Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 998
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Seltsame Meinung). Warum sollte das so sein?
Dies sind die Diagramme, die wir nach exponentieller Ausdünnung des Tick-BP erhalten. Wie Sie sehen können, ist die Streuung bei Tag und Nacht praktisch konstant.
Dies sind die Diagramme, die wir nach exponentieller Ausdünnung des Tick-BP erhalten. Wie Sie sehen können, ist die Abweichung Tag und Nacht praktisch konstant.
Nun, ich weiß es nicht. Imho ist es nicht nötig, so kompliziert zu werden. f(t)-R(f(t)) ist bereits eine ziemlich stationäre Reihe.
Um welche Art von Funktionen handelt es sich?
Es wird die Meinung vertreten, dass es mit einer gewissen "Ausdünnung" des ursprünglichen BP möglich wäre, einen Prozess zu erhalten, der so nah wie möglich am stationären Zustand ist.
Ein einfaches Gegenbeispiel wäre meines Erachtens ein abrupter Trendwechsel zu einem Trend in die andere Richtung (Hoch- oder Tiefpunkt). Wie würde eine Ausdünnung hier helfen?
Was ist diese Funktion?
Ich gehe davon aus, dass BP selbst minus sein Fourier-Bild
Ein einfaches Gegenbeispiel wäre meines Erachtens eine abrupte Trendwende mit einem Trend in die andere Richtung (Hoch- oder Tiefpunkt). Wie würde eine Ausdünnung hier helfen?
Ich arbeite daran. Dies ist keine leichte Aufgabe, aber es ist keine gute Lösung, mit dem ursprünglichen BP zu arbeiten.
Ich nehme an - der BP selbst minus sein Fourier-Bild
Ich kriege das nicht in meinen Kopf...
wie zwei fliegende Kamele...
eine Rauchpause einlegen...
Es wird auch nicht schaden.) Wenn wir die Trendkomponente ausschließen, ist der Markt stationär. Das lässt sich in Excel leicht überprüfen.
Was ist mit den ARCH-Effekten passiert? von denen es mehr als hundert gibt? Und die kein Ende in Sicht haben?
Nach meinem Verständnis ist BP selbst minus sein Fourier-Bild
Ich arbeite daran. Es ist keine leichte Aufgabe, aber ich glaube nicht, dass es die richtige Lösung ist, nur mit dem ursprünglichen BP zu arbeiten.
Die Nicht-Stationarität zu übersehen ist ebenfalls unmöglich. Eine mögliche Standardoption ist die Darstellung der Ausgangsreihe als Überlagerung von schnellen stationären und langsamen nicht-stationären Prozessen.