Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1140
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Hallo in akademischen Kreisen zum Thema KI im Handel)))
Ich hoffe, Sie haben sich zusammengetan, um das Projekt "Gebt mir 100 % jährliche Rendite mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 zu 1 !!! " ???
Haben Sie bereits einen Prototyp von EA? Oder wie lautet der korrekte Name für eine solche Maschine...))
Was soll ich Ihnen sagen, meine Herren...
Dies sind die Nebenwirkungen der Verwendung von Black Boxes, Alien-Bibliotheken usw.
Ich kann Ihnen nur anbieten , Eigenkapital in CSV Ihrer Forschung zu veröffentlichen und ich werde Ihnen sagen, was ist die richtige Sharp Ratio Ihrer Modelle, können Sie den Code selbst berechnen beigefügt (Python)
Wenn Sie mir das Eigenkapital oder PnL senden, werde ich herausfinden, was das Problem ist, kann ich vermuten, dass, wenn PnL verwendet wird "unbelastet", das heißt, mit Lücken zwischen den Geschäften (was sicherlich nicht korrekt ist), daher die Skalierung, würde ich wetten, 100 $, dass dies das Problem ist.
Zunächst können die Formeln im Artikel Mathematik im Handel nachgelesen werden. Wie schätzt man Handelsergebnisse ein?
Zweitens zeigt dieser Artikel, dass Sharpe auf der Grundlage der Ergebnisse von Geschäften (Trades) und nicht auf der Grundlage von Schwankungen des Eigenkapitals berechnet wird.
Erstens: Die Formeln für die Schätzung finden Sie im Artikel Mathematik im Handel. Bewertung der Handelsergebnisse.
Zweitens zeigt der Artikel, dass der Sharp auf der Grundlage der Ergebnisse von Transaktionen (Trades) und nicht auf der Grundlage von Aktienschwankungen berechnet wird.
Ich habe diesen Artikel völlig vergessen. Ich denke, dass einige der Informationen in die HILFE aufgenommen werden können, um zu verdeutlichen, wie die Berechnung durchgeführt wird, um sie zu reproduzieren.
Es stellt sich heraus, dass die Sharpe Ratio von der anfänglichen Einlage abhängt, was einen korrekten Vergleich des Potenzials der verschiedenen TS nicht zulässt. D.h. es ist notwendig, den erforderlichen Wert der Ersteinlage zu bestimmen.
Es zeigt sich also, dass die Sharpe Ratio von der anfänglichen Einlage abhängt und nicht für einen korrekten Vergleich des Potenzials verschiedener TS verwendet werden kann.
Sie hängt nicht davon ab, da sie wie folgt berechnet wird: Ki=Saldo_nach_Fixierung_Gewinn_Verlust/Saldo_vor_Fixierung_Ergebnis nach Fixierung des Ergebnisses des i-ten Geschäfts.
Zeile Kn enthält Werte um 1:
Ich biete eine minutengenaue Variante an und lege den Handelsbericht des Testers bei.
Aber ich habe die Indikatoren ein wenig verbessert.
Die Sharpe Ratio beträgt jetzt 0,29.
Ich habe Ihren Bericht genommen, Trades daraus kopiert und in Excel Berechnungen dazu angestellt. Ich hänge die Datei an
Wie Sie sehen können, ist der Sharpe-Koeffizient im Testbericht korrekt.
reales Schärfeverhältnis = ~3,79
Der Fehler derjenigen, die den Algorithmus zur Berechnung Ihrer Zahlen erstellt haben, liegt auf der Hand: Sie haben dummerweise vergessen, das Verhältnis von Rückkehrer zu Variation mit der Quadratwurzel der Serienlänge zu skalieren
def SharpRatio(PnL):
PnL = [x for x in PnL if abs(x) > 0]
ret = Summe(PnL) / len(PnL)
var = ((sum([(x - ret) ** 2 for x in PnL]) / len(PnL)) ** 0.5
return len(PnL) ** 0.5 * ret / var
PS: SR=3,79 ist natürlichziemlich optimistisch, wenn es sich nicht um eine (bis zu einem gewissen Grad) verschwitzte und korrekt getestete
Im Allgemeinen ist es wünschenswert, die Bedeutung von Parametern zu verstehen, bevor man ihnen Glauben schenkt. Nachdem Sie einen solchen Wert erhalten haben, hätten Sie darüber nachdenken und nach Fehlern in Ihren Berechnungen suchen müssen.
Eine Sharpe Ratio von mehr als 3 bedeutet, dass wir es mit einer Strategie zu tun haben, die 100 % Gewinn abwirft, und dass die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu erzielen, größer als 99,99 % ist.
Nach meinen Beobachtungen ist die Sharpe Ratio noch nicht über 1 gestiegen. Und ich habe keine Konten/Diagramme von anderen Personen mit höheren Werten gesehen. Ich kann mich aber auch irren.
Und das ist nicht überraschend. Einer ist ein sehr guter Wert für die Sharpe Ratio. Mehr zu diesem Thema - Optimierung der Strategie anhand des Gleichgewichtsdiagramms und Vergleich der Ergebnisse mit dem Kriterium "Gleichgewicht + maximale Sharpe Ratio".
Wie berechne ich die Sharpe Ratio für einen einzelnen Handel?
Wie berechne ich die Sharpe Ratio für einen einzelnen Handel?
Das soll wohl ein Witz sein. Ich schreibe hier, ich werde ganz ruppig, und sie sagen zu mir: "Es ist alles umsonst, lass uns weiter darüber reden.
Das soll wohl ein Witz sein. Ich schreibe hier, ich werde ganz ruppig, und sie sagen mir, es sei alles umsonst, lass uns weiterreden.