Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1251
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Für Experimente einfach in eine Textdatei entladen und von dort lesen.
Und Sie können auch Code aus p und python in einem Notebook verwenden... usw...
Ich verstehe das mit dem Entladen, aber ich bin nicht sehr daran interessiert, denn ich möchte catbust auch als Quelle für Modelle verwenden, die kombiniert werden können (erste Experimente ergaben gute Ergebnisse), aber dafür brauche ich den Modellcode.
Wenn es sich um einen unumstößlichen/festen Kodex für den gesamten Zeitraum (ab 5 Jahren) handelt, dann ist mein Rat nicht relevant.
Wer suchet, der findet. + Wenn Sie 0 gut vorhergesagt haben und die Zielreihe
1 0 -1 0 1 und nicht 1 0 1 0 -1, dann geht es um eine binäre Klassifizierung,
Sie müssen nur qualitativ 0 vorhersagen...
Es stimmt, die Null wird recht gut vorhergesagt, denn in R kann man ein Bündel von Blättern mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 55% finden, ebenso wie in catbust, und es ist im Allgemeinen klar - Nullen, d.h. flache Bewegungen, überwiegen die Trendbewegungen ungefähr 1 zu 3, daher ist es einfacher, sie zu entdecken, aber wenn die Null nicht in dem kleinen Volumen der Trends steckt - sollte man sich anstrengen, sie zu finden.
Ich verstehe nicht, warum jeder versucht, ein Modell zu finden, das den Markt in idealer Weise beschreibt? Ich habe einen anderen Ansatz, das Modell hat 4 Zustände - kaufen/nicht handeln/verkaufen/nicht wissen, was zu tun ist, und der letzte wird proportional zum zweiten sein, d.h. keine Aktion, aber gleichzeitig kann man aufgrund der nicht vollständigen Abdeckung der gesamten Stichprobe (des gesamten Marktes) akzeptablere Ergebnisse erhalten, bei denen das Modell weiß, was es tun muss.
Wenn es sich um einen eisernen/befristeten Kodex handelt (ab 5 Jahren), dann ist mein Rat irrelevant.
Dies ist ein Code für ein Modell zu kaufen, ohne Blätter-Filter - hier ausgewählt 5 Stück Blätter-Filter
Für das Modell zum Verkauf gefunden mehr Blätter, und die Filter werden mehr sein.
Dementsprechend wird nicht erwartet, dass Sie das Modell im Laufe der Zeit ändern.
Dieses 84-Blatt-Modell
führt zu folgendem Ergebnis
Es stellt sich heraus, dass 84 Blätter für 4843 abgeschlossene Geschäfte verwendet werden, d.h. 4843/84=58 Eingänge beschreiben im Durchschnitt ein Blatt, einschließlich der Filter, wenn wir davon ausgehen, dass sich ihre Bereiche nicht berühren, aber das ist nicht so. Nimmt man nur die Käufe und ohne Filter, so ergeben sich 1952/19=103 Einträge pro Regel (Blatt), was gar nicht so wenig ist. Das wäre in Ordnung, aber der Aufteilungskoeffizient ist ein bisschen zu klein. Sie können das finanzielle Gesamtergebnis opfern und andere Parameter verbessern, z. B. die Rentabilität oder den Prozentsatz profitabler Geschäfte, indem Sie ein paar weitere Filter hinzufügen. Und ja, der maximale kontinuierliche Gewinn von 21k ist eindeutig eine Anomalie - 2014, als der Rubel schnell fiel.
gut angepasst, aber nicht perfekt.
Es sind nicht so viele Funktionen erforderlich)
Ich nehme an, dass dies die Minuten in mt4 mit einer 56% Geschichte Kaskade sind? dann können Sie sie ganz rauswerfenschön aufeinander abgestimmt, aber nicht perfekt.
Es sind nicht so viele Funktionen erforderlich)
Ich nehme an, dies ist die Minuten in mt4 mit der Geschichte ca-Wert von 56%? dann können Sie entscheiden, nicht zu verwenden, es überhauptWürde mir deine Variante mit den vielen Blättern mal anschauen. Wenn wir auf realen Ticks und unter Berücksichtigung der Kommission testen, ist es minus 3 Punkte pro Transaktion und nicht mehr als das; die Realität gibt uns zwei weitere Punkte für Slippage und insgesamt -5 Punkte, dh minus 20 000 kann leicht entfernt werden.
Ich würde mir Ihre Variante mit so vielen Blättern ansehen. Wenn wir mit echten Ticks testen und die Kommission berücksichtigen, sind es minus 3 Punkte pro Transaktion und nicht mehr als das, während die Realität uns zwei weitere Punkte für Slippage und insgesamt -5 Punkte gibt, d.h. minus 20K können leicht vom Ergebnis abgezogen werden.
Ich meine, hier ist es üblich, den Test und die Oos mit Bindestrichen zu trennen, der Rest ist egal, bis der erste fertig ist.
Ich weiß nicht, wie man es benutzt, und ich möchte Sie damit nicht belästigen.
Ich wiederhole, wenn der Bot bei jedem Tick läuft, d.h. das Signal überprüft wird, ist es nicht einmal anständig, es bei künstlichen Ticks anzuzeigen
Ich meine, es ist hier üblich, den Test und die Oos anzuzeigen, sie mit Bindestrichen zu trennen, alles andere ist irrelevant, bis der erste erledigt ist
Wenn Sie nicht wissen, wie man es benutzt, brauchen Sie es vielleicht, weil Sie es nicht sofort haben wollen.
Ich wiederhole, wenn der Bot bei jedem Tick läuft, d.h. das Signal überprüft wird, ist es nicht einmal anständig, es bei künstlichen Ticks anzuzeigen
Offensichtlich habe ich ein anderes Konzept der Schaffung eines Modells vorgeschlagen, vielleicht etwas Ähnliches ist in catbust verwendet, wenn auf einer trainierbaren Probe Regeln gefunden werden und auf einer Teststichprobe diese Regeln validiert werden, und so hatte ich Training auf einer Teilstichprobe, dann die Überprüfung der Regeln (Blätter) auf allen verfügbaren Geschichte und die gleiche Auswahl erhalten, aber in der Tat ist es effizienter in Bezug auf die Anzahl der Blätter in das Modell. Ja, es gibt keinen Test an einer völlig unabhängigen (nicht an der Erstellung der Blätter (Training) und der Modellauswahl beteiligten) Stichprobe. Der Grundgedanke ist, dass das Modell umso robuster ist, je weniger Blätter für die Entscheidungsfindung im Modell verwendet werden, wenn die Zahl der beschriebenen Ereignisse groß genug ist.
Das Handelssystem arbeitet auf der Basis der Balkeneröffnung, weshalb die Ticks hier keine so wichtige Rolle spielen.
Mir ist gerade eingefallen, dass meine Datei nur bis Oktober 2018 zurückreicht und ich sie jetzt im November und Dezember testen werde - es wird eine unabhängige Stichprobe sein.
Wie setzt man sie ein? Dann muss man eine Art Brücke zwischen Python oder R schlagen - das ist für mich ein dunkler Wald.
Scheint dieses Problemhier gelöst zu sein?