Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1005
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Er hat also bereits zugegeben, dass er einige Jahre lang ein Leck hatte, dann hat er es wieder rückgängig gemacht und jetzt funktioniert bei ihm nichts mehr.
wenn es ein echtes Muster für die BP-Umwandlung gäbe, würde sie immer noch funktionieren
es gibt niemanden, den man entlarven kann, egal wie sehr man sich gegen das Ergebnis wehrt :)
Ich stimme zu. Aljoscha hat es geschickt verstanden, den Nebel zu vertreiben und ist damit davongekommen.
Aber etwas in seiner Rede hat mich sehr beeindruckt. So etwas wie: "100% auf Random Walks, Exponent, Teig..." Ich kann mich nicht beruhigen :)))
Ich stimme zu. Alesha hat sich geschickt vernebelt und ist weggelaufen.
Aber irgendetwas an seiner Rede hat mich sehr berührt. So etwas wie: "100% auf Random Walks, Exponent, Teig..." Ich kann mich nicht beruhigen :)))
Aber Fraktale waren bisher auf dem Markt :) ich weiß nur nicht, wie man sie automatisieren kann
Ich werde versuchen, die Prädiktoren mit Hilfe der umgekehrten Autoregression nächste Woche fertig zu stellen. Ich habe darüber in Ihrem Thema geschrieben
Und Fraktale sind immer noch auf dem Markt :)
Nächste Woche werde ich versuchen, die Prädiktoren für die umgekehrte Autoregression fertigzustellen und zu sehen...
Auch hier stimme ich zu.
Wir warten auf Max. Ich brauche das Ergebnis, sonst geht alles den Bach runter und es ist einfacher, zum Beispiel ein Signal von Makar Iwanowitsch zu abonnieren.
Er hat also bereits zugegeben, dass er jahrelang etwas verraten hat, dann hat er es wieder zurückgenommen, und jetzt funktioniert nichts mehr bei ihm.
Er ist gut davongekommen :)
Was wollt ihr... Insbesondere in einem VC-Software-Forum?
Was erwarten Sie, insbesondere in einem Forum für Maklersoftware?
Überspringen Sie die nicht stationären Teile des BP,
Meiner Meinung nach ist das der wichtigste Punkt - die Serie in feste Abschnitte zu unterteilen. Eine mögliche Methode ist die Lösung des Zersetzungsproblems. Ein kleiner Aufsatz von Shiryaev zu diesem Thema (übrigens ein Schüler von Kolmogorov und Autor des berühmten 2-bändigen Werks)
Sicherlich hat jemand MO benutzt, um das Problem zu lösen.
.......
Im Wesentlichen ist der Wert CLOSE[i]-OPEN[i] nichts anderes als die Summe der Inkremente.
es ist wie eine Faltung
das heißt, die Ableitung der Bewegung
d.h. Preisbeschleunigung, Momentum
aber es war schon da und wird nicht mehr sein...
Da ich es aufgegeben habe, mich damit zu befassen, hier ein weiteres interessantes Merkmal:
SCHLIESSEN[i-1]-ÖFFNEN[i] == 0 ? (für MT4)
Sehen Sie, was es bewirkt?
Ich verstehe nicht, wer dieser Gramazeka1 ist, der sich hinter meinem Namen versteckt. Was ist die Sache bei......????
War nur ein Scherz, ich bin das alles... Я!!!!
Ich bin sicher, dass viele mit der Arbeit von Reshetov vertraut sind, aber niemand hat sein Konzept vollständig verstanden. Einer der Schwerpunkte seiner Arbeit ist das Festhalten am Shepley-Axiom. Ehrlich gesagt, muss ich zugeben, dass ich selbst darin schwimme, aber einfach ausgedrückt ist die Summe der Gewichtskoeffizienten des Netzpolynoms gleich eins, oder minus eins. Es ist nicht wichtig, welche Länge das Polynom hat, es ist wichtig, dass die Summe der Koeffizienten gleich eins ist, und wenn wir ein nicht-informatives Zeichen in das Training einbeziehen, weisen wir ihm Koeffizientenressourcen zu (die Ressource ist von 0 bis 1 begrenzt), die durch die Koeffizienten des informativen Prädiktors bedingt sind und es weniger bedeutsam machen. Aus diesem Grund ist dieser Algorithmus für die Datenvorverarbeitung sehr anspruchsvoll. Je besser wir sie bereinigen, desto besser wird das Trainingsergebnis und der Betrieb des Modells auf dem AOS im Allgemeinen sein. Soweit ich weiß, verwendet keines der Pakete und Netzwerksets in R die Axiomatik von Shepley. Daher das Ergebnis....
"Ich meine damit, dass sich keiner der Vertreter dieses Themas die Mühe gemacht hat, auf das Wesentliche des Werkes einzugehen. Oberflächlich betrachtet und erfolgreich in eine Schreibtischschublade geworfen...... IMHO!!!!!
Das ist der Grund, warum ich Diplerning mache, denn verschiedene Werkzeuge und Fraktale fressen alles auf. Die Hauptsache ist die Architektur des Netzes in Tensoren.
Ja, dank der richtig gewählten Architektur können Sie
So habe ich zum Beispiel bei allen Expert Advisors eine mindestens 2-fache Verbesserung erzielt. Außerdem wurde die durchschnittliche Verbesserung bei allen Daten, die ich übermittelt habe, beibehalten. Letztendlich ist es lächerlich, dass ich sie nur mit Preisen füttern soll und BP-Umsätze praktisch keine Rolle spielen.
Fraktale gab es schon immer auf dem Markt :) Ich weiß nur nicht, wie man sie automatisieren kann.
Nächste Woche werde ich versuchen, Prädiktoren mit umgekehrter Autoregression zu erstellen und zu sehen... Ich habe darüber in Ihrem Thema geschrieben
Zunächst sollte ich entscheiden, ob Sie mit Fraktalen einen Indikator, wie auf dem Bild, oder ein mathematisches Modell meinen?
Wenn es sich um einen Indikator handelt, berechnet der mcl4 mindestens 100 Balken links und rechts.