationsmethoden verwenden, um das System abzustimmen, aber ich habe noch keinen Ansatz gefunden.

 
Ich möchte es für geschäftliche Zwecke nutzen:

Ich habe auch keinen starken Laptop, er ist von 2008. Ich denke, es ist Zeit für ein neues, aber im Moment bin ich mit diesem zufrieden.

Meiner ist 2 Jahre alt, i5u Prozessor, zen book von asus. Ich habe es genommen, weil es leicht zu transportieren ist. Ich hätte lieber ein leistungsstärkeres Gerät, aber ich mag es.

 
Yuriy Asaulenko:

Interessant sind hier die Variationsprobleme und Theano.

Nun, das Thema im Allgemeinen, der probabilistische Ansatz. Ich habe viel Neues gelernt, das ist mir noch nie begegnet. Allein die rollende Regression ist schon interessant.